問(wèn)：estat archlm, lags(1)命令后出現(xiàn)“l(fā)ags(1) is toolarge for the number of observations in the sample”，請(qǐng)問(wèn)下各位師友這是什么原因?。?br/>

答：estat archlm是在回歸后檢驗(yàn)誤差項(xiàng)是否具有ARCH（自回歸條件異方差）結(jié)構(gòu)的命令；檢驗(yàn)方法是LM（拉格朗日乘數(shù)）檢驗(yàn)。如果檢驗(yàn)出來(lái)具有ARCH結(jié)構(gòu)，那么原回歸需要調(diào)整，可能需要用ARCH模型擬合（使用Stata中的arch命令）?？偠灾?，需要在tsset之后先運(yùn)行回歸，然后再運(yùn)行estat archlm命令，否則會(huì)報(bào)錯(cuò)。

學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert?

本期解答人：中關(guān)村大街?

編輯：楊志媛?

統(tǒng)籌：李丹丹?

技術(shù)：劉子瑗

作者：學(xué)術(shù)苑
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