老師，您好！想向您請教幾個有關(guān)組間系數(shù)檢驗的STATA程序問題。

（1）有些文章是使用wald檢驗來比較分組回歸系數(shù)不同的問題，請問利用STATA程序是如何實現(xiàn)的？

如周超和蘇冬蔚（2019）在《經(jīng)濟(jì)研究》上發(fā)表的《產(chǎn)能過剩背景下跨國經(jīng)營的實物期權(quán)價值》，顯示：

想請問一下老師，suest能否用于reghdfe的組間系數(shù)檢驗？

例如：

reghdfe? Y du*dt x1 x2 if group==1? ,absorb( yearr idd CC)

????? est store A

reghdfe? Y du*dt x1 x2 if group ==0? ,absorb( yearr idd CC)

????? est store B

suest A B, vce(cluster year)

出現(xiàn)這種問題提示，請問老師是哪里有問題嗎？

回答一

假定回歸樣本分為兩組，x=1及x=0。

檢驗命令為：bdiff, group(x) model (reg y x1 x2 )

或者采用test命令。如下：

reg y x1 x2 if x==1

est store f1

reg y x1 x2 if x==0

est store f2

suest f1 f2

test [f1_mean=f2_mean]: x1

回答二：

suest命令不能用于面板模型估計，包括reghdfe命令。建議將固定效應(yīng)以虛擬變量的形式引入reg回歸中，再進(jìn)一步使用suest。

往期回顧：

互助問答第230期：工具變量階數(shù)和模型設(shè)定問題

互助問答第229期：關(guān)于實證分析的一個問題

互助問答第228期：關(guān)于共同前沿生產(chǎn)函數(shù)模型和方法的問題

互助問答第227期：中介效應(yīng)Sobel檢驗和交互項系數(shù)是否顯著為零的問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：任婉婉老師

編輯：楊志媛

統(tǒng)籌：李丹丹

技術(shù)：林毅