關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷倪x擇問題

問題1

老師,您好！我想請(qǐng)教一下，我研究的領(lǐng)域是購買保險(xiǎn)對(duì)企業(yè)價(jià)值的影響，我在進(jìn)行混合回歸、固定效應(yīng)、隨機(jī)效應(yīng)的模型選擇時(shí)，幾種檢驗(yàn)綜合認(rèn)為固定效應(yīng)最優(yōu)，但是現(xiàn)有期刊基本都是用混合回歸模型，在模型設(shè)定時(shí)加入行業(yè)和年份控制變量，只有一篇期刊的穩(wěn)健性檢驗(yàn)中提到用固定效應(yīng)模型進(jìn)行穩(wěn)健型檢驗(yàn)并通過了穩(wěn)健性檢驗(yàn)。我的數(shù)據(jù)來源、時(shí)間段選取、變量選取與設(shè)定和現(xiàn)有文獻(xiàn)基本一致，所以想不明白為什么會(huì)出現(xiàn)這種情況。是不是因?yàn)槭欠褓徺I保險(xiǎn)與截距項(xiàng)無關(guān)呢？

? 想請(qǐng)教一下老師為什么會(huì)出現(xiàn)這種差異呢？我現(xiàn)在是應(yīng)該根據(jù)數(shù)據(jù)選擇固定效應(yīng)模型，還是應(yīng)該跟隨前人的研究選擇混合回歸模型呢？非常感謝老師！

?

問題2

老師,下面是我的回歸模型:

y=a1x1+bcontrols+u

y=a2x2+bcontrols+u

回歸模型中選用相同的因變量，相同的控制變量，用相同的估計(jì)方法，即除了自變量其他都相同。我有兩個(gè)問題:

(1)如果x1和x2是具有不同單位的數(shù)據(jù)，a1和a2不具有可比性，是這樣嘛？

(2)如果x1是3個(gè)變量經(jīng)過線性加權(quán)（標(biāo)準(zhǔn)化后加權(quán)）得到的數(shù)據(jù)，x2是另外3個(gè)不同變量經(jīng)過線性加權(quán)（標(biāo)準(zhǔn)化后加權(quán)）得到的數(shù)據(jù)。在這種情況下，x1和x2是可比的嘛？

回答1

如果固定效應(yīng)回歸結(jié)果說得過去，那么毫無疑問要用固定效應(yīng)回歸。前人之所以用混合回歸，那是因?yàn)楣潭ㄐ?yīng)回歸不顯著。

?

回答2

不可比。

往期回顧：

互助問答第289期：關(guān)于面板數(shù)據(jù)的PSM問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：曹暉老師

編輯：景瑞

統(tǒng)籌：易仰楠

技術(shù)：劉子瑗

全文完，感謝您的耐心閱讀

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