老師您好！想請教您，在學(xué)習(xí)陳強(qiáng)的《高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)及stata應(yīng)用》一書中有關(guān)全面FGLS估計方法的時候，這個方法是在長面板估計這一章節(jié)，是否意味著短面板數(shù)據(jù)就不能使用這個方法?但是書中沒有明確指出這個方法只能在長面板的回歸估計中使用，若只能用于長面板，那短面板數(shù)據(jù)為什么不能使用這種方法?如果是這樣，是否意味著短面板的估計方法長面板數(shù)據(jù)不能用，長面板的估計方法短面板也不能用?

首先，長短沒有明確的分界。其次，一個方法是否可以采用取決于方法所依賴的假設(shè)和所采用的判斷標(biāo)準(zhǔn)（一致性/有效性）。在N趨近于或者T趨近于無窮時，F(xiàn)GLS都是漸進(jìn)有效的，如果T不夠大，N夠大也可以；另外，在RE模型假設(shè)成立時，N/T大一些或者小一些影響的也主要是估計的效率，而不是估計量的一致性。

往期回顧：

互助問答第194期：面板固定效應(yīng)回歸問題

互助問答第193期：傾向得分匹配法與面板數(shù)據(jù)問題

互助問答第192期：固定效應(yīng)和弱工具變量的問題

互助問答第191期：關(guān)于PSM-DID的問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：張川川老師

統(tǒng)籌：易仰楠

編輯：李寧寧

技術(shù)：林毅