關(guān)于穩(wěn)健性檢驗(yàn)的問(wèn)題

老師您好！

我使用的是eviews8.0進(jìn)行面板數(shù)據(jù)分析,單位根檢驗(yàn)一階差分后平穩(wěn),老師的意見(jiàn)是需要進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn)，數(shù)據(jù)的選擇是20家上市商業(yè)銀行2009年到2018年的數(shù)據(jù)，選擇的變量是一個(gè)被解釋變量，6個(gè)解釋變量。

Q1：在進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)時(shí)系統(tǒng)保錯(cuò)信息是RESIDJS alredy exists,想要咨詢的問(wèn)題是按這個(gè)數(shù)據(jù)量穩(wěn)健性檢驗(yàn)是否能用協(xié)整檢驗(yàn)處理，若能如何解決那個(gè)報(bào)錯(cuò)的問(wèn)題？

Q2：平穩(wěn)性檢驗(yàn)通過(guò)后是否必須得用協(xié)整檢驗(yàn)判斷其穩(wěn)健性，是否有別的可代替的方法？

謝謝！

Q1:?根據(jù)提示不能用面板協(xié)整，20×10數(shù)據(jù)，不需要單位根和協(xié)整，你做檢驗(yàn)判定模型類型就可以了。你設(shè)置的變量過(guò)多而樣本過(guò)少，導(dǎo)致自由度損失太多，協(xié)整矩陣無(wú)法轉(zhuǎn)換。建議增加樣本量或者減少變量個(gè)數(shù)。

Q2：平穩(wěn)性檢驗(yàn)是用單位根和協(xié)整檢驗(yàn)的，現(xiàn)在做時(shí)間序列的這些檢驗(yàn)已經(jīng)過(guò)時(shí)了，如果做金融高頻數(shù)據(jù)還用用。你的數(shù)據(jù)樣本數(shù)很少，這么多解釋變量，比平穩(wěn)性重要的問(wèn)題更多。時(shí)間比較短，做平穩(wěn)性檢驗(yàn)意義不大。不平穩(wěn)你得搞成差分平穩(wěn)，又損失一年數(shù)據(jù)。建議放棄用時(shí)間序列模型研究因果關(guān)系，放棄使用eviews軟件，因果識(shí)別分析很受局限。

往期回顧：

互助問(wèn)答第292期：關(guān)于動(dòng)態(tài)空間面板模型的問(wèn)題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：謝杰老師

編輯：陳波

統(tǒng)籌：左川 李丹丹

技術(shù)：劉子瑗

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