老師您好，有兩個(gè)關(guān)于系統(tǒng)GMM的問(wèn)題想請(qǐng)教一下：（1）在所學(xué)的教程里，系統(tǒng)GMM沒(méi)有引入時(shí)間，我目前是分行業(yè)分國(guó)家的時(shí)間為T年的面板數(shù)據(jù)，請(qǐng)問(wèn)時(shí)間應(yīng)該放入xtdpdsys的命令中的哪個(gè)位置？代碼是寫作i.year嗎？行業(yè)和國(guó)家是必須組合在一起作為識(shí)別id嗎？這個(gè)識(shí)別id又應(yīng)該放在系統(tǒng)GMM命令（xtdpdsys開(kāi)頭）的哪個(gè)位置呢？（2）進(jìn)行系統(tǒng)GMM檢驗(yàn)后，是否還需要再進(jìn)行Hansen統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)（異方差穩(wěn)健性檢驗(yàn)）？感謝您對(duì)我的指點(diǎn)與幫助，謝謝！

（1）xtdpdsys命令可以用i.year，不過(guò)前面要加上前綴 xi：，也可以提前設(shè)置年份虛擬變量，然后將虛擬變量放入回歸。以xtdpdsys命令的help文件為例：xtdpdsys n l(0/1).w l(0/2).(k ys) yr1980-yr1984, lags(2)，其中yr1980-yr1984即為年份的虛擬變量。

行業(yè)和國(guó)家組合在一起構(gòu)成面板數(shù)據(jù)的個(gè)體變量，也就是你的group id，需要先用 xtset 聲明，之后就不需在命令中體現(xiàn)了。

（2）對(duì)于事后檢驗(yàn)，可能更重要的檢驗(yàn)是 estat abond，這直接關(guān)系模型設(shè)定是否正確。如果你想進(jìn)行Hansen統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)的話，可以通過(guò)外部命令xtabond2實(shí)現(xiàn)。

往期回顧：

互助問(wèn)答第137期：差分后再回歸(FD)的截距問(wèn)題

互助問(wèn)答第136期：關(guān)于工具變量的問(wèn)題

互助問(wèn)答第135期：關(guān)于動(dòng)態(tài)效應(yīng)問(wèn)題

互助問(wèn)答第134期：赫芬達(dá)爾指數(shù)的計(jì)算問(wèn)題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：中關(guān)村大街

統(tǒng)籌：易仰楠

編輯：統(tǒng)計(jì)小妹

技術(shù)：林毅