問(wèn)題1：老師好，我近日在使用工具變量時(shí)，利用2sls回歸，但在進(jìn)行過(guò)度識(shí)別檢驗(yàn)后，接著輸入如下命令后，ivregress 2sls Saa KQ change roa growth lev dua owc pow lnass Hold plc pk (GDP = Epu frequency bear chang > e market),r ?orthog (change) 后，顯示option orthog() not allowed，請(qǐng)問(wèn)是怎么回事啊，需要安裝的外部指令都以安裝，但是命令就是不對(duì);

問(wèn)題2：老師好！我在實(shí)證研究中遇到一個(gè)問(wèn)題是在工具變量回歸中，第一階段回歸中究竟只需要工具變量，還是把第二階段中所有的控制變量和工具變量一起放入第一階段回歸呢？通常stata的ivprobit ivregress等工具變量回歸命令默認(rèn)的是將工具變量和第二階段回歸中的所有控制變量都納入第一階段中，這種默認(rèn)的做法是否合理呢？請(qǐng)老師們幫忙解答一下。謝謝。

解答一：你應(yīng)該是命令套用錯(cuò)誤，ivregress是Stata官方命令，其沒(méi)有orthog選項(xiàng)，ivreg2才有這個(gè)選項(xiàng)，功能也較為豐富。

解答二：假設(shè)模型為?y = a + b1*x1 + b2*x2+b3*z+e，z為內(nèi)生解釋變量，x1和x2為外生解釋變量。這時(shí)候需要利用工具變量估計(jì)，好的工具變量應(yīng)該是與z存在相關(guān)，與誤差項(xiàng)e不存在相關(guān)，顯然x1和x2是符合條件的。若根據(jù)文獻(xiàn)，z1和z2也可以作為z的工具變量，這時(shí)候工具變量就是x1 x2 z1 z2

往期回顧：

互助問(wèn)答第143期：?jiǎn)栴}解答之門(mén)檻回歸

互助問(wèn)答第142期：DID實(shí)驗(yàn)組設(shè)置問(wèn)題

互助問(wèn)答第141期：異質(zhì)性效應(yīng)問(wèn)題

互助問(wèn)答第140期：關(guān)于多重共線(xiàn)性的問(wèn)題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：游萬(wàn)海老師

統(tǒng)籌：李丹丹

編輯：吳麗華

技術(shù)：林毅