發(fā)明者量化交易平臺支持Pine語言編寫策略，支持回測、實盤運行Pine語言策略，兼容Pine語言的較低版本。在發(fā)明者量化交易平臺（FMZ.COM）上的策略廣場中有搜集、移植的眾多Pine策略（腳本）。

FMZ不僅支持了Pine語言，同時也支持Pine語言強大的畫圖功能。FMZ平臺上的各項功能、豐富實用的工具、高效便捷的管理，也進一步增強了Pine策略（腳本）的實用性。FMZ基于對Pine語言的兼容，同時也對Pine語言進行了一定程度的擴展、優(yōu)化、裁剪。在正式進入教程之前，我們一起來看下FMZ上的Pine語言和原版的Pine有哪些改動。

簡單概述一些比較明顯的不同：

1、FMZ上的Pine策略，代碼開頭的版本標識//@version和代碼開始的strategy、indicator語句并不強制要求編寫，F(xiàn)MZ暫時不支持import導入library的功能。

可能看到有些策略是這樣寫的：

或者是這樣寫的：

在FMZ上可以簡化為：

或者：

• 2、策略（腳本）一些交易相關的設置由FMZ策略界面上的「Pine語言交易類庫」參數(shù)設置。

  其它設置例如，最小下單量、默認下單量等可以參看Pine語言文檔中關于「Pine語言交易類庫」參數(shù)的介紹。

• 收盤價模型與實時價模型
  在trading view上，我們可以通過strategy函數(shù)的calc_on_every_tick參數(shù)去設置策略腳本在價格每次變動時實時執(zhí)行策略邏輯，此時calc_on_every_tick參數(shù)應當設置為true。默認calc_on_every_tick參數(shù)是false，即在策略當前K線BAR完全走完時才去執(zhí)行策略邏輯。
  在FMZ上則是通過，「Pine語言交易類庫」模板的參數(shù)去設置。

• 策略執(zhí)行時的價格、下單量等數(shù)值精度控制在FMZ上是需要指定的
  在trading view上因為只能模擬測試，所以沒有實盤下單時的精度問題。在FMZ上是可以實盤運行Pine策略的。那么就需要策略可以靈活指定交易品種的價格精度、下單數(shù)量精度。這些精度設置即控制相關數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，避免數(shù)據(jù)不符合交易所報單要求從而無法下單。

• 期貨合約代碼
  在FMZ上交易品種如果是合約，是有2個屬性的。分別為「交易對」、「合約代碼」，在實盤和回測時除了需要明確設置交易對，也需要在「Pine語言交易類庫」模板的參數(shù)「品種代碼」中設置具體的合約代碼。例如永續(xù)合約就填寫swap，合約代碼要具體看操作的交易所是否有這種合約。例如有的交易所有季度合約，這里就可以填寫quarter。這些合約代碼和FMZ的Javascript/python/c++語言API文檔上定義的期貨合約代碼一致。

• 3、runtime.debug?、runtime.log、runtime.errorFMZ擴展的函數(shù)，用于調試。

  FMZ平臺上增加了3個函數(shù)用于調試。

• runtime.debug：在控制臺打印變量信息，一般來說用不到該函數(shù)。

• runtime.log：在日志輸出內容。FMZ PINE語言特有函數(shù)。

  runtime.log(1, 2, 3, close, high, ...)，可以傳多個參數(shù)。

• runtime.error：調用時，會導致運行時錯誤，并帶有在message參數(shù)中指定的錯誤消息。

  runtime.error(message)

• 4、部分畫圖函數(shù)中擴展了overlay參數(shù)

  在FMZ上的Pine語言，畫圖函數(shù)plot、plotshape、plotchar等增加了overlay參數(shù)支持，允許指定畫在主圖或者副圖。overlay設置true畫在主圖，設置為false畫在副圖。使得FMZ上的Pine策略運行時可以主圖、副圖同時畫圖。

• 5、syminfo.mintick內置變量的取值

  syminfo.mintick內置變量的定義為當前品種的最小刻度值。在FMZ實盤/回測界面上「Pine語言交易類庫」中的模板參數(shù)定價貨幣精度可以控制該值。定價貨幣精度設置2即交易時價格精確到小數(shù)點第二位，此時價格最小變動單位為0.01。syminfo.mintick的值即為0.01。

• 6、FMZ PINE Script中的均價均為包含手續(xù)費的價格

  例如：下單價格為8000，賣出方向，數(shù)量1手（個、張），成交后均價不是8000，低于8000（成本中包含了手續(xù)費）。

Pine語言基礎

開始學習Pine語言基礎時，可能有些例子中的指令、代碼語法我們并不熟悉。看不懂沒關系，我們可以先熟悉概念，理解測試目的，也可以查詢FMZ的Pine語言文檔查看說明。然后跟隨教程一步一步循序漸進熟悉各種語法、指令、函數(shù)、內置變量。

模型執(zhí)行

在入門學習Pine語言時，是非常有必要了解Pine語言腳本程序執(zhí)行過程等相關概念的。Pine語言策略是基于圖表運行的，可以理解為Pine語言策略為一系列的計算和操作，在圖表上以時間序列的先后順序從圖表已經(jīng)加載的最早數(shù)據(jù)開始執(zhí)行。圖表初始加載的數(shù)據(jù)量是有限的。實盤時通常這個數(shù)據(jù)量上限是基于交易所接口返回的最大數(shù)據(jù)量決定，回測時數(shù)據(jù)量上限是基于回測系統(tǒng)數(shù)據(jù)源提供的數(shù)據(jù)決定。圖表上最左邊的第一個K線Bar，即圖表數(shù)據(jù)集的第一個數(shù)據(jù)，其索引值為0?？梢酝ㄟ^Pine語言的內置變量bar_index引用到Pine腳本執(zhí)行時當前的K線Bar的索引值。

plot函數(shù)是我們將來使用較多的函數(shù)之一。用途很簡單，就是根據(jù)傳入的參數(shù)在圖表上畫線，傳入的數(shù)據(jù)是bar_index，線命名為bar_index?？梢钥吹皆诘谝桓鵅ar上名稱為bar_index的線的值為0，隨著Bar增加向右依次增加1。

根據(jù)策略的設置不同，策略的模型執(zhí)行方式也不同，分為收盤價模型和實時價模型。收盤價模型、實時價模型的概念在之前我們也簡單介紹過。

• 收盤價模型

  策略代碼執(zhí)行時，當前K線Bar的周期完全執(zhí)行完成，K線閉合時即K線周期已經(jīng)走完。此時執(zhí)行一遍Pine策略邏輯，觸發(fā)的交易信號將在下一根K線Bar開始時執(zhí)行。

• 實時價模型

  策略代碼執(zhí)行時，當前K線Bar不論是否閉合，每次行情變動就執(zhí)行一遍Pine策略邏輯，觸發(fā)的交易信號立即執(zhí)行。

當Pine語言策略在圖表上從左至右執(zhí)行時，圖表上的K線Bar是分為歷史Bar和實時Bar的：

• 歷史Bar

  策略設置為「實盤價模型」開始執(zhí)行時，圖表上除了最右側的那一根K線Bar之外所有K線Bar都是歷史Bar。策略邏輯在每根歷史Bar上僅執(zhí)行一次。
  策略設置為「收盤價模型」開始執(zhí)行時，圖表上所有Bar都是歷史Bar。策略邏輯在每根歷史Bar上僅執(zhí)行一次。

  基于歷史Bar的計算：
  策略代碼在歷史Bar收盤狀態(tài)下執(zhí)行一次，然后策略代碼繼續(xù)在下一個歷史Bar執(zhí)行，直到所有歷史Bar都執(zhí)行一次。

• 實時Bar

  當策略執(zhí)行到最右邊的最后一根K線Bar上時，該Bar為實時Bar。當實時Bar閉合之后，這根Bar就變成了一個經(jīng)過的實時Bar（變成了歷史Bar）。圖表最右側會產(chǎn)生新的實時Bar。

  策略設置為「實時價模型」開始執(zhí)行時，在實時Bar上每次行情變動都會執(zhí)行一次策略邏輯。
  策略設置為「收盤價模型」開始執(zhí)行時，圖表上不顯示實時Bar。

  基于實時Bar的計算：
  如果設置策略為「收盤價模型」圖表不顯示實時Bar，策略代碼只在當前Bar收盤時執(zhí)行一次。
  如果設置策略為「實盤價模型」在實時Bar上的計算和歷史Bar就完全不同了，在實盤Bar上每次行情變動都會執(zhí)行一次策略代碼。例如內置變量high、low、close在歷史Bar上是確定的，在實時Bar上可能每次行情變動時這些值是會發(fā)生變化的。所以基于這些值計算的指標等數(shù)據(jù)也是會實時變動的。在實時Bar上close始終代表當前最新價格，high和low始終代表自當前實時Bar開始以來達到的最高高點和最低低點。這些內置變量代表實時Bar最后一次更新時的最終值。

  實時Bar上執(zhí)行策略時的回滾機制（實時價模型）：
  在實時Bar執(zhí)行時，策略的每次新迭代執(zhí)行前重置用戶定義的變量稱為回滾。我們來以一個例子理解回滾機制，如下測試代碼。

  注意：

包裹的內容為FMZ平臺上以代碼形式保存的回測配置信息。

我們只考察在實時Bar時執(zhí)行的場景，所以用了not barstate.ishistory表達式限制只在實時Bar時對變量n累加，并且在執(zhí)行累加操作前后使用runtime.log函數(shù)輸出信息在策略日志中。從使用畫圖函數(shù)plot畫出的曲線n可以看到在策略處于歷史Bar運行時n一直是0。當執(zhí)行到實時Bar時觸發(fā)了n累加1的操作，并且在實時Bar上每輪執(zhí)行策略時都執(zhí)行了n累加1的操作。可以從日志信息中觀察到每輪重新執(zhí)行策略代碼時n都被重置為前一個Bar執(zhí)行策略最終提交的值。當實時Bar上最后一次執(zhí)行策略代碼時會提交n值更新，所以可以看到圖表上從實時Bar開始，曲線n隨著每次Bar增加時曲線n的值增加1。

總結一下：
1、策略在實時Bar開始執(zhí)行時，每次行情更新就執(zhí)行一次策略代碼。
2、在實時Bar上執(zhí)行時，每次執(zhí)行策略代碼之前都會回滾變量。
3、在實時Bar上執(zhí)行時，變量在收盤更新時提交一次。

由于數(shù)據(jù)回滾，所以圖表上的曲線等畫圖操作也是可能引起重繪的，例如我們修改一下剛才的測試代碼，實盤測試：

• 時刻A的截圖
  

• 時刻B的截圖
  

• 我們只修改了這句：n := open > close ? n + 1 : n，當前實時Bar為陰線（即開盤價高于收盤價）時才給n累加1?？梢钥吹皆诘谝粡垐D（時刻A）中由于當時開盤價格高于收盤價格（陰線）所以n累加了1，圖表曲線n顯示的值為5。然后行情變動、價格更新如同第二張圖（時刻B）中顯示。此時開盤價格低于收盤價格（陽線），n值回滾并且也沒有累加1。圖表中曲線n也立即重繪，此時曲線上的n值為4。所以在實時Bar上顯示的金叉、死叉等信號都是不確定的，有可能會變化的。

• 函數(shù)中的變量上下文

  下面我們來一起研究一下Pine語言函數(shù)中的變量。根據(jù)一些Pine教程上的描述，函數(shù)中的變量與函數(shù)外的變量有這樣的差異：

  Pine函數(shù)中使用的系列變量的歷史是通過對函數(shù)的每次連續(xù)調用創(chuàng)建的。如果沒有在腳本運行的每個柱上調用函數(shù)，這將導致函數(shù)本地塊內部與外部系列的歷史值之間存在差異。因此，如果沒有在每個柱上調用函數(shù)，則使用相同索引值在函數(shù)內部和外部引用的系列將不會引用相同的歷史點。

  是不是有些難以讀懂？沒關系，我們通過一個在FMZ上運行的測試代碼來弄明白這個問題：

• 回測運行截圖

• 測試代碼比較簡單，主要是來考察兩種方式引用的數(shù)據(jù)，即：f(a) => a[1]和f2() => close[1]。

  []符號用于對數(shù)據(jù)系列變量歷史值的引用操作，close[1]即引用當前收盤價前一個Bar上的收盤價數(shù)據(jù)。我們的測試代碼一共在圖表上畫出4種數(shù)據(jù)：

  通過策略回測運行截圖可以看到，雖然畫A標記使用的函數(shù)f(a) => a[1]和畫B標記使用的函數(shù)f2() => close[1]都是使用[1]來引用數(shù)據(jù)系列上的歷史數(shù)據(jù)，但是圖表上"A"和"B"的標記位置是完全不同的。"A"標記的位置總是落在紅色的線上，也就是策略中代碼plot(close[2], title = "close[2]", color = color.red, overlay = true)畫出的線上，其畫線使用的數(shù)據(jù)是close[2]。

• 原因就是通過K線Bar的索引，即內置變量bar_index計算是否畫"A"和"B"標記。"A"和"B"標記并不是在每根K線Bar上都畫圖（畫圖時調用函數(shù)計算）。函數(shù)f(a) => a[1]這種方式引用的值，如果函數(shù)不是每根Bar上都調用就會與函數(shù)f2() => close[1]這種方式引用的值不相同（即使都使用[1]這樣相同的索引）。

• plotchar(oneBarInTwo ? f(close) : na, title = "f(close)", color = color.red, location = location.absolute, style = shape.xcross, overlay = true, char = "A")
  畫一個字符“A”，顏色為紅色，當oneBarInTwo為真時才畫出，畫出的位置（Y軸上）為：f(close)返回的值。

• plotchar(oneBarInTwo ? f2() : na, title = "f2()", color = color.green, location = location.absolute, style = shape.circle, overlay = true, char = "B")
  畫一個字符“B”，顏色為綠色，當oneBarInTwo為真時才畫出，畫出的位置（Y軸上）為：f2()返回的值。

• plot(close[2], title = "close[2]", color = color.red, overlay = true)
  畫線，顏色為紅色，畫出的位置（Y軸上）為：close[2]即當前Bar前數(shù)第2根（向左數(shù)2根）Bar上的收盤價。

• plot(close[1], title = "close[1]", color = color.green, overlay = true)
  畫線，顏色為綠色，畫出的位置（Y軸上）為：close[1]即當前Bar前數(shù)第1根（向左數(shù)1根）Bar上的收盤價。

• f(a) => a[1]：使用傳參數(shù)的方式，函數(shù)最后返回a[1]。

• f2() => close[1]：直接使用內置變量close，函數(shù)最后返回close[1]。

• 一些內置函數(shù)需要在每個Bar上計算才能正確計算其結果

  以一個簡單例子說明這種情況：

我們將函數(shù)調用代碼ta.barssince(close < close[1])寫在一個三元操作符condition ? value1 : value2中。這就導致了只在close > close[1]時去調用ta.barssince函數(shù)?？善?code>ta.barssince函數(shù)是計算從最近一次close < close[1]成立時的K線數(shù)量。調用ta.barssince函數(shù)時都是close > close[1]，即當前收盤價大于上一根Bar的收盤價，函數(shù)ta.barssince被調用時其條件close < close[1]都不成立，也就沒有最近一次成立的位置。

ta.barssince : 調用時，如果在當前K線之前從未滿足該條件，則該函數(shù)返回na。

如圖：

所以畫圖時，只畫出了res變量有值時的數(shù)據(jù)（-1）。

要避免這個問題，我們只用把ta.barssince(close < close[1])函數(shù)調用從三元操作符中拿出來，寫在任何可能的條件分支外部。使其在每根K線Bar上都執(zhí)行計算。