老師，你好。我研究A對B的影響，構(gòu)建了動態(tài)面板模型，分組，兩組數(shù)據(jù)A的系數(shù)都顯著，要比較系數(shù)是否有顯著性差異，網(wǎng)上說可以用chow檢驗(yàn)，SUR檢驗(yàn)，但好像只適合時(shí)間序列和普通面板。

我用chow檢驗(yàn)，設(shè)置了一個(gè)虛擬變量C，然后用C*A生成一個(gè)新變量D，以B為因變量，以A、C和D以及其他的控制變量，建立動態(tài)面板模型，估計(jì)時(shí)，C被omitted掉了。這是不是意味著觀察D系數(shù)的顯著性，也不能判斷分組和兩組數(shù)據(jù)A的系數(shù)大小？

動態(tài)面板模型分組后系數(shù)顯著性差異的檢驗(yàn)，可以用什么方法？

你做 Chow test 的思路是沒問題的。A 和 C 交叉項(xiàng)的系數(shù)仍可幫助判斷 A 的系數(shù)在兩組間有無顯著差異。單獨(dú)控制的 C 體現(xiàn)的是常數(shù)項(xiàng)在兩組回歸中的差異，其系數(shù)往往不值得關(guān)注；只要 C 的 omission 在技術(shù)上沒有錯(cuò)誤，就不必?fù)?dān)心。當(dāng)然，上述檢驗(yàn)假設(shè)除了 A 的系數(shù)和常數(shù)項(xiàng)之外，其他系數(shù)在兩組之間無差異。更徹底的檢驗(yàn)方法是將 C 與每一個(gè)自變量交叉相乘，再額外控制所有自變量本身以及 C ，然后重點(diǎn)看 A 和 C 交叉項(xiàng)的系數(shù)。

往期回顧：

互助問答第203期：PSM匹配問題

互助問答第202期：關(guān)于DID平行趨勢檢驗(yàn)問題

互助問答第201期：聚類標(biāo)準(zhǔn)誤問題、

互助問答第200期：中介效應(yīng)的stata操作問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：中關(guān)村大街

編輯：景瑞

統(tǒng)籌：易仰楠

技術(shù)：林毅