關(guān)于PSM-DID的問題

我目前的數(shù)據(jù)集是2015-2019的五期獨(dú)立截面調(diào)查數(shù)據(jù)，政策干預(yù)樣本（省份）的時(shí)間發(fā)生在2016、2017年。我想用DID方法來估計(jì)政策干預(yù)對Y的影響。由于我的政策干預(yù)變量與Y之間可能存在互為因果，即存在自選擇偏差問題，我想引入PSM來解決這個(gè)問題。但是在做PSM-DID分析過程中，遇到以下2個(gè)問題：

（1）做PSM分析的時(shí)候是對每期截面數(shù)據(jù)進(jìn)行PSM分析之后，再將落在共同區(qū)間的樣本保留合并成一個(gè)新的數(shù)據(jù)集進(jìn)行DID分析，還是可以在兩期或幾期混合數(shù)據(jù)中直接進(jìn)行PSM，然后進(jìn)行DID分析？

（2）我嘗試了下PSM，按照一些文獻(xiàn)中提到原則，同時(shí)引入了對政策變量和結(jié)果變量Y具有影響的諸多變量（大約10來個(gè)）作為協(xié)變量進(jìn)行匹配，但可能由于引入的協(xié)變量太多，匹配后的平衡性檢驗(yàn)結(jié)果總是不好，很多協(xié)變量匹配后的差異反而變得更大了（且顯著）。因此，想請問做PSM分析的時(shí)候，協(xié)變量應(yīng)該如何選擇更合適呢？能否處于平衡性考慮剔除掉個(gè)別協(xié)變量？

（1）可以使用第三方命令diff直接操作，無需手動操作每一步。

（2）如果平衡性檢驗(yàn)結(jié)果不好，不是因?yàn)閰f(xié)變量加得太多，而是加得太少。加入某個(gè)協(xié)變量不夠平衡，可以嘗試把這個(gè)協(xié)變量拆解為更一般的形式——例如加入高階項(xiàng)和它與其他變量的交互項(xiàng)等。

往期回顧：

互助問答第374期：如何解釋交互項(xiàng)的調(diào)節(jié)作用

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：中關(guān)村大街

編輯：張咪

統(tǒng)籌：左川 易仰楠

技術(shù)：劉子瑗

全文完，感謝您的耐心閱讀

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