要做好交易，更重要的是要有正確的投資理念，即拋棄短期暴利的幻想，追求長期穩(wěn)定盈利，依靠規(guī)模和復(fù)利取勝。還要有長期的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，用事實(shí)說話，向市場學(xué)習(xí)，不斷的反思和進(jìn)步。

同時(shí)我們要懂得敬畏市場，重視風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，如履薄冰，才能在最為殘酷的資本市場中存活下去。

有些人之所以能成為專業(yè)的交易者，就是他對殘酷的資本市場有著清晰的認(rèn)識(shí)。在這樣長期的過程之中，他追求了長期穩(wěn)定的盈利，最后它的規(guī)模逐漸地做大，利潤越來越多。

【敬畏市場，生存第一】

敬畏市場，生存第一的核心：

• 以不能獲利的心態(tài)

• 不尋求獲利的結(jié)構(gòu)

• 如何不下單

不能獲利的心態(tài)

你要是想擁有一個(gè)良好的心態(tài)，就要管理好自己的交易預(yù)期。因?yàn)樵诔墒旆€(wěn)定的交易模式下，最后能影響到你交易結(jié)果的，就只有你的情緒了。

交易預(yù)期會(huì)影響你的情緒，情緒會(huì)影響你的交易習(xí)慣，交易習(xí)慣會(huì)影響你的交易結(jié)果，交易結(jié)果會(huì)影響你每天的獲利，也就是核心的根源還是在你的“預(yù)期”上。

我們一定要獨(dú)孤求敗，以不能獲利的心態(tài)去交友，從我們自己的價(jià)值核心上就要確定這個(gè)心態(tài)——明確告訴自己當(dāng)天是不可能盈利的。

解釋一下就是說，我們要確定好當(dāng)天沒有盈利的計(jì)劃的心態(tài)，不是說今天不賺錢了，是說我不去追求獲利，當(dāng)天只要不虧或者少虧我都是能接受的。以這種心情確立我們交易管理的核心。

不尋求獲利的結(jié)構(gòu)：

獲利的結(jié)構(gòu)是指模型、范式。我們在市場中交易的時(shí)間越長，越容易積累起一些我們認(rèn)為的獲利的形態(tài)，比方說頭肩頂、頭肩底，或者均線、KDJ。這些在我們做量化的過程中很容易獲得大量的模型，但實(shí)際上獲利的結(jié)果也是隨機(jī)的。

我們不要去把自己陷入到這種獲利的結(jié)構(gòu)之中，不要過度地去搜集和整理獲取致勝的法門。

如果你本著去尋找的這些盈利的范式，為了去追求利潤最大化，那你對賬戶的整個(gè)狀況一定會(huì)失去耐心。因?yàn)樵趯?shí)際交易中，我們面對的未來一定是不確定的。而你的賬戶、你的風(fēng)險(xiǎn)才是你能夠把控的。

比如在做好不能盈利的準(zhǔn)備以后，做好每天的虧損計(jì)劃，在每單最大虧損1%的情況下，當(dāng)天賬戶虧損5%后就停止交易。

這些都是可以去很量化的，把你的計(jì)劃做好，規(guī)范到你的賬戶里面去，再把心態(tài)穩(wěn)住，即使不會(huì)大賺，穩(wěn)定獲利還是可以做到的。

如何不下單（執(zhí)行）：

你應(yīng)該更多的關(guān)注，量化交易系統(tǒng)的不去下單的部分，而不是下單的部分。

不管你是用人工下單還是程序化下單，對你來說應(yīng)該關(guān)注的更多的是如何不讓程序去下單，一天交易4、5個(gè)小時(shí)，對你來說可能下單的時(shí)間時(shí)候可能不超過1、2秒鐘，99%的時(shí)間實(shí)際上是不下單的。

你要做好程序保持空單的狀態(tài)，始終做好下單的準(zhǔn)備。

但是我更重點(diǎn)的是要強(qiáng)調(diào)的是，不要輕易去捕捉市場中你認(rèn)為的機(jī)會(huì)。因?yàn)檫@是受你的獲利心態(tài)和你所歸納的一些獲利模型去總結(jié)出來的下單機(jī)會(huì)，而這個(gè)實(shí)際上是很主觀的看法。

你要做到客觀交易，或者說你的量化交易部分，最為客觀的部分就是要把握不下單，盡量把握自己的程序的執(zhí)行。這樣的話，你的量化投資系統(tǒng)才會(huì)完善。

【總結(jié)】

你要想成為一個(gè)專業(yè)的選手，就要敬畏市場，要從心態(tài)上做好準(zhǔn)備，這種準(zhǔn)備可以提升你量化投資系統(tǒng)的執(zhí)行。

我們研發(fā)一套量化系統(tǒng)，花費(fèi)的時(shí)間可能只占10%，剩下90%的時(shí)間是用來跟自己做斗爭的，包括去跟我們自己的情緒做斗爭。這樣你得交易系統(tǒng)才會(huì)更完備，才能夠更進(jìn)一步。

我希望大家研發(fā)出的交易超越我的《分型量化交易》，研發(fā)出更適合你們個(gè)人的系統(tǒng)。希望大家能夠在市場中，以生存為第一，敬畏市場。