隨機(jī)效應(yīng)模型和門(mén)限回歸

根據(jù)豪斯曼檢驗(yàn)結(jié)果，基準(zhǔn)回歸模型選擇用隨機(jī)效應(yīng)模型，而門(mén)限回歸是否要求一定要固定效應(yīng)模型？在這種情況下還能做門(mén)限回歸嗎？

實(shí)際上，即便Hausman檢驗(yàn)偏好使用隨機(jī)效應(yīng)模型，也最好考慮使用固定效應(yīng)模型（特別在樣本足夠大的時(shí)候）。如果本應(yīng)是隨機(jī)效應(yīng)但是誤用了固定效應(yīng)，只是犧牲效率（但在大樣本下可以不用擔(dān)心）；但如果本應(yīng)是固定效應(yīng)但誤用了隨機(jī)效應(yīng)，則是犧牲了估計(jì)量的一致性，導(dǎo)致估計(jì)結(jié)果存在根本性偏差。

往期回顧：

互助問(wèn)答第368期：關(guān)于宏觀變量縮尾的問(wèn)題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：中關(guān)村大街

編輯：張咪

統(tǒng)籌：左川 易仰楠

技術(shù)：劉子瑗

全文完，感謝您的耐心閱讀

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