問題14：什么時候應(yīng)用gmm回歸，能否舉一個例子? 還有之前講的回歸方程中加權(quán)重的問題，沒聽清楚，如何在方程中加權(quán)重?

問題15：請問這幾種識別方法通常怎么做機(jī)制檢驗？

解答一：

在工具變量回歸中，如果工具變量個數(shù)超過內(nèi)生變量個數(shù)時，可以考慮用GMM估計方法，它會計算一個使得方差最小的加權(quán)矩陣。Stata的幫助文檔里有例子。回歸加權(quán)重與統(tǒng)計描述加權(quán)重一樣。比如，reg y x [aw=weight] 就是在y對x的回歸中使用了權(quán)重變量weight。

解答二：

這幾種識別方法本質(zhì)上都是線性回歸，機(jī)制檢驗方式與線性回歸相同。首先，需要從理論角度確定有哪些可能的影響機(jī)制和渠道。其次，控制或不控制某個渠道變量時，如果關(guān)鍵自變量前的系數(shù)變化不大，則這個渠道可能不是重要渠道；如果關(guān)鍵自變量系數(shù)變化劇烈，則其可能是重要渠道。當(dāng)然，其中有一些技術(shù)細(xì)節(jié)，無法全面展開，問答平臺有一些關(guān)于機(jī)制檢驗的討論，可以參考。

往期回顧：

互助問答第145期：學(xué)員提問匯總（1）

互助問答第147期：學(xué)員提問匯總（2）

互助問答第150期：學(xué)員提問匯總（3）

互助問答 | 第155期：學(xué)員提問匯總（4）

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：中關(guān)村大街

編輯：于潔

統(tǒng)籌：易仰楠、李丹丹

技術(shù)：林毅

提問者：“實證論文”暑期工作坊學(xué)員