老師您好，本人在做門檻回歸，設(shè)置門限數(shù)量為1時命令與結(jié)果如下：

xthreg lnt lnpop lnpli ins,rx(lnifc) qx(lngdp) thnum(1) bs(300) trim(0.05) grid(100)得到的結(jié)果明顯是不顯著的，應(yīng)該認(rèn)為模型不存在門檻效應(yīng)。

但當(dāng)我設(shè)置門限數(shù)量為2時命令與結(jié)果如下：

xthreg lnt lnpop lnpli ins,rx(lnifc) qx(lngdp) thnum(2) bs(300 300) trim(0.05 0.05) grid(100)

這里產(chǎn)生了疑惑，第二個門限變量顯著，是否說明該模型存在一個門檻？（我也設(shè)置了門限數(shù)量為3，第三個門限變量不顯著）

你的這個結(jié)果，應(yīng)該是要接受原假設(shè)，即不存在門檻變量。對于門檻的設(shè)置不是一定顯著的，需要先檢驗(yàn)到底最優(yōu)有幾個門檻值，建議看下hansen(1999)的文獻(xiàn)。

往期回顧：

互助問答第142期：DID實(shí)驗(yàn)組設(shè)置問題

互助問答第141期：異質(zhì)性效應(yīng)問題

互助問答第140期：關(guān)于多重共線性的問題

互助問答第139期：對數(shù)型變量作為交互項(xiàng)的適用性

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：任婉婉老師

統(tǒng)籌：李丹丹

編輯：吳麗華

技術(shù)：林毅