尊敬的老師您好！

問題一：在選擇工具變量時，是選擇組內(nèi)均值較好還是組內(nèi)中位數(shù)？

問題二：總數(shù)據(jù)量為4000多，當選擇組內(nèi)均值或組內(nèi)中位數(shù)作為工具變量時，大約分多少組以及分組的數(shù)據(jù)量為多少算作合適？按我現(xiàn)在的情況，一共分了134組，數(shù)據(jù)量最小的組有7個數(shù)據(jù)，最大的為80個數(shù)據(jù)，這樣是不是缺乏說服力？

謝謝老師！

回答一：不管組內(nèi)均值還是組內(nèi)中位數(shù)，都需滿足工具變量與誤差項和無關(guān)且與內(nèi)生變量高度相關(guān)。在滿足這兩條假設(shè)前提下，二者并無明顯優(yōu)劣。但不論是誰做工具變量，最好都將當前觀測值剔除——即剔除當前觀測值之后計算組內(nèi)均值或中位數(shù)，以降低工具變量的內(nèi)生性疑慮。

回答二：分多少組以及每組多少觀測值并無確定標準。至少每組的觀測值個數(shù)需要足夠多，使得組內(nèi)均值或中位數(shù)有統(tǒng)計意義。如果某組只有7個觀測值，可能就有問題，需要將其并到其他組中，形成規(guī)模稍大的組。

往期回顧：

互助問答第135期：關(guān)于動態(tài)效應(yīng)問題

互助問答第134期：赫芬達爾指數(shù)的計算問題

互助問答第133期：合成控制法的應(yīng)用

互助問答第132期：ans空間計量提問

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：中關(guān)村大街

統(tǒng)籌：易仰楠 李丹丹

編輯：孫婷婷

技術(shù)：林毅