基于教材第12章，圖1總結(jié)了面板數(shù)據(jù)三種模型所包含的具體方法、對(duì)應(yīng)的回歸方程以及Stata命令。

在12.13小節(jié)中，實(shí)例先后使用了混合回歸、固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型，通過兩兩之間的檢驗(yàn)進(jìn)行模型選擇。圖2對(duì)選擇的過程進(jìn)行了總結(jié)。

個(gè)人認(rèn)為混合回歸和隨機(jī)效應(yīng)模型之間的檢驗(yàn)可以省去，因?yàn)槿绻嬖趥€(gè)體效應(yīng)，首先可以排除使用混合回歸，只需要進(jìn)一步利用Hausman檢驗(yàn)在RE和FE模型中選擇即可，如圖3所示。另一方面，混合回歸就相當(dāng)于把面板數(shù)據(jù)壓平后當(dāng)作普通的截面數(shù)據(jù)進(jìn)行OLS回歸，只是增加了樣本點(diǎn)，損失了時(shí)間維度的信息，所以在實(shí)際應(yīng)用中也不太可能對(duì)面板數(shù)據(jù)使用混合回歸。