弱工具變量檢驗(yàn)問題

用xtivreg2檢驗(yàn)工具變量，遇到了臨界值匯報(bào) not available。我的模型里有三個(gè)內(nèi)生變量、分別選取了三個(gè)工具變量（uw是交互項(xiàng)）?；貧w結(jié)果如下：

根據(jù)我搜集的信息：

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但是，并沒有具體說明在論文中的處理。所以，

（1）在我的第一階段回歸中，三個(gè)工具變量的F統(tǒng)計(jì)量是均大于10的，可以用來說明弱工具變量問題不大嗎？但是書上說F統(tǒng)計(jì)量是大于10的適用于一個(gè)內(nèi)生變量。

（2）改變個(gè)數(shù)？當(dāng)我把其中一個(gè)內(nèi)生變量設(shè)定為外生，此時(shí)就沒了上述問題，但這樣在理論上不好解釋。

（3）換別的工具變量或者估計(jì)方法？

（4）如果僅用xtivreg命令，可以僅在論文中說明第一階段的回歸中，各工具變量的系數(shù)顯著不為0，所以工具變量有效嗎？（每一個(gè)內(nèi)生變量我選取的那個(gè)工具變量是顯著的，但是stata是把三個(gè)工具變量都納入了回歸）

（1）不能。多工具變量時(shí)，工具變量有效性指的是聯(lián)合顯著程度，不是單獨(dú)顯著程度，而且臨界值10確實(shí)只適用于一個(gè)內(nèi)生變量的情形。

（2）和（3）：該怎么做就怎么做，模型設(shè)定和估計(jì)方法不應(yīng)受到軟件技術(shù)性問題的影響。

（4）建議用其他命令檢驗(yàn)，比如weakiv。

往期回顧：

互助問答第370期：關(guān)于PSM-DID的問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：中關(guān)村大街

編輯：張咪

統(tǒng)籌：左川 易仰楠

技術(shù)：劉子瑗

全文完，感謝您的耐心閱讀

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