關于宏觀變量縮尾的問題

老師您好，我想問的問題是：當我使用宏觀地級市層面數(shù)據(jù)和中國工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫企業(yè)的財務數(shù)據(jù)合并之后的數(shù)據(jù)時，如果要對宏觀變量進行描述性統(tǒng)計例如地級市層面gdp增長率，那么我應該使用合并后的數(shù)據(jù)進行，還是應該在原來宏觀地級市層面數(shù)據(jù)中進行；還有類似的就是如果對宏觀變量進行縮尾的話，是在合并之后的數(shù)據(jù)進行，還是在原來的宏觀地級市層面中縮尾完畢再和工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)合并之后直接使用呢？

老師最后一個問題就是是否縮尾應該如何去判斷呢，我看到的有以下幾種觀點：對連續(xù)性變量進行縮尾；縮不縮尾要看具體情形，不能隨便縮尾，異常值可能代表了地區(qū)或者個體之間的差別；縮不縮尾看其對論文顯著性的作用，如果縮尾之后更顯著就縮尾，否則不縮尾。老師如果是上面那種宏觀和微觀企業(yè)合并的數(shù)據(jù)量比較大的數(shù)據(jù)更符合哪種觀點呢，還是說還有其他判斷標準？

兩種做法我都看見過，合并后的地級市層面宏觀變量的分布有可能和原始數(shù)據(jù)中不一樣，做出來的描述統(tǒng)計也可能不同于原始數(shù)據(jù)，不過也沒什么大不了的，如果你把工業(yè)庫加總到城市層面，回歸的時候是需要加權的，現(xiàn)在直接用工業(yè)庫微觀數(shù)據(jù)對城市變量回歸，不用加權，蠻好。至于縮尾，這個影響應該不大。我個人更喜歡把異常值刪了，但是縮尾也是可以的，如果縮不縮尾都不影響結(jié)果，那就無所謂了，否則選擇一個最顯著的吧。

往期回顧：

互助問答第366期：logit模型在stata操作中出現(xiàn)的問題

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學術指導：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：曹暉老師

編輯：景瑞

統(tǒng)籌：左川 易仰楠

技術：劉子瑗

全文完，感謝您的耐心閱讀

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