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新策略!雪球趨勢對沖策略!

2023-06-22 10:44 作者:知行交易研究室  | 我要投稿

雪球?qū)_趨勢策略要一款短周期趨勢框架下的對沖套利策略,建立趨勢交易為主的策略。

同時(shí)利用不同的時(shí)間周期和波動率進(jìn)行對沖交易,彌補(bǔ)趨勢交易自身的缺陷。

雪球?qū)_策略使用歷史行情趨勢中相關(guān)性很高的一組貨幣對經(jīng)過對每一貨幣對不同周期和進(jìn)場信號分析后,在不同的時(shí)間進(jìn)場,當(dāng)總體上獲利后同一時(shí)間平倉,賺取不同時(shí)期進(jìn)場的收益差,也更有利于進(jìn)場后有更多的機(jī)會獲利。

比如:我們發(fā)現(xiàn)EURUSD,USDCHF兩組貨幣對,在歷史行情中80%的情況下都是起相反的行情,當(dāng)我們通過系統(tǒng)檢測,出現(xiàn)我們需要的進(jìn)場條件時(shí)就會分批次進(jìn)場,同時(shí)再依靠EURCHF交叉盤進(jìn)場實(shí)現(xiàn)對沖套利。

我們知道趨勢交易在震蕩行情下很難賺錢,而外匯行情中70%的行情都是震蕩行情,此時(shí)趨勢交易就會產(chǎn)生虧損,雪球?qū)_策略也會出現(xiàn)進(jìn)場以后沒有出現(xiàn)預(yù)想中的行情。

這個(gè)時(shí)候,當(dāng)總虧損金額達(dá)到設(shè)定的數(shù)值時(shí)會進(jìn)入再次開倉,直到行情給出利潤或者達(dá)到系統(tǒng)的止損離場。雪球?qū)_策略不是傳統(tǒng)的單貨幣對網(wǎng)格交易或者馬丁策略,傳統(tǒng)的單貨幣對網(wǎng)格交易或者馬丁策略總是做與行情相反的交易,一旦出現(xiàn)趨勢單邊行情,則單邊死扛,直到重大虧損,所謂的爆倉止損。

而雪球策略總是采用趨勢交易,多數(shù)行情都是與行情相同。

其次我們對加倉次數(shù),交易時(shí)間,進(jìn)場位置都有明確的限制,只在系統(tǒng)可控的條件下技術(shù)加倉,并有嚴(yán)格止損。

因此,雪球趨勢對沖策略會產(chǎn)生回撤,也就是虧損,但是虧損次數(shù)少,虧損額度低,多數(shù)行情會盈利的策略。

雪球趨勢對沖策略不是傳統(tǒng)的三角套利,傳統(tǒng)的三角套利利用的是三個(gè)貨幣在平臺行情上的微小波動差作為套利的機(jī)會,這種方法在過去是一種非常好的交易方法,但是現(xiàn)在以電子計(jì)算機(jī)為主的電子行情中可以套的利潤微乎其微,一旦操作不當(dāng)甚至還會虧損。

雪球采用的是不同行情中出現(xiàn)的利潤,交易中70%都是震蕩行情,此時(shí)我們就以套利交易機(jī)會為盈利點(diǎn),當(dāng)趨勢行情出現(xiàn)時(shí)又會賺取趨勢機(jī)會的利潤,所以機(jī)會多,收益高。

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好比越野車遇到了石頭,左后輪往前轉(zhuǎn),右后輪往后轉(zhuǎn),中間的軸承里面有一個(gè)差速鎖。按照消息面的時(shí)間,進(jìn)行擇時(shí)??刂坪脗}位,還有加倉次數(shù)。



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