問題1：分組回歸的結(jié)果如何進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)?shù)谋容^？查閱一些資料，發(fā)現(xiàn)處理辦法主要分為兩種：一是引入交叉項(xiàng)來(lái)做比較（即Chow檢驗(yàn)法），二是基于似無(wú)相關(guān)模型的檢驗(yàn)方法（suest）。第一種方法較為常用，但不太適合我希望處理的情形；第二種方法似乎只能在OLS回歸基礎(chǔ)上作使用，但我想比較的是2SLS情形下的結(jié)果。對(duì)此，老師有沒有什么較好的建議？

回答1：可以使用三階段最小二乘來(lái)做，在Stata中命令是reg3。

問題2：在使用工具變量進(jìn)行估計(jì)后核心解釋變量的系數(shù)取值變化較小但卻變得不顯著了，同時(shí)Hausman檢驗(yàn)表明并不存在內(nèi)生性。那么此時(shí)，應(yīng)該以O(shè)LS的估計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)，還是以工具變量的估計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)呢？是什么原因?qū)е聝烧吖烙?jì)系數(shù)的統(tǒng)計(jì)顯著性存在如此大的差異呢？

回答2：即使Hausman檢驗(yàn)不顯著，也不能完全排除內(nèi)生性。在統(tǒng)計(jì)里面，顯著可以認(rèn)為存在，但是不顯著不能認(rèn)為不存在，不顯著僅僅可能是因?yàn)楣ぞ咦兞抗烙?jì)的方差太大了，沒有足夠的power來(lái)拒絕原假設(shè)。如果工具變量的估計(jì)跟OLS估計(jì)的系數(shù)幾乎相同的話，可能不是好事情，因?yàn)槿豕ぞ?、太多工具也?huì)導(dǎo)致兩者相差不大。

學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師?

本期解答：慧航

編輯小編：統(tǒng)計(jì)小妹 ?鵬飛

統(tǒng)籌小編：芋頭??易仰楠

技術(shù)小編：知我者

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