簡介

通道是定義開倉和平倉交易點的直觀示例，可以對交易決策的當前狀況進行評估。 關(guān)于在通道中進行交易決策的基本規(guī)則很好的說明了通道內(nèi)的價格走勢，但缺少定義的或形式化的規(guī)則妨礙了爆發(fā)點的探測，這通常使交易者猝不及防。 為了識別這些位置，使用了 M 和 W 模型或者 Merill 形態(tài)、伽利的蝴蝶形態(tài)、派斯溫托模型和沃夫波浪。

沃夫波浪。 定義和標記規(guī)則

盡管市場具有獨特性，但在其存在的整個歷史上，人們基于經(jīng)驗集合了價格、交易量和指標反復出現(xiàn)的組合，現(xiàn)在將其稱之為形態(tài)。 形態(tài)的分析基于價格的技術(shù)參數(shù)分析的原理之一 - “歷史總會重演”。 形態(tài)也被稱為圖形或模板。

形態(tài)有以下幾種類型：

• 未定義的形態(tài)；

• 整理形態(tài)；

• 反轉(zhuǎn)形態(tài)。

沃夫波浪的通道模型屬于后者。

該方法的作者在其網(wǎng)站解釋道，沃夫波浪根據(jù)供需平衡形成。 這種模型并非唯一。 在任何市場和所有的時間范圍上，都可以見到它們。 作者對該模型的研究啟發(fā)了對艾略特波浪或 Merill 模型的另一種理解。 具體來說，在下降通道中這種波浪的例子是艾略特的五浪結(jié)構(gòu) 1-2-3-4-5 的組合，其中點 1 是修正浪 2 或 Merill 模型的 W14 的開始處。 這是上升趨勢的示例。 下降趨勢的示例是 Merill 的 M3 模型或者點 4 作為艾略特波浪的開始處（4-5-аb-c)。 但是，最正確的形態(tài)是出現(xiàn)在修正浪上的圖形。 在那里它們是絕對正確的，并顯示了通道的突破點，也就是修正。

沃夫波浪形態(tài)的最可貴之處在于：可以非常準確的預測波動范圍。

在我的“懶惰是進步的動力 半自動標記模板”一文中，我已經(jīng)探討了按照沃夫波浪標記交易形態(tài)的規(guī)則。

赫茲期貨量化來逐步討論一個如下所示的形態(tài)生成示例，該形態(tài)形成于 2009 年底。

編輯切換為居中

圖 1

在標記的第一階段，赫茲期貨量化應該在點 2 和點 3 之間放置斐波那契水平線。 這樣我們就預測了價格走勢的未來情況。 從點 3 開始的回調(diào)最終結(jié)束于點 2 和點 3 之間 38% 和 61% 的價格波動。 這是理想的相關(guān)系數(shù)。 于是我們在圖表上得到點 4，并等待波浪 5 的形成。 這里我們應該想到，波浪 5 應該是波浪 2-3 的 138% 或 161%。 本例中得到的結(jié)果恰為 138.2%。

在定義了形態(tài)上的關(guān)鍵點后，赫茲期貨量化對已發(fā)現(xiàn)的波浪編號，并繪制預測形態(tài)目標區(qū)域的趨勢線。 標記任何形態(tài)的關(guān)鍵在于正確的找到點 1。 該點并非始終位于鋸齒形調(diào)整浪轉(zhuǎn)折點的頂部。 它也可以位于點 1 和點 2 之間。 為了找到它，赫茲期貨量化用一條趨勢線連接點 5 和點 3，則該趨勢線和點 1-2 連線的交點就是我們要找的點；從該點繪制一條通過點 4 的射線，以預測點 6 的目標區(qū)域。

編輯切換為居中

圖 2

為了完成任務，赫茲期貨量化繪制臨時的斐波那契區(qū)域以定義價格波動的結(jié)束時間。 考慮到圖表上省略了假期顯示，時間區(qū)域有一定的不準確度。 但是，這里有一個參考，盡管是非常相對的參考。

編輯切換為居中

圖 3

在蠟燭突破連接點 2 和點 4 的趨勢線后，可以放心進入市場了。 由趨勢線 1-3-5 和 2-4 形成的通道通常是收縮或者平行的。 系統(tǒng)開發(fā)者注意到了一個重要特征，即對稱性。 當點 1-3-5 之間的時間間隔相等時，所獲得的模型最為精確。

然而，即使沒有出現(xiàn)嚴格的對稱，上述形態(tài)仍然有效。 有時，價格不會達到預測的水平，可能會差幾個點或者越過后繼續(xù)移動。 當價格繼續(xù)遠離預測的位置時，可以在更大的時間范圍上觀察到相應的波浪形態(tài)。 這就是重疊，使在一個方向上的走勢更加強烈。 顯然，這就是所謂的市場分形。

編輯切換為居中

圖 4

編輯切換為居中

總結(jié)

請注意：作為通道突破的模型，沃夫波浪形態(tài)跟大多數(shù)交易策略一樣，是非常主觀的。 重要的是，只有在歷史數(shù)據(jù)和模擬賬戶上積累了足夠的經(jīng)驗和必要的技巧后，才能使用這些模型。 當然，不要忘記止損。