關(guān)于Hausman檢驗(yàn)的問題

老師，您好！我想問一下，Hausman檢驗(yàn)出現(xiàn)負(fù)值時(shí)究竟用固定效應(yīng)還是隨機(jī)效應(yīng)呢？

考慮到一般的Hausman檢驗(yàn)在異方差和自相關(guān)情況下存在失效的風(fēng)險(xiǎn)，因此需要對異方差、序列相關(guān)進(jìn)行檢驗(yàn)，以說明是否需要利用其他方法來決定選擇固定效應(yīng)模型還是隨機(jī)效應(yīng)模型。對于一般的Hausman檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量可能為負(fù)值的問題，建議采用修正的Hausman檢驗(yàn)，即hausman fe re，sigmamore或hausman fe re，sigmaless。

往期回顧：

互助問答第293期：關(guān)于穩(wěn)健性檢驗(yàn)的問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：李后建老師

編輯：李昕琪

統(tǒng)籌：左川 易仰楠

技術(shù)：劉子瑗

全文完，感謝您的耐心閱讀

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