遞歸的雙變量probit模型的stata命令是什么？比如二元被解釋變量為y1，內(nèi)生的二元變量為t1，x1和x2是其他外生協(xié)變量，iv1為內(nèi)生二元解釋變量的工具變量，那么，遞歸雙變量probit模型是否可以寫為：biprobit (t1=x1 x2 iv1)(y1=t1 x1 x2), 我 不確定這樣寫，是否正確？我試著回歸了一下，發(fā)現(xiàn)該命令回歸出來的結(jié)果顯示是 Seemingly Unrelated Bivariate Probit（SUBP模型），并不是RBP（recursive bivariate probit model）模型，所以，想請教老師，以上情況下，正確的stata命令該如何寫？

這樣寫是明顯錯誤的，不明白你這種做法。實際上雙變量probit模型是一個包含兩個方程的系統(tǒng)方程，即任何一個方程的參數(shù)估計必須考慮其他方程提供的信息，如果單獨分別估計這兩個方程(LIML)，一方面會產(chǎn)生偏誤和不一致性，另一方面會降低估計的效率。根據(jù)你的情況，遞歸雙變量的probit模型的stata命令可以是eprobit或者cmp， y1是二元被解釋變量，內(nèi)生二元變量為t1，x1和x2是其他外生協(xié)變量，x1和x2是其他外生協(xié)變量。那么此時方程可以寫為 eprobit y1 x1 x2,endog(t1= x1 x2 v1,probit) 此時我們采用的是完全信息極大似然法FIML。當(dāng)然CMP這個命令也可以做到，你去下載stata的這個外部命令，用處很多，不詳細闡述。除此之外，你還可以用控制方程法來估計，也是很簡單的。只不過probit模型的殘差是廣義殘差，不像OLS那么簡單。

那么它的殘差就是

此時相關(guān)的命令：

quietly {

g res=.

capture program drop mycf

program mycf, rclass

drop res

probit t1 x1 x2 iv1

est store probit

g XB=_b[x1]*x1+ _b[x2]*x2+ _b[iv1]*iv1

g res=(normalden(XB)/normal(XB))*t1-(1-t1)* (normalden(XB)/normal(-XB)) if e(sample)

probit y1 t1 x1 x2 res

end

bootstrap,reps(1000) seed(367): mycf

outreg2 using “mycf.xls”, dec(3)

如果你沒有工具變量在里面的話，實際上似不相關(guān)回歸就是遞歸模型的一種特殊情況，這個時候遞歸雙變量的probit模型可以寫為 biprobit (t1= x1 x2) (y1=x1 x2 t1)循環(huán)結(jié)束，需要另起一行，加 }

往期回顧：

互助問答第203期：PSM匹配問題

互助問答第202期：關(guān)于DID平行趨勢檢驗問題

互助問答第201期：聚類標(biāo)準(zhǔn)誤問題、

互助問答第200期：中介效應(yīng)的stata操作問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：李后建老師

統(tǒng)籌：易仰楠