簡(jiǎn)介

描繪燭形圖和分析燭圖案是技術(shù)分析的一個(gè)迷人領(lǐng)域。燭形圖的優(yōu)點(diǎn)在于它們以能夠查看數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)的方式表示數(shù)據(jù)。

燭形圖提供了關(guān)于交易的生動(dòng)的心理學(xué)畫面。在閱讀和經(jīng)過一段時(shí)間的實(shí)踐之后，燭形圖將成為您的主要分析工具的一部分。日本燭形圖可以幫助您“洞察”金融市場(chǎng)，而這是其他圖形方法難以做到的。它們同樣適用于所有市場(chǎng)。

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1. 燭的類型

傳奇日本人 Munehisa Homma 是首先開始依據(jù)過去的價(jià)格預(yù)測(cè)將來的價(jià)格走勢(shì)的分析家之一。Homma 在米市交易中采用的交易原則是日本燭形圖技術(shù)的起源，現(xiàn)在已經(jīng)在日本和世界各地廣泛采用。

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圖 1. 燭的結(jié)構(gòu)

考慮一下燭的結(jié)構(gòu)（圖 1）。表示開盤價(jià)與收盤價(jià)差異的矩形被稱為燭的主體。主體的高度表示交易期內(nèi)開盤價(jià)和收盤價(jià)之間的范圍。當(dāng)收盤價(jià)高于開盤價(jià)時(shí)，燭的主體是白色的（圖 1 a）。如果主體是黑色（圖 1 b），則表示收盤價(jià)低于開盤價(jià)。

燭可以有影線 - 上影線和下影線，影線的長(zhǎng)度取決于開盤價(jià)/收盤價(jià)和最低價(jià)/最高價(jià)之間的距離。

燭逐根描繪在圖表上，構(gòu)成各種圖案。依據(jù)理論，某些圖案指出趨勢(shì)正在改變的某種可能性，或者確認(rèn)趨勢(shì)，或者顯示市場(chǎng)方向不明確。

作為一條原則，長(zhǎng)燭主體表示買家或賣家（視燭的顏色而定）有壓力。短主體表示牛熊之間的角力較弱。

燭

說明

“長(zhǎng)燭”。到長(zhǎng)燭的鏈接在有關(guān)日本燭形圖的文獻(xiàn)中普遍存在。術(shù)語“長(zhǎng)”指燭的長(zhǎng)度，是開盤價(jià)和收盤價(jià)之間的差異。最好考慮最新的價(jià)格走勢(shì)來確定什么是長(zhǎng)，什么不是長(zhǎng)。前五天或前十天 - 這是很長(zhǎng)并且足以得出正確結(jié)論的時(shí)間。

“短燭”。短燭的確定可依據(jù)確定長(zhǎng)燭的相同方法，具有類似的結(jié)果。此外，有很多燭并不屬于這兩類。

“無影燭”。在日語中，"Marubozu（無影燭）" 指光頭。在任何情形下，該術(shù)語的含義反應(yīng)了燭的主體沒有上影線和/或下影線，或者影線非常短的事實(shí)。黑色無影燭 - 沒有上影線或下影線的長(zhǎng)黑色主體。它經(jīng)常是熊勢(shì)持續(xù)圖案或牛勢(shì)反轉(zhuǎn)圖案的一部分，尤其出現(xiàn)在下降趨勢(shì)中。長(zhǎng)的黑色燭表示熊的重大勝利，因此通常出現(xiàn)在很多牛勢(shì)特征的反轉(zhuǎn)圖案中的第一天。白色無影燭 - 沒有上影線或下影線的長(zhǎng)白色主體。這是非常強(qiáng)的燭。與黑色無影燭相反，它是牛勢(shì)持續(xù)圖案或熊勢(shì)反轉(zhuǎn)圖案的一部分。

“十字星”。如果燭的主體是如此之短，開盤價(jià)和收盤價(jià)是相同的，則稱為“十字星”。要求開盤價(jià)和收盤價(jià)必須完全相同，對(duì)數(shù)據(jù)帶來嚴(yán)格限制，因此十字星非常罕見。如果開盤價(jià)和收盤價(jià)之間的價(jià)格差異不超過幾個(gè)價(jià)格變動(dòng)（最小價(jià)格變動(dòng)），則已經(jīng)足夠了。

“陀螺”是上影線和/或下影線長(zhǎng)于主體的短燭。有時(shí)它們被稱為“白色”和“黑色”十字星。K 線圖指出牛熊猶豫不決。K 線圖主體的顏色以及其影線的長(zhǎng)短并不重要。相對(duì)于影線較短的主體是使其像陀螺的原因之所在。

“上吊”或“錘線”。這些是下影線長(zhǎng)、主體短的燭。主體在價(jià)格范圍的頂部。這些燭令人吃驚的屬性是它們能夠表示牛勢(shì)和熊勢(shì)，而這又取決于它們所在的趨勢(shì)階段。下降趨勢(shì)中出現(xiàn)這些燭是牛熊在市場(chǎng)中的統(tǒng)計(jì)即將結(jié)束的信號(hào)，在這種情況下，此燭被稱為“錘線”。如果燭出現(xiàn)在上升趨勢(shì)中，則表示上升趨勢(shì)可能結(jié)束，燭有一個(gè)不吉利的名稱 - “上吊”。

“星形線”在每次出現(xiàn)短主體從上一長(zhǎng)主體向上或向下跳空開盤時(shí)出現(xiàn)，主體顏色并不重要。理想情況下，缺口必須與影線一致，但這并不是必須的。星形線表示不確定性在市場(chǎng)中占優(yōu)勢(shì)。星形線包含在很多燭圖案中，大多數(shù)是反轉(zhuǎn)圖案。

表 1. 燭的類型

單獨(dú)的燭對(duì)燭組合的分析至關(guān)重要。當(dāng)一名分析師單獨(dú)使用它們，然后將它們與其他燭組合在一起時(shí)，市場(chǎng)的心理學(xué)狀態(tài)便呈現(xiàn)出來。

2. 識(shí)別燭的基本類型

2.1. 必要的結(jié)構(gòu)

燭圖案可以是單獨(dú)的燭，也可以包含若干燭。對(duì)于燭圖案，有幾條識(shí)別原則。

示例：黃昏之星（熊勢(shì)圖案）。上升趨勢(shì)。第一根和第三根燭是“長(zhǎng)”的。星的影線短，顏色并不重要。經(jīng)典圖案：對(duì)于 Forex，星與第一根燭的收盤價(jià)不相同，且在第一根燭的范圍內(nèi)：第一根燭的收盤價(jià)和星的開盤價(jià)相等。第三根燭收在第一根燭的主體內(nèi)。

因此，首先讓我們學(xué)習(xí)識(shí)別燭的類型。為此，赫茲量化編寫了函數(shù) RecognizeCandle，該函數(shù)將識(shí)別燭的類型并返回必要的信息。

//+------------------------------------------------------------------+ //| ? 燭形類型識(shí)別函數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | //+------------------------------------------------------------------+ bool RecognizeCandle(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES period, datetime time,int aver_period,CANDLE_STRUCTURE &res)

其中：

• symbol - 交易品種的名稱

• period – 圖表周期

• time – 燭的開盤時(shí)間

• aver_period - 取平均值的周期

• res - 在其中返回結(jié)果的一個(gè)結(jié)構(gòu)

讓我們依據(jù)燭圖案的識(shí)別原則定義需要的結(jié)果：

• 開盤價(jià)、收盤價(jià)、最高價(jià)和最低價(jià)；

• 燭的開盤時(shí)間；

• 趨勢(shì)方向；

• 牛燭或熊燭；

• 燭主體的長(zhǎng)度 – 一個(gè)絕對(duì)值；

• 燭的類型（依據(jù)表 1）。

讓我們創(chuàng)建一個(gè)結(jié)構(gòu)：

//+------------------------------------------------------------------+ //| CANDLE_STRUCTURE ?結(jié)構(gòu) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?| //+------------------------------------------------------------------+ struct CANDLE_STRUCTURE ?{ ? double ? ? ? ? ? ?open,high,low,close; // OHLC ? datetime ? ? ? ? ?time; ? ? //時(shí)間 ? TYPE_TREND ? ? ? trend; ? ?//趨勢(shì) ? bool ? ? ? ? ? ? ?bull; ? ? //是否為牛市燭形 ? double ? ? ? ? ? ?bodysize; //主體高度 ? TYPE_CANDLESTICK ?type; ? ?//燭形類型 ?};

其中 trend 和 type 是枚舉類型的變量：

//+------------------------------------------------------------------+ //| ? TYPE_CANDLESTICK 枚舉 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | //+------------------------------------------------------------------+ enum TYPE_CANDLESTICK ?{ ? CAND_NONE, ? ? ? ? ?//未識(shí)別 ? CAND_MARIBOZU, ? ? ? //無影燭 ? CAND_MARIBOZU_LONG, //長(zhǎng)無影燭 ? CAND_DOJI, ? ? ? ? ? //十字星 ? CAND_SPIN_TOP, ? ? ? //陀螺 ? CAND_HAMMER, ? ? ? ? //錘線 ? CAND_INVERT_HAMMER, //反轉(zhuǎn)錘線 ? CAND_LONG, ? ? ? ? ? //長(zhǎng)燭 ? CAND_SHORT, ? ? ? ? ?//短燭 ? CAND_STAR ? ? ? ? ? ?//星形線 ?}; //+------------------------------------------------------------------+ //| ? TYPE_TREND ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | //+------------------------------------------------------------------+ enum TYPE_TREND ?{ ? UPPER, ? //向上 ? DOWN, ? ?//向下 ? LATERAL ?//橫向 ?};

讓我們考慮 RecognizeCandle 函數(shù)。

2.2. 燭類型的識(shí)別

//+------------------------------------------------------------------+ //| 燭形類型識(shí)別函數(shù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | //+------------------------------------------------------------------+ bool RecognizeCandle(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES period, datetime time,int aver_period,CANDLE_STRUCTURE &res) ?{ ? MqlRates rt[]; //--- 讀取前面燭形的數(shù)據(jù) ? if(CopyRates(symbol,period,time,aver_period+1,rt)<aver_period) ? ? { ? ? ?return(false); ? ? }

首先，使用 CopyRates 函數(shù)從以前的 aver_period +1 根燭獲取數(shù)據(jù)。注意數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在我們獲得的數(shù)組中的順序。

如果成功獲得數(shù)據(jù)，則開始用數(shù)據(jù)填充我們的返回結(jié)構(gòu) CANDLE_STRUCTURE。

? res.open=rt[aver_period].open; ? res.high=rt[aver_period].high; ? res.low=rt[aver_period].low; ? res.close=rt[aver_period].close; ? res.time=rt[aver_period].time;

定義趨勢(shì)。什么是趨勢(shì)？如果此問題具有相當(dāng)完整的答案，則市場(chǎng)的秘密就已經(jīng)被泄漏了。在本文中，赫茲量化將使用通過移動(dòng)平均線來確定趨勢(shì)的方法。

MA=(C1+C2+…+Cn)/N， 其中，C – 收盤價(jià)，N – 柱的數(shù)量。

L. Morris 在其 "Candlestick Charticng Explained.Timeless techniques for Trading Stocks and Futures" （燭形圖精解：股票和期貨交易的永恒技術(shù)）一書中使用周期為十的移動(dòng)平均線來識(shí)別短期趨勢(shì)：如果收盤價(jià)高于平均價(jià)，則趨勢(shì)向上；如果收盤價(jià)低于平均價(jià)，則趨勢(shì)向下。

它看起來如下所示：

//--- 定義趨勢(shì)方向 ? double aver=0; ? for(int i=0;i<aver_period;i++) ? { ? ? ?aver+=rt[i].close; ? } ? aver=aver/aver_period; ? ? if(aver<res.close) res.trend=UPPER; ? if(aver>res.close) res.trend=DOWN; ? if(aver==res.close) res.trend=LATERAL;

接下來，我赫茲量化定義我們的燭是牛勢(shì)還是熊勢(shì)，赫茲量化計(jì)算燭主體的絕對(duì)值、影線的大小、aver_period 周期內(nèi)燭的平均主體長(zhǎng)度以及其他必須的直接數(shù)據(jù)。

//--- 定義它是牛勢(shì)還是熊勢(shì) ? res.bull=res.open<res.close; //--- 取得燭形主體高度的絕對(duì)值 ? res.bodysize=MathAbs(res.open-res.close); //--- 取得影線高度 ? double shade_low=res.close-res.low; ? double shade_high=res.high-res.open; ? if(res.bull) ? ? { ? ? ?shade_low=res.open-res.low; ? ? ?shade_high=res.high-res.close; ? ? } ? double HL=res.high-res.low; //--- 計(jì)算前面燭形的平均主體高度 ? double sum=0; ? for(int i=1; i<=aver_period; i++) ? ? ?sum=sum+MathAbs(rt[i].open-rt[i].close); ? sum=sum/aver_period;

現(xiàn)在，讓我們處理燭類型的識(shí)別。