根據(jù)《銀行資本管理辦法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)明確對模型驗(yàn)證提出了嚴(yán)格要求。

例如《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)》的第四條規(guī)定：

4．商業(yè)銀行的管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)為準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)、充分地識別、計(jì)量、監(jiān)測、控制和報(bào)告銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)提供有效支持，其功能至少包括：
（1）按設(shè)定的期限計(jì)算重新定價(jià)缺口，反映期限錯(cuò)配情況。
（2）分幣種計(jì)算和分析主要幣種業(yè)務(wù)的銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)。
（3）定量評估銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)對銀行凈利息收入和經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響情況。
（4）支持對限額政策執(zhí)行情況的核查。
（5）為壓力測試提供有效支持。
（6）為模型驗(yàn)證提供有效支持。

《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評估標(biāo)準(zhǔn)》的第十一條規(guī)定：

11．商業(yè)銀行應(yīng)建立充分有效的內(nèi)部計(jì)量模型驗(yàn)證程序，定期跟蹤模型表現(xiàn)，對模型和假設(shè)進(jìn)行持續(xù)驗(yàn)證，同時(shí)根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，對模型進(jìn)行調(diào)整，確保計(jì)量的合理性。

如下圖，模型開發(fā)是一個(gè)循環(huán)周期。模型驗(yàn)證是一個(gè)覆蓋面廣，專業(yè)化，持續(xù)化工作。未經(jīng)過驗(yàn)證的模型是存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。市面上模型長期存在質(zhì)量參差不齊，建模人員考慮不周全情況。

我方團(tuán)隊(duì)經(jīng)過數(shù)百個(gè)模型驗(yàn)證實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，對模型維度過高，噪音變量未清洗，缺失值未處理，異常值未處理，多算法比較缺失，調(diào)參缺失，模型區(qū)分能力不足，排序能力混亂，穩(wěn)定性差等情況有專業(yè)處理方案。

經(jīng)過驗(yàn)證和改良的模型，對償還能力差客戶，欺詐客戶，多頭借貸客戶有更好識別能力，進(jìn)一步提高風(fēng)控能力，減少金融公司信貸損失。

我方專業(yè)團(tuán)隊(duì)不僅能夠識別模型中核心變量，而且還能對變量之間交互作用做深度分析。

下圖是變量重要性排序。

下圖是變量交互影響圖。

我方團(tuán)隊(duì)建模質(zhì)量遠(yuǎn)高于互聯(lián)網(wǎng)上公開發(fā)布數(shù)據(jù)。以give me some credit數(shù)據(jù)集為例，我方團(tuán)隊(duì)模型的AUC為0.929，遠(yuǎn)超互聯(lián)網(wǎng)其它相關(guān)論文模型性能AUC 0.85。

如有模型驗(yàn)證，模型開發(fā)商務(wù)合作，可與UP聯(lián)系！