備考FRM考試，相信考生會(huì)經(jīng)常遇到一些相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)是需要掌握的，這樣對(duì)于順利通過FRM考試是非常重要的。其中遠(yuǎn)期和期貨也是所需要記憶的，下文是小編列舉的遠(yuǎn)期和期貨所包含的內(nèi)容！

1、遠(yuǎn)期和期貨產(chǎn)品的介紹

包含的內(nèi)容有兩種衍生品的定義和應(yīng)用，比較線性衍生品和非線性衍生品之前的區(qū)別，具體區(qū)分期貨產(chǎn)品和遠(yuǎn)期產(chǎn)品以及計(jì)算遠(yuǎn)期合約的價(jià)值。

2、交易所和場(chǎng)外市場(chǎng)

這部分需要掌握的內(nèi)容包括：比較場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)和場(chǎng)外市場(chǎng)的定義和區(qū)別，了解場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)降低對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)的措施，了解場(chǎng)外市場(chǎng)如何引入spv機(jī)制降低風(fēng)險(xiǎn)并熟悉凈額結(jié)算的具體過程。

3、期貨市場(chǎng)

包含的內(nèi)容有掌握期貨合約設(shè)計(jì)的主要特征，了解期貨的交割規(guī)則，掌握期貨的保證金制度和運(yùn)作機(jī)制，期貨產(chǎn)品各種類型的下單指令以及用期貨對(duì)沖的會(huì)計(jì)記賬原則。

4、用期貨做對(duì)沖

包含的內(nèi)容有多頭/空頭對(duì)沖的運(yùn)用場(chǎng)景，基差的產(chǎn)生和定義，基差風(fēng)險(xiǎn)的影響，計(jì)算最小方差對(duì)沖比率，并刻畫對(duì)沖的有效性、計(jì)算最優(yōu)對(duì)沖所需的期貨份額，了解用期貨調(diào)整組合的beta值的方法。

5、外匯市場(chǎng)

包含的內(nèi)容有了解投資性資產(chǎn)和消費(fèi)性資產(chǎn)的區(qū)別，了解賣空機(jī)制，并以此發(fā)掘市場(chǎng)的套利機(jī)會(huì)，計(jì)算金融資產(chǎn)的無(wú)套利遠(yuǎn)期價(jià)格、計(jì)算遠(yuǎn)期合約的期間價(jià)值，遠(yuǎn)期合約和期貨合約的價(jià)格差別以及形成原因。

FRM考試的內(nèi)容就分享這么多，考生如果對(duì)FRM考試還有更多的疑問，可以文章評(píng)論一起學(xué)習(xí)探討！另外，有2022年全年備考日歷，想要的私信或者評(píng)論哦！