今日問(wèn)題

老師好！我有個(gè)關(guān)于面板數(shù)據(jù)的偏差校正LSDV法與全面FGLS法的權(quán)衡問(wèn)題，望您能撥冗給予指教。

本人使用省級(jí)面板數(shù)據(jù)做回歸分析。因方程中需要包含被解釋變量一階滯后，故為動(dòng)態(tài)面板，又因其為長(zhǎng)面板，所以采用偏差校正LSDV法，Stata命令如下：

. xtlsdvc y x1 x2, initial(ah) bias(2) vcov(50)

結(jié)果顯示y的一階滯后顯著。我想問(wèn)的是，該方法使用的自助法（即命令中的“vcov(50)”）估計(jì)方差-協(xié)方差矩陣是否可以解決組間異方差、組內(nèi)自相關(guān)以及組間同期相關(guān)問(wèn)題？

另外一種方法是使用FGLS同時(shí)解決組間異方差、組內(nèi)自相關(guān)以及組間同期相關(guān)問(wèn)題，使用命令如下：

. xtgls y x1 x2, panels(cor) cor(ar1)

但是這一方法又不能將y的一階滯后包含在方程中。不過(guò)既然該方法已經(jīng)對(duì)組內(nèi)自相關(guān)做了修正，是否意味著即便不包含y的一階滯后，也可以得到對(duì)系數(shù)的無(wú)偏估計(jì)呢？

總之，本人既想考慮y的一階滯后，又想解決組間異方差、組內(nèi)自相關(guān)以及組間同期相關(guān)問(wèn)題，以上兩種方法該如何取舍呢？

一般不推薦用FE或LSDV來(lái)估計(jì)動(dòng)態(tài)面板，因?yàn)闀?huì)導(dǎo)致估計(jì)有誤差的問(wèn)題（著名的Nickell Bias）。對(duì)于一個(gè)線性的動(dòng)態(tài)面板模型，目前 已經(jīng)有很成熟的估計(jì)方法了，并且在stata中能夠很好的實(shí)現(xiàn)。

第一個(gè)：Simple IV 簡(jiǎn)單工具變量估計(jì)方法，就是一階差分后對(duì)滯后項(xiàng)只用一個(gè)工具變量(Anderson and Hisao (1981, 1982))，xtabond2 y L.y x1 x2 x3 year, gmmstyle(L.y, lags(2 2)) ivstyle(x1 x2 x3) twostep robust noleveleq，這里robust既能控制組間異方差，也能控制組內(nèi)自相關(guān)。

第二個(gè) Arellano-Bond GMM。xtabond2 y L.y x1 x2 x3 year, gmmstyle(L.y,)) ivstyle(x1 x2 x3) twostep robust noleveleq，這里robust既能控制組間異方差，也能控制組內(nèi)自相關(guān)。

第三個(gè) System GMM。xtabond2 y L.y x1 x2 x3 year, gmmstyle(L.y,)) ivstyle(x1 x2 x3) twostep robust，這里robust既能控制組間異方差，也能控制組內(nèi)自相關(guān)。

如果是模型中有組間個(gè)體之間存在同期相關(guān)，那就是橫截面相關(guān)，那么上述方法都不能處理，需要新的方法比如主成分分析方法（Bail，2009）或CCE方法（Pesaran， 2006），就計(jì)算而已，推薦使用后一個(gè)。

往期回顧：

互助問(wèn)答第112期：有關(guān)HLM跨層分析的問(wèn)題

互助問(wèn)答第111期：二值模型的估計(jì)問(wèn)題

互助問(wèn)答第110期：分組回歸樣本及傾向得分匹配相關(guān)問(wèn)題

互助問(wèn)答第109期：PSM之后還需要平行趨勢(shì)檢驗(yàn)嗎

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：周乾坤老師

統(tǒng)籌：易仰楠

編輯：孫婷婷

技術(shù)：林毅