術(shù)語

巴塞爾協(xié)議:Basel Accord

巴塞爾銀行監(jiān)管委員會( Basel Committee on Bank Supervision (BCBS)

前言

目前互聯(lián)網(wǎng)充斥著對資本譴責(zé)，資本吞噬著實體經(jīng)濟(jì)，資本家剝奪了人民財富，資本超高了房價，資本超高了股價。作者認(rèn)為這些觀點并不全面。資本有兩面性，即資本有逐利性，資本也是實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展血液。如果金融監(jiān)管有漏洞，資本會流向短期獲利渠道，例如房地產(chǎn)和股票市場。如果金融監(jiān)管到位，國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展策略合理，資本就會流入各個實體產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，社會發(fā)展欣欣向榮。沒有資本流入的地方將荒廢蕭條。

資本只是一種金融工具，資本是行善還是作惡要看政府各部門執(zhí)政能力，特別是金融監(jiān)管能力。

什么是巴塞爾協(xié)議？

巴塞爾協(xié)議是由巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(BCBS)制定的一系列三項連續(xù)的銀行監(jiān)管協(xié)議（巴塞爾協(xié)議 I、II 和 III ）。通俗來講巴塞爾協(xié)議是風(fēng)控部的圣經(jīng)；巴塞爾協(xié)議是教授銀行如何保命的秘籍。

該委員會就銀行和金融監(jiān)管提出建議，特別是有關(guān)資本風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的建議。該協(xié)議確保金融機(jī)構(gòu)有足夠的賬戶資本來吸收意外損失。

關(guān)鍵要點

• 巴塞爾協(xié)議是指一系列三個國際銀行業(yè)監(jiān)管會議，為全球銀行制定了資本要求和風(fēng)險衡量標(biāo)準(zhǔn)。

• 這些協(xié)議旨在確保金融機(jī)構(gòu)保持足夠的賬戶資本來履行其義務(wù)并吸收意外損失。

• 最新的巴塞爾協(xié)議 III 于 2010 年 11 月達(dá)成一致。巴塞爾 III 要求銀行擁有最低數(shù)量的普通股和最低流動性比率。

了解巴塞爾協(xié)議

巴塞爾協(xié)議是從 1980 年代開始經(jīng)過數(shù)年制定的。BCBS 成立于 1974 年，是其成員國之間就銀行監(jiān)管事務(wù)進(jìn)行定期合作的論壇。BCBS 將其最初的目標(biāo)描述為“通過提高全球監(jiān)管知識和銀行監(jiān)管質(zhì)量來增強(qiáng)金融穩(wěn)定性”。后來，BCBS 將注意力轉(zhuǎn)向監(jiān)督和確保銀行和銀行系統(tǒng)的資本充足率。

Basel I 協(xié)議最初是由G10 國家的中央銀行家組織的，當(dāng)時他們正致力于建立新的國際金融結(jié)構(gòu)，以取代最近崩潰的布雷頓森林體系。巴塞爾協(xié)議的出臺還源于前聯(lián)邦德國Herstatt銀行和美國富蘭克林國民銀行（Franklin National Bank）的倒閉。這是兩家著名的國際性銀行。它們的倒閉使監(jiān)管機(jī)構(gòu)在驚愕之余開始全面審視擁有廣泛國際業(yè)務(wù)的銀行監(jiān)管問題。

這些會議被命名為“巴塞爾協(xié)議”，因為 BCBS 的總部設(shè)在位于瑞士巴塞爾的國際清算銀行(BIS)的辦事處。成員國包括澳大利亞、阿根廷、比利時、加拿大、巴西、中國、法國、香港、意大利、德國、印度尼西亞、印度、韓國、美國、英國、盧森堡、日本、墨西哥、俄羅斯、沙特阿拉伯、瑞士、瑞典、荷蘭、新加坡、南非、土耳其和西班牙。

巴塞爾協(xié)議一

第一個巴塞爾協(xié)議，稱為巴塞爾 I，于 1988 年發(fā)布，重點關(guān)注金融機(jī)構(gòu)的資本充足率。資本充足風(fēng)險（意外損失會傷害金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險），將金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)分為五個風(fēng)險類別——0%、10%、20%、50%和100%。

根據(jù)巴塞爾協(xié)議 I，在國際上運營的銀行必須保持至少等于其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)8% 的資本（一級?和?二級）。這確保了銀行持有一定數(shù)量的資本來履行義務(wù)。?

例如，如果一家銀行的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為 1 億美元，則需要保持至少 800 萬美元的資本。一級資本是銀行最具流動性和主要的資金來源，二級資本包括流動性較差的混合資本工具、貸款損失和重估準(zhǔn)備金以及未披露的準(zhǔn)備金。?

巴塞爾協(xié)議II

第二個巴塞爾協(xié)議，稱為修訂后的資本框架，但更為人所知的是巴塞爾 II，是對原始協(xié)議的更新。它側(cè)重于三個主要領(lǐng)域：最低資本要求、對機(jī)構(gòu)資本充足率和內(nèi)部評估過程的監(jiān)督審查，以及有效利用信息披露作為加強(qiáng)市場紀(jì)律和鼓勵包括監(jiān)督審查在內(nèi)的健全銀行實踐的杠桿。這些重點領(lǐng)域統(tǒng)稱為三大支柱。

Basel II 將一家銀行的合格監(jiān)管資本從兩層劃分為三層。級別越高，銀行允許包含的次級證券就越少。每層必須占總監(jiān)管資本的某個最低百分比，并用作計算監(jiān)管資本比率的分子。

新的三級資本被定義為三級資本，許多銀行持有這些資本以支持其源自交易活動的市場風(fēng)險、商品風(fēng)險和外匯風(fēng)險。與一級和二級資本相比，三級資本包括更多種類的債務(wù)，但質(zhì)量遠(yuǎn)低于兩者中的任何一個。根據(jù)巴塞爾協(xié)議 III，三級資本隨后被取消。

巴塞爾協(xié)議III

在2008 年雷曼兄弟倒閉和隨之而來的金融危機(jī)之后，BCBS 決定更新和加強(qiáng)協(xié)議。BCBS 認(rèn)為治理和風(fēng)險管理不善、激勵結(jié)構(gòu)不當(dāng)以及銀行業(yè)過度杠桿化是導(dǎo)致崩潰的原因。2010 年 11 月，就資本和流動性改革方案的總體設(shè)計達(dá)成協(xié)議。該協(xié)議現(xiàn)在稱為巴塞爾協(xié)議 III。

巴塞爾協(xié)議 III 是三大支柱以及額外要求和保障措施的延續(xù)。例如，巴塞爾協(xié)議 III 要求銀行擁有最低數(shù)量的普通股和最低流動性比率。巴塞爾協(xié)議 III 還包括對協(xié)議所稱的“系統(tǒng)重要性銀行”或那些被認(rèn)為“大到不能倒”的金融機(jī)構(gòu)的額外要求。這樣做，它擺脫了三級資本的考慮。

巴塞爾協(xié)議 III 的條款最終于 2017 年 12 月敲定，但由于 2020 年全球危機(jī)的影響，其實施被推遲，目前預(yù)計改革將于 2023 年 1 月生效。

總結(jié)

資本是逐利的，銀行業(yè)務(wù)的特性決定了銀行是一個高風(fēng)險行業(yè)。巴塞爾協(xié)議的三個支柱包括：最低風(fēng)險資本要求、資本充足率監(jiān)管和內(nèi)部評估過程的市場監(jiān)管。巴塞爾協(xié)議鼓勵銀行不僅要識別當(dāng)前的風(fēng)險，而且要識別將來的風(fēng)險，并且改進(jìn)現(xiàn)有的風(fēng)險管理體系來管理這些風(fēng)險，即巴塞爾協(xié)議力求建立一個更為前瞻性的資本監(jiān)管方法。

布雷頓森林體系補(bǔ)充說明

1944年7月，西方主要國家的代表在聯(lián)合國國際貨幣金融會議上確立了該體系，因為此次會議是在美國新罕布什爾州布雷頓森林舉行的，所以稱之為“布雷頓森林體系”。關(guān)貿(mào)總協(xié)定作為1944年布雷頓森林會議的補(bǔ)充，連同布雷頓森林會議通過的各項協(xié)定，統(tǒng)稱為“布雷頓森林體系”，即以外匯自由化、資本自由化和貿(mào)易自由化為主要內(nèi)容的多邊經(jīng)濟(jì)制度，構(gòu)成資本主義集團(tuán)的核心內(nèi)容。布雷頓森林體系核心就是美元與黃金掛鉤，然后確立美元為全球通用貨幣。通俗來說就是確認(rèn)美國是全球金融中心，世界各國以美元馬首是瞻，石油等大宗型原材料交易都需要美元結(jié)算。1971年8月15日美國總統(tǒng)尼克松政府背信棄義，公然對全世界違約，宣告結(jié)束美元兌換黃金。從此美元失去黃金背書，成為債務(wù)貨幣，并不斷超發(fā)，造成全球通貨膨脹。

拋磚引玉

最后畫龍點睛，馬老師之前在一金融峰會上說巴塞爾協(xié)議是老年人病，束縛了資本發(fā)展，這是不符合現(xiàn)實和邏輯的。資本天生逐利；資本如果不被強(qiáng)監(jiān)管，堵住各種投機(jī)漏洞，資本將淹沒人間。只有金融監(jiān)管到位，國家宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展策略合理，資本就會灌溉實體產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，社會欣欣向榮。

巴塞爾協(xié)議就為大家介紹到這里了，歡迎各位同學(xué)報名<python金融風(fēng)控評分卡模型和數(shù)據(jù)分析微專業(yè)課>,通過教學(xué)視頻更好理解上述概念和學(xué)習(xí)更多相關(guān)知識

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