您好老師，我是暨南大學(xué)國(guó)際商務(wù)專業(yè)的一名應(yīng)屆畢業(yè)生，有一個(gè)問(wèn)題思考了很久都沒(méi)辦法解決，所以想要向你們求助。具體情況如下：

我的論文采用的是面板logit模型，在判斷使用固定效應(yīng)和隨機(jī)效應(yīng)的過(guò)程中，我分別用命令xtlogit y x1 x2 x3，fe和xtlogit y x1 x2 x3,re得到了固定效應(yīng)和隨機(jī)效應(yīng)的估計(jì)結(jié)果，但是發(fā)現(xiàn)固定效應(yīng)模型中，在所有年份因變量沒(méi)有發(fā)生改變的觀測(cè)值都被刪掉了，我在論壇上看到有前輩說(shuō)面板logit模型不適用于固定效應(yīng)，我在想是否可以直接使用隨機(jī)效應(yīng)，但用上面2個(gè)結(jié)果進(jìn)行豪斯曼檢驗(yàn)，又支持了固定效應(yīng)，請(qǐng)問(wèn)這種情況我該如何處理呢？非常期待你們的解答，感謝！

不隨時(shí)間變化的變量在固定效應(yīng)估計(jì)中會(huì)隨固定效應(yīng)一起被消掉。xtlogit命令作為非線性面板數(shù)據(jù)估計(jì)方法，依賴于很強(qiáng)的假定，只有在模型確實(shí)符合logit形式時(shí)，F(xiàn)E估計(jì)才是正確的。面板數(shù)據(jù)logit模型的固定效應(yīng)估計(jì)，也即你使用xtlogit命令進(jìn)行的固定效應(yīng)估計(jì)是所謂的條件固定效應(yīng)估計(jì)（conditional fixed effect estimation），需要通過(guò)conditional on a“minimum sufficient statistic”，才能夠消掉individual fixed effect，而且只是在模型滿足logit形式的條件下才能夠這么做，具體推導(dǎo)過(guò)程可以找一本講解非線性面板數(shù)據(jù)模型的教科書(shū)參考。由于線性模型可以通過(guò)一階差分或者within transformation比較容易地控制individual fixed effects，建議盡可能使用linear panel data method。至于Hausman test，由于同樣依賴于較強(qiáng)的假設(shè)，不必太過(guò)在意。在實(shí)現(xiàn)一致估計(jì)方面，F(xiàn)E估計(jì)占優(yōu)于RE估計(jì)；再加上現(xiàn)在的實(shí)證研究樣本量往往很大，對(duì)FE估計(jì)可能造成的估計(jì)效率的損失容忍度比較高，選FE估計(jì)即可。

往期回顧：

互助問(wèn)答第230期：工具變量階數(shù)和模型設(shè)定問(wèn)題

互助問(wèn)答第229期：關(guān)于實(shí)證分析的一個(gè)問(wèn)題

互助問(wèn)答第228期：關(guān)于共同前沿生產(chǎn)函數(shù)模型和方法的問(wèn)題

互助問(wèn)答第227期：中介效應(yīng)Sobel檢驗(yàn)和交互項(xiàng)系數(shù)是否顯著為零的問(wèn)題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：張川川老師

編輯：李寧寧

統(tǒng)籌：易仰楠

技術(shù)：林毅