01動量策略介紹

動量策略的底層邏輯本質(zhì)是動量，相較于持有不動，動量策略的區(qū)別點就是周期更短，快進也快出。
本策略為趨勢跟蹤量化模型，不做主觀判斷，未引用未來數(shù)據(jù)，買賣信號不存在漂移。本模型通過了樣本外實盤測試，未發(fā)現(xiàn)存在過擬合問題。只做趨勢區(qū)，幫助投資者規(guī)避熊市暴跌區(qū)域，保住牛市上漲收益。

02動量策略歷史回測收益率

歷史收益圖（基礎(chǔ)策略）

動量策略（基礎(chǔ)版）回測收益率：
紅色曲線為本策略的收益率：1183.86%（8年將近12倍）

可以看到2014年以來凈值達到了近12，最大回撤中等程度，為28.9%。這個收益和最大回撤很匹配。

而滬深3002014年以來凈值遠小于2。
本策略成功抓住2014～2015，2017，2019，2020四波牛市主升浪！
最新數(shù)值查看每日公眾號文章。
動量策略（基礎(chǔ)版）主要參數(shù)：

可以看到滬深300和創(chuàng)業(yè)板50的體驗更好，單次漲的更多、跌的更少。所以在買入中證1000時虧了10%也很正常。

可以看到，雖然最大單次虧損可能會有10%，但是每年來看，平均虧損在0-3%，但平均盈利最高到達了12%，最低也有1%。

我們再來看看每年的單次最大虧損，可以看到單次最大虧損的范圍在1%-10%之間，但除了2016年和2018年，單次最大盈利則在10%-35%之間。

可以看到，除了2016年和2018年盈虧比小于1之外，其他年份都是賺錢的。

我們再來看看勝率：

可以看到只有三年的勝率小于50%。所以有些年份下跌也是正常的，這個策略并不是長勝將軍。

03動量策略實盤回顧

實盤圖（部分）-2022年躲過大跌

2022年動量策略實盤記錄：2021.12.20-2022.5.26? 動量策略發(fā)出信號持續(xù)空倉，空倉期間動量策略持有國債ETF，而滬深300指數(shù)漲幅-19.41%
2022.5.26-2022.7.25? 動量策略發(fā)出信號進場持倉，最終漲幅15.47%，而滬深300指數(shù)漲幅5.76%
2022.7.25-2022.11.07??動量策略發(fā)出信號持續(xù)空倉，空倉期間動量策略持有國債ETF，而滬深300指數(shù)漲幅-10.92%
2022.11.07??動量策略再次發(fā)出信號進場持倉，后面的市場走勢中，本策略依舊遠遠跑贏滬深300抑或是偏股混合基金指數(shù)！
使用方法：如果動量策略發(fā)出持倉信號，則尾盤買入相應(yīng)的標的，第二天進入持股區(qū)。如果動量策略發(fā)出空倉信號，則尾盤賣出，買入國債ETF或貨幣基金。
動量策略場外版：應(yīng)部分場外基金用戶的需求，開發(fā)了動量策略的場外版，可在信號發(fā)出后買入對應(yīng)的指數(shù)基金。以下為回測參數(shù)：

場外版每年收益率：

場外版每年最大回撤：

04動量策略最新數(shù)據(jù)

如需體驗盤中數(shù)據(jù)，后臺聯(lián)系。