老師,您好！我是一名暨南大學(xué)的研究生，目前在使用probit模型做回歸的時(shí)候，遇到一個(gè)問(wèn)題，就是虛擬變量的估計(jì)系數(shù)大于1.根據(jù)我的理解，在Probit模型中，虛擬變量系數(shù)的解讀一般為，干預(yù)組比非干預(yù)組進(jìn)行Y的概率高多少。但是這里大于1的話，意味著高出了100%。這有點(diǎn)不符合實(shí)際。還是我理解有問(wèn)題？請(qǐng)問(wèn)出現(xiàn)上述結(jié)果是否合理？如果合理，如何正確解讀？如何不合理，問(wèn)題可能是出在哪？我的程序和變量已檢查沒(méi)有問(wèn)題。數(shù)據(jù)方面，就是干預(yù)組的樣本明顯少于非干預(yù)組。

針對(duì)你的問(wèn)題，首先舉一個(gè)例，用 help probit 后自帶的例子來(lái)說(shuō)明：

第一步，看看 mpg 對(duì) foreign 的影響

sysuse auto,clear

probit foreign weight mpg

mfx

第二步，查看 mpg 的描述性統(tǒng)計(jì)后，將 mpg 以30為界設(shè)定為0-1變量，對(duì) foreign 的影響

此時(shí)，mpg2的系數(shù)為-1.17，此時(shí)的邊際效應(yīng)為-0.279

通過(guò)上例可以看出，虛擬變量mpg2對(duì)虛擬變量foreign的probit估計(jì)系數(shù)可能是大于1，也可能小于1，關(guān)鍵看mfx后的系數(shù)，即邊際效應(yīng)，該系數(shù)不會(huì)大于1

往期回顧：

互助問(wèn)答第110期：分組回歸樣本及傾向得分匹配相關(guān)問(wèn)題

互助問(wèn)答第109期：PSM之后還需要平行趨勢(shì)檢驗(yàn)嗎

互助問(wèn)答第108期：關(guān)于psm平衡檢驗(yàn)的問(wèn)題

互助問(wèn)答第107期：平行趨勢(shì)檢驗(yàn)問(wèn)題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：謝杰老師

統(tǒng)籌：李丹丹

編輯：李光勤

技術(shù)：林毅