說到 “加密貨幣”，你首先會想到什么？是“搏一搏，我也是巴菲特”，還是歷史上那些著名的金融泡沫——比如郁金香狂熱或南海公司？

盡管連“高風(fēng)險(xiǎn)投資”都不足以形容個(gè)別熱門貨幣跌宕起伏的價(jià)格波動，但全世界投資者擁抱比特幣、甚至加密貨幣的浪潮已無可阻擋。這一波熱潮是否值得投身其中暫且不談，作為JMPer，怎能不對如此有趣的數(shù)據(jù)分析一番呢？

今天，我們就以過去一年的數(shù)據(jù)為例，使用JMP軟件探尋以下幾個(gè)問題：

• 加密貨幣到底有多火？
  

• 加密貨幣價(jià)格波動趨勢是否有規(guī)律可循？

• 我們可以實(shí)現(xiàn)對幣價(jià)的預(yù)測嗎？

#01??數(shù)據(jù)背景說明

在分析中，我們選取的數(shù)據(jù)及指標(biāo)有：貨幣歷史數(shù)據(jù)、貨幣評價(jià)指標(biāo)、Google搜索趨勢、黃金相關(guān)指標(biāo)。

貨幣歷史數(shù)據(jù)

貨幣歷史數(shù)據(jù)來自coinmarketcap，以下字段為原始數(shù)據(jù)：

• Slug-url標(biāo)簽

• Symbol-代碼

• Name-官方名稱

• Date-日期

• Open-開盤價(jià)格

• High-當(dāng)日最高價(jià)

• Low-當(dāng)日最低價(jià)

• Close-收盤價(jià)格

• Volume-當(dāng)日交易量($)

• Market Cap-市值總值($)

貨幣評價(jià)指標(biāo)

貨幣評價(jià)指標(biāo)如下，此類字段為自行構(gòu)建。

• OC_gap-當(dāng)日收盤價(jià)與開盤價(jià)之差

• 當(dāng)日波動，最高價(jià)與最低價(jià)之差

• MA5-5個(gè)交易日收盤價(jià)的加權(quán)平均價(jià)

• MA20-20個(gè)交易日收盤價(jià)的加權(quán)平均價(jià)

Google 搜索趨勢

Google-谷歌搜索趨勢，數(shù)據(jù)來自rends.google.com.

黃金相關(guān)指標(biāo)

數(shù)據(jù)來自：http://www.spdrgoldshares.com/usa/historical-data

需要說明的是，我們僅僅選取幾項(xiàng)有代表性的貨幣（總市值排在前列的比特幣BTC、以太坊ETH、幣安幣BNB，以及前段時(shí)間大火的狗狗幣DOGE），下文不再另行重申。

此外，由于我們意在探尋價(jià)格波動之規(guī)律，如泰達(dá)幣這種與美元市值掛鉤的穩(wěn)定幣也不在討論范圍之內(nèi)。

再次提醒的是，本文涉及的數(shù)據(jù)探索與解讀環(huán)節(jié)僅是個(gè)人興趣愛好驅(qū)使下的自娛自樂，不代表任何官方觀點(diǎn)與投資建議，特此聲明，僅供參考。幣圈有風(fēng)險(xiǎn)，入坑需謹(jǐn)慎！

#02?加密貨幣到底有多火？

令人咋舌的火爆程度

討論投資項(xiàng)目，市場規(guī)模是繞不開的話題，畢竟它直接反映了廣大投資者對其認(rèn)可程度以及信心。

從市場規(guī)模與增長而言，比特幣無愧是幣圈王者，在2020年7月至2021年4月的擴(kuò)張浪潮中遙遙領(lǐng)先。

其中，4/13/2021大概是一個(gè)值得載入史冊的日子。在這一天，比特幣的總市值達(dá)到了驚人的11.8萬億美元！

其發(fā)展趨勢以氣泡圖呈現(xiàn)則更為直觀。其中，縱軸代表該貨幣市值，氣泡大小代表收盤價(jià)。

數(shù)據(jù)抵千言，圖形勝萬語。從下面的氣泡圖我們可以進(jìn)一步看到：

• 過往一年比特幣的市場表現(xiàn)可謂瘋狂大跳，然而終歸是向深度前進(jìn)。

• 而被認(rèn)為極具投資價(jià)值的以太坊，總體上也有著不錯(cuò)的發(fā)展趨勢。

• 至于一度爆火的狗狗幣，其體量如果與比特幣相比，基本等同于用橡皮鴨對抗航空母艦。

此外，流動性對于任何可交易資產(chǎn)都是重要的評價(jià)指標(biāo)，加密貨幣自然也不例外。投資市場中，高流動性資產(chǎn)往往備受青睞。

如果用日成交量來衡量加密貨幣的流動性，那么顯而易見，大家都有著光明的未來。即便單價(jià)最低的狗狗幣（最低時(shí)僅有20美分左右），但其日交易量的最小值也高達(dá)兩千萬美元。

更令人咋舌的波動程度

如果說加密貨幣市場的整體發(fā)展屬于“扶搖直上九萬里”模式，那其價(jià)格波動就屬于“心電圖”模式。僅僅單日收盤價(jià)與開盤價(jià)之差就頗為可觀，單日最大波動更是詮釋了什么叫“大起大落”。

過去一年里，比特幣可以達(dá)到七千美元的單日漲幅，而最大單日波動可以達(dá)到驚人的1.2萬美元。連過山車都直呼內(nèi)行！

#03??加密貨幣價(jià)格波動趨勢是否有規(guī)律可循？

單日暴漲七千刀——這樣的資產(chǎn)的確令人很難不心動。但幣圈的水很深，稍有不慎便把握不住。有人不禁要發(fā)問：有沒有什么額外的數(shù)據(jù)資源與幣價(jià)波動緊密相關(guān)，讓我們可以悄咪咪地窺得先機(jī)？

還真有。? ??

有研究表示：搜索引擎與社媒熱度（Google Trend, Twitter News, Reddit）與數(shù)字貨幣市場的波動息息相關(guān)；此外，傳統(tǒng)金融資產(chǎn)——比如黃金——也與之呈現(xiàn)出一定程度上的相關(guān)性。

如果以收盤價(jià)、總市值、黃金價(jià)格與谷歌趨勢為輸入繪制熱點(diǎn)圖，我們可以發(fā)現(xiàn)：

• 相關(guān)色圖一片紅、彼此都是強(qiáng)相關(guān)。

• 而黃金各項(xiàng)數(shù)值與加密貨幣的負(fù)相關(guān)系數(shù)，在這里可謂一枝獨(dú)秀。

此處以比特幣收盤價(jià)與各變量相關(guān)系數(shù)為例。

• 比特幣交易量增加、價(jià)格上漲時(shí)，其他加密貨幣也會隨之起飛、只是幅度有所區(qū)別（比如以太坊的相關(guān)性較強(qiáng)，狗狗幣則略弱）；

• 而當(dāng)谷歌趨勢與比特幣價(jià)格、交易量成正相關(guān)趨勢時(shí)，黃金價(jià)格卻呈現(xiàn)強(qiáng)負(fù)相關(guān)的趨勢。

那么，這樣的強(qiáng)相關(guān)性是否意味著因果關(guān)系呢？我們下篇文章再見分曉。

最后，想要拿自己的數(shù)據(jù)練練手的朋友們，歡迎下載最新的JMP 16免費(fèi)試用：

https://www.jmp.com/zh_cn/download-jmp-free-trial.html?utm_campaign=td7013Z000002sEGsQAM&utm_source=bilibili&utm_medium=social