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互助問答第37期:分組回歸、工具變量等問題

2020-04-11 17:14 作者:學(xué)術(shù)苑  | 我要投稿

問題1:分組回歸的結(jié)果如何進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋容^?查閱一些資料,發(fā)現(xiàn)處理辦法主要分為兩種:一是引入交叉項(xiàng)來(lái)做比較(即Chow檢驗(yàn)法),二是基于似無(wú)相關(guān)模型的檢驗(yàn)方法(suest)。第一種方法較為常用,但不太適合我希望處理的情形;第二種方法似乎只能在OLS回歸基礎(chǔ)上作使用,但我想比較的是2SLS情形下的結(jié)果。對(duì)此,老師有沒有什么較好的建議?

回答1:可以使用三階段最小二乘來(lái)做,在Stata中命令是reg3。

問題2:在使用工具變量進(jìn)行估計(jì)后核心解釋變量的系數(shù)取值變化較小但卻變得不顯著了,同時(shí)Hausman檢驗(yàn)表明并不存在內(nèi)生性。那么此時(shí),應(yīng)該以O(shè)LS的估計(jì)結(jié)果為準(zhǔn),還是以工具變量的估計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)呢?是什么原因?qū)е聝烧吖烙?jì)系數(shù)的統(tǒng)計(jì)顯著性存在如此大的差異呢?

回答2:即使Hausman檢驗(yàn)不顯著,也不能完全排除內(nèi)生性。在統(tǒng)計(jì)里面,顯著可以認(rèn)為存在,但是不顯著不能認(rèn)為不存在,不顯著僅僅可能是因?yàn)楣ぞ咦兞抗烙?jì)的方差太大了,沒有足夠的power來(lái)拒絕原假設(shè)。如果工具變量的估計(jì)跟OLS估計(jì)的系數(shù)幾乎相同的話,可能不是好事情,因?yàn)槿豕ぞ?、太多工具也?huì)導(dǎo)致兩者相差不大。





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本期解答:慧航

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統(tǒng)籌小編:芋頭??易仰楠

技術(shù)小編:知我者

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