考研大綱來源于教育部的考試中心，每年編寫考題的依據(jù)是大綱。因此，我們的備考是必然要跟著大綱走。盛世清北十年來專注清北碩博輔導，為幫助考生少走彎路，整理如下北大經院金融專碩考研大綱，以供參考。

考情分析

北大經院最關注的還是數(shù)學和金融學綜合，金融學考察部分主要為：

公投部分

選擇題4道，20分（5*4）；

計算題5道，34分（14+20）；

論述題3道，24分（3*8）；

計量統(tǒng)計部分

統(tǒng)計部分：1題（18分），考查統(tǒng)計量及其性質，假設檢驗

計量部分：4題（54），考查模型設定偏誤，AR，ARMA，ARCH模型

北大經院考察的方式和重點都比較清楚，主要就是各種定理、各種比較傳統(tǒng)的一些理論模型以及它們的一些簡單的應用，考查大家的數(shù)理邏輯以及運算能力，相對而言對概念的考查會放松很多。

但是北大經院金融專碩專業(yè)課2022年專業(yè)課考試科目發(fā)生重大變化，新增“貨幣銀行學+國際金融學”，刪掉“統(tǒng)計學+計量經濟學”。換句話說，專業(yè)課考試改為純431金融學，也就是理財+投資+衍生品+貨銀+國金。

考點梳理

（1）投資學：馬科維茨投資組合、CAPM、APT、股利貼現(xiàn)模型

投資學考查重點主要分為三塊，第一塊就是馬科維茨投資組合理論，主要是考查對投資組合的一個理解，以及它的一些相關的概念，像資本市場線，以及有效邊界前沿等等，主要考查的其實就是方差和均值這種相關的一些計算。第二部分重中之重就是CAPM模型以及APT模型，CAPM模型可以說每年必考，但是考查形式相對單一。與CPM相同的，還有APT模型，這些都可能結合在一起考。第三部分，就是股利貼現(xiàn)模型，考查的形式比較多樣，有時候可能和公司理財結合考查。博迪老師的這本書可以說是經典之作，書本既有厚度也有深度。該書最需要關注的就是其課后練習題，幾乎每年都有課后題的原題或變型題在真題試卷中出現(xiàn)。

（2）公司理財：MM定理、NPV

公司理財考查的關鍵主要是兩部分，一個是mm定理，另外一個就是考查項目的一個評判標準，可能是NPV也有可能是回收期等等?？偟膩碚f公司理財和投資學會有很大部分的重疊，像關于股利貼現(xiàn)這塊以及債券的相關內容，它們是完全重疊的，主要看投資決策方法(5、6章)、收益風險模型(11章馬克維茨均值方差模型、capm模型，12章APT模型、風險衡量(13章貝塔值的確定)、有效市場理論(14章)和資本結構(極為重要，15章MM理論、18章杠桿企業(yè)估值)。。

（3）概率論與數(shù)理統(tǒng)計：期望、方差、三大分布、矩估計、最大似然估計

概率論與數(shù)理統(tǒng)計其實主要考查三大部分，但是最近幾年幾乎都在考查第二部分，即第六章出現(xiàn)的點估計包含矩估計和最大似然估計，其中考查的重點主要就是求期望、方差、協(xié)方差等等這種相關的一些基本數(shù)學計算。對于區(qū)間估計以及假設檢驗這兩部分內容，也不可掉以輕心。

（4）計量經濟學：一元、二元線性回歸模型、虛擬變量模型、ARMA模型、arch、garch模型

計量經濟學主要是分成兩部分，古典模型和時間序列模型。它的一個考查重點會有一個很明顯的延續(xù)性。

古典模型，其實主要考查一元線性回歸模型和二元線性回歸模型，至于三元及更高元的線性回歸模型，可以稍微忽略一下。其次考查線性回歸模型。同時在古典模型中有一個比較重要的模型，就是虛擬變量模型。計量經濟學一個重中之重，就是時間序列模型?？偟膩碚f時間序列模型目前來說主要分成三塊，主要是ARMA模型，協(xié)整模型，還有arch、garch模型。還需要關注的一個時間序列的模型是協(xié)整模型，是時間序列模型一個極為重要的模型。

（5）投資學：金融工程：期權定價、策略

這部分主要涉及的就是各種衍生品的一個定價和策略，當然最為關鍵的就是期權的定價和策略。

（6）期權、期貨及其他衍生品

鑒于北大經院金融專碩考卷中公司理財和投資學難度明顯提升，所以大家還需要專門看赫爾《期權、期貨及其他衍生品》這本書，重點是看羅斯《公司理財》和博迪《投資學》教材涉及到的內容。

人生有幾步是需要跑的，現(xiàn)在就是要跑的時候了，想過成功，想過失敗，但從沒想過放棄。在過程中打敗自己，在結果上打敗別人，你才能走向最終的成功！

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