關(guān)于時序模型預測的問題

最近在做一個小樣本的時間序列數(shù)據(jù)分析，是一個有60個觀測值的月度數(shù)據(jù)，Y是一階單整平穩(wěn)的，X1、X2、X3為影響它的自變量，構(gòu)建VAR模型后，想預測未來某期的Y值，我知道一般會用adjust來進行調(diào)整預測，但是我試過adjust并不能實現(xiàn)，而時序模型中更常用的是fcast估計結(jié)果，可是fcast不能加if條件語句限制，那么該如何在X2、X3不變情況下，X1調(diào)整為原來的2倍后再預測未來某期的Y值。具體語句該如何寫？謝謝各位老師！

可以先生產(chǎn)新的變量X4=2*X1， 然后將X4 X2和X3作為自變量，構(gòu)建VAR模型。再使用fcast命令預測

往期回顧：

互助問答第294期：關(guān)于Hausman檢驗的問題

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學術(shù)指導：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：任婉婉老師

編輯：楊志媛

統(tǒng)籌：左川 李丹丹

技術(shù)：劉子瑗

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