1、風(fēng)控系統(tǒng)部分

1.Blaze

blaze是FICO公司產(chǎn)品，用于規(guī)則管理，是模型ABC卡開(kāi)發(fā)的前身。信貸公司開(kāi)始放貸時(shí)，數(shù)據(jù)量少，申請(qǐng)用戶少，難以建立模型。因此前期一般會(huì)用到專家經(jīng)驗(yàn)判斷好壞客戶，然后通過(guò)風(fēng)控決策管理系統(tǒng)進(jìn)行高效作業(yè)，其中blaze就是一款應(yīng)用多年，效率較高風(fēng)控決策管理系統(tǒng)。但blaze屬于商業(yè)產(chǎn)品，一般多應(yīng)用于大銀行，捷信等大型消費(fèi)金融公司，收費(fèi)可高于100萬(wàn)RMB每年，如果需要更多定制業(yè)務(wù)，收費(fèi)更高。

1.1 A card
釋義：Application Scorecard 申請(qǐng)?jiān)u分卡，對(duì)授信階段提交的資料賦值的規(guī)則。
舉例： “進(jìn)件”是傳統(tǒng)銀行的說(shuō)法，指申請(qǐng)單。評(píng)分卡是對(duì)一系列用戶信息的綜合判斷。隨著可以收集到的用戶信息變多，授信決策者不再滿足于簡(jiǎn)單的if、else邏輯，而是希望對(duì)各個(gè)資料賦予權(quán)重和分值，根據(jù)用戶最后綜合得分判斷風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)劃定分?jǐn)?shù)線調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)容忍度，評(píng)分卡應(yīng)運(yùn)而生。評(píng)分卡是邏輯回歸算法的一種衍生。

1.2 B card
釋義：Behavior Scorecard 行為評(píng)分卡，對(duì)貸后可以收集到的用戶信息進(jìn)行評(píng)分的規(guī)則。
舉例：與 A 卡類似，B卡也是一套評(píng)分規(guī)則，在貸款發(fā)放后，通過(guò)收集用戶拿到錢后的行為數(shù)據(jù)，推測(cè)用戶是否會(huì)逾期，是否可以繼續(xù)給該用戶借款。例如用戶在某銀行貸款后，又去其他多家銀行申請(qǐng)了貸款，那可以認(rèn)為此人資金短缺，可能還不上錢，如果再申請(qǐng)銀行貸款，就要慎重放款。B卡模型中，有很多存量管理的子模型，包括激活沉默客戶模型，找出價(jià)值較高客戶，增加貸款額度模型等等。

1.3 C card
釋義：Collection Scorecard 催收評(píng)分卡，對(duì)已逾期用戶未來(lái)出催能力做判斷的評(píng)分規(guī)則。
舉例：催收評(píng)分卡是行為評(píng)分卡的衍生應(yīng)用，其作用是預(yù)判對(duì)逾期用戶的催收力度。對(duì)于信譽(yù)較好的用戶，不催收或輕量催收即可回款。對(duì)于有長(zhǎng)時(shí)間逾期傾向的用戶，需要從逾期開(kāi)始就重點(diǎn)催收。逾期天數(shù)越多，催收難度越大。

催收一般分為多個(gè)坐席，M1，M2，M3等不同坐席員工經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)能力相差甚大。AI人工智能常用于前期自動(dòng)化催收。

申請(qǐng)?jiān)u分卡、行為評(píng)分卡和催收評(píng)分卡常合并稱為“ABC卡”，應(yīng)用在貸前、貸中和貸后管理。

1.4 MIS
釋義：Management Information System 管理信息系統(tǒng)。
舉例：MIS_weekly是MIS 系統(tǒng)出的周報(bào)，是從風(fēng)控角度出發(fā)，涵蓋當(dāng)期重要數(shù)據(jù)和歷史用戶的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)，是授信模塊需重點(diǎn)關(guān)注的報(bào)表。

1.5 Ser
釋義：service的簡(jiǎn)寫(xiě)?！?ser” 是決策引擎工具SMG3的工程文件格式，故用 ser代指決策引擎規(guī)則版本。
舉例：SMG3（Strategy Management Generation 3）是Experian提供的決策引擎工具，類 似的工具還有FICO的Blaze。決策引擎是一系列規(guī)則的集合，可處理大量的入?yún)?，最終輸出結(jié)論。決策引擎規(guī)則是授信的核心構(gòu)成之一，通常每個(gè)細(xì)分人群都會(huì)單獨(dú)配置一個(gè)Ser，同一個(gè)授信流程也可執(zhí)行多個(gè)Ser。

1.6 RBP
釋義：Risk-based Pricing，風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。
舉例：量化風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)核心就是風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，可以根據(jù)用戶人群、模型決策風(fēng)險(xiǎn)、外部征信數(shù)據(jù)等條件，給用戶授予額度和費(fèi)率。

2、風(fēng)控指標(biāo)部分

2.1 Aging Analysis
釋義：賬齡分析。顯示各期至觀察點(diǎn)為止的延滯率，其特點(diǎn)為結(jié)算終點(diǎn)一致，把分散于各個(gè)月的放貸合并到一個(gè)觀察時(shí)間點(diǎn)合并計(jì)算逾期比率。

2.2 Vintage Analysis
釋義：統(tǒng)計(jì)每個(gè)月新增放款在之后各月的逾期情況,同樣也是賬齡分析。與aging Analysis不同，vintage以貸款的賬齡為基礎(chǔ)，觀察貸后N個(gè)月的逾期比率。也可用于分析各時(shí)期的放貸后續(xù)質(zhì)量，觀察進(jìn)件規(guī)則調(diào)整對(duì)債權(quán)質(zhì)量的影響。
舉例：Deliquency Vintage 30+:表現(xiàn)月逾期30+剩余本金/對(duì)應(yīng)賬單生成月發(fā)放貸款金額。

2.3 C 、M
釋義：C和M是描述逾期期數(shù)bucket的專有名詞。M0為正常資產(chǎn)，Mx為逾期 x 期，Mx+為逾x期（含）以上。無(wú)逾期正常還款的bucket為M0，即C，M1即逾1期（1-29天） 。 M2+即逾2期及以上（30+） 。M2和M4是兩個(gè)重要的觀察節(jié)點(diǎn)，一般認(rèn)為M1為前期，M2-M3為中期，M4以上為后期，大于M6的轉(zhuǎn)呆賬。

2.4 Delinquency
釋義：逾期率/延滯率。評(píng)價(jià)資產(chǎn)質(zhì)量的指標(biāo)，可分為Coincident和Lagged兩種觀察方式。

2.5 Coincident
釋義： 即期指標(biāo)。用于分析當(dāng)期所有應(yīng)收賬款的質(zhì)量，計(jì)算延滯率。計(jì)算方式是以當(dāng)期各bucket延滯金額除以本期應(yīng)收賬款（AR）總額。Coincident是在當(dāng)前觀察點(diǎn)總覽整體，所以容易受到當(dāng)期應(yīng)收賬款的高低導(dǎo)致波動(dòng)，這適合業(yè)務(wù)總量波動(dòng)不大的情況下觀察資產(chǎn)質(zhì)量。
舉例：常看的一個(gè)指標(biāo)Coincident DPD 30+

2.6 Lagged
釋義： 遞延指標(biāo)。與coincident相同也是計(jì)算延滯率的一個(gè)指標(biāo)，區(qū)別是lagged的分母為產(chǎn)生逾期金額的那一期的應(yīng)收賬款。Lagged觀察的是放貸當(dāng)期所產(chǎn)生的逾期比率，所以不受本期應(yīng)收賬款的起伏所影響。
舉例：Lagged DPD 30+$(%)= Lagged M2+Lagged M3+Lagged M4+Lagged M5+Lagged M6
月末資產(chǎn)余額M1(1-29天): 統(tǒng)計(jì)月份月末資產(chǎn)中滿足 1≤當(dāng)前逾期天數(shù)≤29 的訂單剩余本金總和，當(dāng)前逾期天數(shù)為訂單當(dāng)前最大逾期天數(shù)，不包含壞賬訂單。
Lagged M1 =月末M1的貸款余額/上個(gè)月底的貸款余額(M0~M6)

2.7.0 PD（Past Due）

例如FPD1，SPD7，TPD30...
前面的字母，F(xiàn)：first，表示第一期逾期，同理 S，T，Q分別表示二 三 四， 后面會(huì)用數(shù)字表示。 如5PD30。
后面的數(shù)字， 指逾期天數(shù)，如果一個(gè)客戶身上有FPD30的標(biāo)記，那必然有FPD1 FPD7等小于30的標(biāo)記。
dpd（days past due）逾期天數(shù)，貸放型產(chǎn)品自繳款截止日（通常為次一關(guān)賬日）后一天算起。
?4期中，任意一期逾期天數(shù)超過(guò)30天就算壞客戶
需注意的一點(diǎn)，PD類指標(biāo)通?；コ?，也就是說(shuō)一個(gè)人如果有了FPD標(biāo)志就不會(huì)有SPD標(biāo)志，SPD表示第一期正常還款但是第二期才出現(xiàn)逾期的客戶。

2.7 DPD
釋義：Days Past Due 逾期天數(shù)，自還款日次日起到實(shí)還日期間的天數(shù)。
舉例：DPD7+/30+，大于7天和30天的歷史逾期。業(yè)內(nèi)比較嚴(yán)格的逾期率計(jì)算公式為：在給定時(shí)間點(diǎn)，當(dāng)前已經(jīng)逾期90天以上的借款賬戶的未還剩余本金總額除以可能產(chǎn)生90+逾期的累計(jì)合同總額。其分子的概念是，只要已經(jīng)產(chǎn)生90天以上逾期，那么未還合同剩余本金總額都視為有逾期可能，而分母則將一些借款賬齡時(shí)間很短的，絕對(duì)不可能產(chǎn)生90+逾期的合同金額剔除在外（比如只在2天前借款，無(wú)論如何都不可能產(chǎn)生90天以上逾期）。

2.8 FPD
釋義：First Payment Deliquency，首次還款逾期。用戶授信通過(guò)后，首筆需要還款的賬單，在最后還款日后7天內(nèi)未還款且未辦理延期的客戶比例即為FPD 7，分子為觀察周期里下單且已發(fā)生7日以上逾期的用戶數(shù)，分母為當(dāng)期所有首筆下單且滿足還款日后7天，在觀察周期里的用戶數(shù)。常用的FPD指標(biāo)還有FPD 30。
舉例：假設(shè)用戶在10.1日授信通過(guò)，在10.5日通過(guò)分期借款產(chǎn)生了首筆分3期的借款，且設(shè)置每月8日為還款日。則11.08是第一筆賬單的還款日，出賬日后，還款日結(jié)束前還款則不算逾期。如11.16仍未還款，則算入10.1-10.30周期的

FPD7的分子內(nèi)。通常逾期幾天的用戶可能是忘了還款或一時(shí)手頭緊張，但FPD 7 指標(biāo)可以用戶來(lái)評(píng)價(jià)授信人群的信用風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)未來(lái)資產(chǎn)的健康度進(jìn)行預(yù)估。
與FPD 7 類似，F(xiàn)PD 30也是對(duì)用戶首筆待還賬單逾期情況進(jìn)行觀察的指標(biāo)。對(duì)于逾期30天內(nèi)的用戶，可以通過(guò)加大催收力度挽回一些損失，對(duì)于逾期30天以上的用戶，催收回款的幾率就大幅下降了，可能進(jìn)行委外催收。如果一段時(shí)間內(nèi)的用戶FPD 7較高，且較少催收回款大多落入了FPD 30 內(nèi)，則證明這批用戶群的non-starter比例高，借款時(shí)壓根就沒(méi)想還，反之則說(shuō)明用戶群的信用風(fēng)險(xiǎn)更嚴(yán)重。

2.9 Cpd30mob4
cpd用于催收模型，是催收指標(biāo)，還款表現(xiàn)第四個(gè)月月末時(shí)點(diǎn)逾期是否超過(guò)30天，不包括歷史

3.0 maxdpd30_mob4

四個(gè)觀察期（月）內(nèi)，逾期是否超過(guò)30天，包括歷史

3.1 MOB在賬月份

放款后的月份

舉例：

MOB0,放款日至當(dāng)月月底

MOB1,放款后第二個(gè)完整月份

MOB2,放款后第三個(gè)完整月份

mob3-3個(gè)月為短觀察期，mob6-6個(gè)月為長(zhǎng)觀察期

3.2 Flow Rate
釋義：遷徙率。觀察前期逾期金額經(jīng)過(guò)催收后，仍未繳款而繼續(xù)落入下一期的幾率。
舉例：M0-M1=M月月末資產(chǎn)余額M1 / 上月末M0的在貸余額
8月M0-M1 ：8月進(jìn)入M1的貸款余額 / 8月月初即7月月末M0的在貸余額

補(bǔ)充信息：

宏觀經(jīng)濟(jì)中

短期風(fēng)險(xiǎn)可以使用FDP,SPD,TPD進(jìn)行衡量；
中期風(fēng)險(xiǎn)可以使用30+@MOB4；
長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)使用90+@MOB6等

To measure the short-term risk, FPD,SPD,TPD could be used; To measure the middle-term risk, 30+@MOB4 could be used; To measure the long-term risk, 90+@MOB6 could be used;

不同產(chǎn)品應(yīng)用不同指標(biāo)

Fpd30(現(xiàn)金貸產(chǎn)品)
maxdpd30_mob4 （存量客戶）
Cpd30mob4（催收客戶）

汽車貸壞客戶定義（僅做參考）

說(shuō)明：由于場(chǎng)景細(xì)分，不同場(chǎng)景差異化較大，以上指標(biāo)說(shuō)明僅做參考。

3、風(fēng)控模型部分

3.1 Benchmark
釋義：基準(zhǔn)。每個(gè)版本的新模型都要與一個(gè)線上的基準(zhǔn)模型或規(guī)則集做效果比對(duì)。

3.2 IV
釋義：information value 信息值，也稱VOI，value of information，取值區(qū)間(0,1)。該值用來(lái)表示某個(gè)變量的預(yù)測(cè)能力，越大越好。金融風(fēng)控篩選變量閾值為0.02。如果變量的iv低于0.02，那么變量就會(huì)被踢除。我作為模型專家提醒大家，iv值不能死記硬背，需要根據(jù)自己場(chǎng)景數(shù)據(jù)分布特點(diǎn)來(lái)定制閾值。不同場(chǎng)景變量iv值分布差異可能較大，例如放貸，車貸和現(xiàn)金貸。

3.3 K-S value
釋義：K-S指klmogrov-SMirnov，這是一個(gè)區(qū)隔力指標(biāo)。所謂區(qū)隔力，是指模型對(duì)于好壞客戶的區(qū)分能力。K-S值從0-1，越大越好，越小越差。真實(shí)場(chǎng)景中風(fēng)控領(lǐng)域的模型ks能超過(guò)0.4的很少。

3.4 PSI
釋義：population stability index，穩(wěn)定度指標(biāo)，越低越穩(wěn)定。用于比較當(dāng)前客群與模型開(kāi)發(fā)樣本客群差異程度，評(píng)價(jià)模型的效果是否符合預(yù)期。PSI越接近0，模型穩(wěn)定性越好。當(dāng)PSI小于0.1時(shí)表示模型比較穩(wěn)定，當(dāng)psi在0.1和0.25之間時(shí)模型穩(wěn)定性出現(xiàn)波動(dòng)，需要檢查模型，如果必要，需要重新開(kāi)發(fā)模型。

3.6 Logloss

釋義：對(duì)數(shù)損失函數(shù)

當(dāng)預(yù)測(cè)概率接近1時(shí)，對(duì)數(shù)損失緩慢下降。但隨著預(yù)測(cè)概率的降低，對(duì)數(shù)損失迅速增加。對(duì)數(shù)損失值越大時(shí)，模型精確度越差，反之亦然。

3.7 Training Sample
釋義：建模樣本，用來(lái)訓(xùn)練模型的一組有表現(xiàn)的用戶數(shù)據(jù)。配合該樣本還有off-time sample（驗(yàn)證樣本），兩個(gè)樣本都取同樣的用戶維度，通常要使用建模樣本訓(xùn)練出的模型在驗(yàn)證樣本上進(jìn)行驗(yàn)證。

3.8 WOE
釋義：weight of ecidence，證據(jù)權(quán)重，取值區(qū)間(-1,1)。違約件占比高于正常件，WOE為負(fù)數(shù)。絕對(duì)值越高，表明該組因子區(qū)分好壞客戶的能力越強(qiáng)。評(píng)分卡模型的數(shù)據(jù)需要把原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為woe數(shù)據(jù)，從而減少變量的方差，使其平滑。IV值也是由woe值轉(zhuǎn)換而來(lái)。由于woe在評(píng)估變量時(shí)有一定缺陷，因此一般用iv值評(píng)估變量重要性。

3.9 Bad Capture Rate
釋義：壞用戶捕獲率。這是評(píng)價(jià)模型效果的一個(gè)指標(biāo)，比率越高越好。
舉例：Top 10% Bad Capture Rate是指模型評(píng)估出的最壞用戶中的前10%用戶，在樣本中為壞用戶的比率。

3.10 Population
釋義：All Population，全體樣本用戶，包含建模樣本與驗(yàn)證樣本。

3.11 Variable
釋義：變量名。每個(gè)模型都依賴許多的基礎(chǔ)變量和衍生變量作為入?yún)?。變量的命名需要符合?guī)范，易于理解和擴(kuò)充。建模前變量是需要篩選的。大數(shù)據(jù)模型中，百分之90%以上變量是噪音變量。真正有用變量是其中極少部分。

3.12 CORR
釋義：相關(guān)系數(shù)。Corr的絕對(duì)值越接近1，則線性相關(guān)程度越高，越接近0，則相關(guān)程度越低。相關(guān)系數(shù)計(jì)算要看數(shù)據(jù)分布，如果數(shù)據(jù)呈現(xiàn)正太分布，用皮爾森方法準(zhǔn)確率較高；反之用斯皮爾曼方法更合適。

3.13 混淆矩陣confusion matrix

sensitivity：真陽(yáng)性條件下，測(cè)試也是陽(yáng)性

specificity:真陰性條件下，測(cè)試也是陰性

FALSE positive:真陰性條件下，測(cè)試卻是陽(yáng)性

FALSE negative：真陽(yáng)性條件下，測(cè)試卻是陰性

4、風(fēng)控基礎(chǔ)詞匯部分

4.1 APR
釋義：Annual percentage rate，年度百分率，一年一次復(fù)利計(jì)息的利率。nominal APR名義利率，effective APR實(shí)際利率。

4.2 AR
釋義：accounts receivable，當(dāng)期應(yīng)收賬款。

4.3 Application fraud
釋義：偽冒申請(qǐng)

4.4 Transaction fraud
釋義：欺詐交易

4.5 Balance Transfer
釋義：余額代償，即信用卡還款業(yè)務(wù)。

4.6 Collection
釋義： 催收。根據(jù)用戶入催時(shí)間由短到長(zhǎng)，分為Early collection（早期催收）、Front end（前段催收）、Middle range（中段催收）、Hot core（后段催收）Recovery（呆賬后催收/壞賬收入）這幾個(gè)階段，對(duì)應(yīng)不同的催收手段和頻率。

4.7 DBR
釋義：debit burden ratio，負(fù)債比。通常債務(wù)人的在各渠道的總體無(wú)擔(dān)保負(fù)債不宜超過(guò)其月均收入的22倍。

4.8 Installment
釋義：分期付款

4.9 IIP
釋義: 計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備

4.10 PIP
釋義：資產(chǎn)減值損失

4.11 NCL
釋義：net credit loss，凈損失率。當(dāng)期轉(zhuǎn)呆賬金額減去當(dāng)期呆賬回收即為凈損失金額。

4.12 Loan Amount
釋義：在貸總額

4.13 MOB
釋義：month on book 賬齡
舉例：MOB0,放款日至當(dāng)月月底。MOB1,放款后第二個(gè)完整月份

4.14 Non-starter
釋義：惡意逾期客戶

4.15 Payday Loan
釋義：發(fā)薪日貸款。無(wú)抵押的信用貸款，放款速度快，額度低，期限短但利率高。額度低和高利率是該模式的必要條件。

4.16 Revolving
釋義：循環(huán)信用。提錢樂(lè)信用錢包給用戶的就是循環(huán)額度，相對(duì)應(yīng)的還有醫(yī)美、教育類的專項(xiàng)額度。

4.17 WO
釋義：Write-off ，轉(zhuǎn)呆賬，通常逾期6期以上轉(zhuǎn)呆賬。

5、金融信息收集網(wǎng)站

5.1股票/債券市場(chǎng)輿情分析和預(yù)警相關(guān)網(wǎng)站

萬(wàn)得（https://www.wind.com.cn/）
東方財(cái)富網(wǎng)（https://www.eastmoney.com/）
和訊數(shù)據(jù)（http://data.hexun.com/）
彭博（https://www.bloomberg.net/）

5.2反洗錢調(diào)查

FATFhttp://www.fatf-gafi.org/

反洗錢金融行動(dòng)特別工作組 。西方七國(guó)為專門(mén)研究洗錢的危害、預(yù)防洗錢并協(xié)調(diào)反洗錢國(guó)際行動(dòng)而于1989年在巴黎成立的政府間國(guó)際組織，是目前世界上最具影響力的國(guó)際反洗錢和反恐融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的國(guó)際組織之一。目前包括36個(gè)成員管轄區(qū)和2個(gè)區(qū)域組織，代表全球各地的大多數(shù)主要金融中心。其制定的反洗錢四十項(xiàng)建議和反恐融資九項(xiàng)特別建議（簡(jiǎn)稱 FATF 40+9項(xiàng)建議），是世界上反洗錢和反恐融資的最權(quán)威文件

銀行家年鑒（https://accuity.com/）
道瓊斯（https://www.dowjones.com/）

5.3企業(yè)理財(cái)公告信息智能提取，助力銀行客戶經(jīng)理營(yíng)銷

巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index）

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