從上世紀五十年代起，就已經(jīng)產(chǎn)生了相關(guān)的金融風(fēng)險管理的思想，而FRM持證人也是越來越受到重視。關(guān)于金融風(fēng)險管理的發(fā)展歷程，下文是詳細介紹！

金融風(fēng)險管理的發(fā)展歷程，主要分為五個階段：

1. 巴塞爾協(xié)議的誕生

20 ?世紀80年代初，由于儲蓄和貸款機構(gòu)深受債務(wù)危機的影響而大量倒閉，銀行業(yè)開始普遍重視對信用風(fēng)險進行防范和化解。為了更好地適應(yīng)風(fēng)險管理新形勢的需要，著名的《巴塞爾協(xié)議》（Basel ?I）便應(yīng)運而生。

2. 市場風(fēng)險測量新方法

20 ?世紀90年代，隨著金融衍生品的推陳出新和交易量的迅勐發(fā)展，市場風(fēng)險日益突出，英國的巴林銀行的破產(chǎn)，日本大和銀行的巨額國債的交易損失，投資銀行香港百富勤的倒閉等一系列的風(fēng)險事件，人們認識到了市場風(fēng)險，一些主要國際大銀行開始建立自己的內(nèi)部風(fēng)險測量與資本配置模型。

3. 重視信用風(fēng)險

信用風(fēng)險模型反映的背景是經(jīng)濟日益全球化，新興市場日益成為美國銀行業(yè)的新市場，銀行業(yè)面臨越來越復(fù)雜的信用風(fēng)險。這就要求有更加復(fù)雜。更加特定的信用風(fēng)險內(nèi)部方法和模型來彌補《巴塞爾協(xié)議》對信用風(fēng)險的籠統(tǒng)分析所造成的不足。

4. Basel II與全面風(fēng)險管理

2006年，巴塞爾委員會提出取代 Basel I的資本充足率框架，該舉措被稱為Basel II。在 Basel ?II中，提出了以資本充足率、監(jiān)管部門監(jiān)督檢査和市場紀律為三大支柱的新資本監(jiān)管框架草案，這一協(xié)議反應(yīng)了這一時期的特征，反映了全面的風(fēng)險管理需要。

5. Basel III

Basel III 通過將核心一級資本限制在普通股和留存收益上提高了資本質(zhì)量，與其他形式的混合債務(wù)不同，后者提供了虧損吸收。Basel III ?還對短期和長期流動性設(shè)定了新的比率，如 30 天流動性覆蓋率（LCR）和一年期凈穩(wěn)定融資比率（NSFR）。特別是，NSFR ?應(yīng)該有助于應(yīng)對順周期行為，因為它旨在確保銀行減少對大規(guī)模短期融資的依賴。

FRM考試的內(nèi)容就分享這么多，備考FRM資料必不可少，現(xiàn)在有FRM視頻題庫0元抽，更有iPad平板，需要的考生評論扣1！