歷年考試真題就是各高校給考試的一本備考指南，如果真題有選擇填空題，看書就要看的很仔細，如果只有大題，就不用太在意細枝末節(jié)的東西，但是都要有一個宏觀的把握。根據(jù)歷年真題，考生可以自己分析需要對各知識點的掌握程度。盛世清北十年來專注清北碩博輔導，為幫助考生少走彎路，整理如下北大經(jīng)院金融專碩考研真題及答案解析，以供參考。

真題試題

一、簡答（每小題7分，共28分）

1、解釋債權(quán)的久期與凸性，并說明債權(quán)價格變化與久期的關(guān)系。

2、如果考慮儲存成本，解釋期貨價格與現(xiàn)貨價格的關(guān)系，并說明理論上期貨價格是否可能為負值。

3、有人認為如果市場是有效的，那么資金管理機構(gòu)就不應該存在，人們都去購買市場指數(shù)資產(chǎn)就可以，這種說法對嗎？

4、解釋計量經(jīng)濟學中的內(nèi)生性，內(nèi)生性有哪些表現(xiàn)形式？

二、有兩個資產(chǎn)A、B期望收益率分別為14%、15%，β分別為0.8、1.5，無風險利率5％，市場期望收益率12%，A、B的超額收益率的標準差分別為20%、28%。

（1）假設(shè)你將自己的所有資產(chǎn)都投資了市場指數(shù)基金，現(xiàn)另有一筆新增資金需要投資，你會將這筆資金投資于A還是B？

（2）若只投資A或B其中一種資產(chǎn)，你會選擇哪一種投資組合？應該用特雷諾測試、夏普測試、詹森阿爾法中哪一個選擇標準？計算這兩種資產(chǎn)的這三項指標并解釋原因。

三、（10分）某公司研發(fā)新產(chǎn)品，立即推向市場，成功與失敗的概率均為50%。若成功，凈現(xiàn)值為2700萬元，若失敗，凈現(xiàn)值為-900萬元。公司也可以延期一年再投資，并花費130萬元做市場調(diào)查，做調(diào)查后成功的概率將上升到80%，該產(chǎn)品折現(xiàn)率11%，問公司是否應該做市場調(diào)查

在這最后的一段時間里，放平心態(tài)，把自己的學習日程安排好，天道酬勤，不要放棄努力，定會上岸，上岸后你會感謝現(xiàn)在努力的自己。加油，考研人！

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