老師您好！想要請(qǐng)教多時(shí)點(diǎn)DID平行趨勢(shì)檢驗(yàn)的問(wèn)題。

我的操作原理是這樣的：

變量說(shuō)明：y表示被解釋變量，id表示樣本個(gè)體；year表示樣本年份，policy-year表示政策發(fā)生年份，treat取1表示處理組，treat取0表示控制組。

. set more off

.xtset id year

.gen distance = year – policy-year

.tab distance, missing//政策時(shí)點(diǎn)不一致時(shí)，一定要了解distance的分布情況，再?zèng)Q定是否做出期間調(diào)整處理

假設(shè)有2011-2013共計(jì)3年的數(shù)據(jù)，且存在處理/控制組，對(duì)于處理組每個(gè)個(gè)體i而言，正常發(fā)生時(shí)間各不相同，分布在11年-13年之間。假設(shè)政策都是2012年發(fā)生的，那么只需要生成d_1和d1即可。

.gen d_2 = 0

.replace d_2 = 1 if treat== 1 &distance==-2

.gen d_1 = 0

.replace d_1 = 1 if treat== 1 &distance==-1

.gen d1 = 0

.replace d1 = 1 if treat== 1 &distance==1

.gen d2 = 0

.replace d2 = 1 if treat== 1 &distance==2

生成時(shí)間虛擬變量

.tabulate year, gen(year_dumm)

下面的回歸控制了時(shí)間效應(yīng)，也默認(rèn)控制了個(gè)體固定效應(yīng)，使用聚類穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤（聚類到個(gè)體）。d_2-d2可以讓stata把4個(gè)d全部放入模型，也可以把這些變量從變量欄一次拖進(jìn)command。這樣就可以在輸出結(jié)果中看見(jiàn)哪些變量顯著，哪些變量不顯著，

.xtrdg y d_2-d2 year_dumm*,fe r

按照上述的操作原理，我論文的代碼是xtreg y d_8-d8 i.year，fe r，回歸結(jié)果如下：

我的疑惑是：我的d_8-d_1的系數(shù)中很多都不顯著，可證明滿足平行趨勢(shì)假設(shè)；但的d1-d8的系數(shù)也有很多不顯著的，這是不是不合理呢？

因?yàn)槲业腄ID模型中，xtreg y dum_post i.year,fe r的交互項(xiàng)系數(shù)非常顯著，而d1_d8系數(shù)表明政策在每一年的效應(yīng)。希望老師能幫助我，謝謝。

你的結(jié)果，政策后d1-d8應(yīng)該大部分顯著不為0，如果不是這樣的，就沒(méi)有區(qū)別了。網(wǎng)絡(luò)有很多多期DID例子，比較經(jīng)典的是講big bank的那篇論文，建議找來(lái)詳細(xì)研讀。

往期回顧：

互助問(wèn)答第203期：PSM匹配問(wèn)題

互助問(wèn)答第202期：關(guān)于DID平行趨勢(shì)檢驗(yàn)問(wèn)題

互助問(wèn)答第201期：聚類標(biāo)準(zhǔn)誤問(wèn)題、

互助問(wèn)答第200期：中介效應(yīng)的stata操作問(wèn)題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：謝杰老師

編輯：吳麗華

統(tǒng)籌：李丹丹

技術(shù)：林毅