??前言：穩(wěn)定可重復(fù)的交易策略比一次不可重復(fù)的盈利更重要。

1.自我狀態(tài)的評估

為什么要評估個人的自我狀態(tài)？

這里邊其實涉及到了我們性格方面的問題。不同的人，享有不同的家庭背景，面對不同的社會環(huán)境，導(dǎo)致我們的性格是不一樣的。

有些朋友的風(fēng)險承受能力會高一些，有些朋友的風(fēng)險承受能力會低一些。由于我們對風(fēng)險的承受能力的不同，交易對我們的心理上的壓力也是不一樣的。

如果讓一個風(fēng)險承受能力比較低的朋友去做一件高風(fēng)險的事情，你會發(fā)現(xiàn)他內(nèi)心是非常糾結(jié)的，他做出來的結(jié)果一定不會是最優(yōu)的。這反映到我們交易上也是一樣。

不同的交易系統(tǒng)，它自身的風(fēng)險性是不一樣的。有的交易系統(tǒng)是相對來講它的概率不高，可能還通過資金管理或通過盈虧比來進行最后的綜合上的盈利。在這種情況下，我們不同性格的朋友在駕馭不同的類型的交易系統(tǒng)的時候，人和交易系統(tǒng)之間會形成沖突。

風(fēng)險承受力較低的朋友，我們給他配置的交易系統(tǒng)要保守一些，穩(wěn)定性要高一些，這種交易系統(tǒng)最好是資金回撤方面要小。

還有一部分朋友，自身的風(fēng)險能力、風(fēng)險承受力較高，那你就可以給他配置一些風(fēng)險比較高的交易系統(tǒng)，雖然資金回撤有時候會比較大，但它一旦盈利起來，他的盈利能力也是超高的。

這一點上我個人的體會是非常深刻的，因為我的性格相對來講是比較謹(jǐn)慎和保守的，我每個單的止損相對來講是比較小的。第二，我們贏的概率相對來講還可以。所以你看到的資金增長曲線也是比較平穩(wěn)的，很少出現(xiàn)暴跌、暴漲。

這就是我找到了符合我個人交易習(xí)慣，符合我個人性格的交易系統(tǒng)，所以說我和我的交易系統(tǒng)能夠做到，就好比說“人車合一”，或者“人槍合一”一樣，我能夠和它做到融合。

所以說我們在構(gòu)建交易系統(tǒng)的時候，第一步是非常關(guān)鍵的，你一定要評估你自己的狀態(tài)，到底是屬于哪種交易類型的交易者，然后在這個基礎(chǔ)上來去設(shè)計你的交易系統(tǒng)。

2.形成低風(fēng)險交易思路

第二個步驟就是要形成低風(fēng)險交易的主體性思路，不管我們是能夠承受高風(fēng)險，還是承受低風(fēng)險，我們在做交易系統(tǒng)的時候，一定要想辦法把交易風(fēng)險降到最低。在這種基礎(chǔ)上，再尋找你交易系統(tǒng)的整體思路。

像我是做短線交易的，偏向于日內(nèi)或者是隔夜交易，這就意味著每日的盈利、每日的盈虧點數(shù)，我是比較在意的。所以我首先要控制的是什么？是控制點位。

反過來我對資金的管理就會有一個弱化型的要求。這也是在我第一種自我評估狀態(tài)下，找到了低風(fēng)險的思路。就是說我要想辦法控制我每個月盈利的點數(shù)，只要我每個月做下來后，我的點數(shù)是正的，就意味著整個盈利是正的。所以說我們在設(shè)計交易系統(tǒng)的時候，我們對點數(shù)的追求相對來講就比較高。

有的朋友可能就不是這樣，他可能依賴于他的資金管理系統(tǒng)，他對點數(shù)的要求不是很高，比如說我可以虧1千點，但是我只要贏300點，通過我的資金管理，我就完全把1000點的虧損打回來，他是這種交易風(fēng)格。

所以說大家一定要根據(jù)自己的實際情況，構(gòu)建出你自己的主體性交易思路來。

3.制定系統(tǒng)和交易流程

我們構(gòu)建系統(tǒng)化交易的第三個步驟，就是要制定詳細的系統(tǒng)化交易流程。

我們要知道第一步做什么，第二步要做什么，第三步要做什么，第四步要做什么。這里邊涉及到我們在前面內(nèi)容給大家提到的——交易識別系統(tǒng)、風(fēng)險管理系統(tǒng)、交易執(zhí)行系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)，他們之間的邏輯順序，他們在整個交易過程中所扮演的角色，以及在交易實施過程中的流程，我們一定有設(shè)計好。

好比我們施工建大樓一樣，我們需要有施工圖，我們有按照節(jié)奏、按照時間周期去安排好。也就是我們常說的“計劃你的交易，交易你的計劃”。

4.制定流程中各環(huán)節(jié)詳細的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

我們首先整體上要形成一個清晰的交易流程。

好，我們再來看我們下一個步驟。下一個步驟，我們要對流程中的各個節(jié)點，進行詳細的作業(yè)、標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計。我們在上一個步驟中，我們提到了我們要構(gòu)建的流程，實際上就是各個節(jié)點的控制關(guān)鍵節(jié)點首先控制下來，在這下面，我們

這一節(jié)流程要對各個節(jié)點上我們應(yīng)該做什么做出具體的統(tǒng)一的規(guī)定和判斷。

比如在第一個流程，我們叫做交易信號識別，在流程上我們就要科學(xué)地規(guī)定出如何去判定我們的交易方向，要采用什么樣的標(biāo)準(zhǔn)，如何去判定我們的進場、出場還有止損。這一系列的行為都要有標(biāo)準(zhǔn)化的東西。

完成這一環(huán)節(jié)之后，我們下一個環(huán)節(jié)就涉及到了執(zhí)行。在執(zhí)行和交易信號之間，我們還應(yīng)該有風(fēng)險控制系統(tǒng)，我們通過風(fēng)險審視我們的交易計劃，符合不符合風(fēng)險的排除。如果說在我們風(fēng)險控制范圍之內(nèi)，我們就可以按照下一個節(jié)點來進行。

如果說整個設(shè)計出來之后，我們發(fā)現(xiàn)已經(jīng)超出了風(fēng)險管控的原則，這時候我們就要做相應(yīng)的處理。像我們進行團隊化交易一樣。

如果我們今天設(shè)計出來的交易，有很多不符合系統(tǒng)的形為，這時候我們要一票否決，把這些交易計劃全部給否定掉。

在這個環(huán)節(jié)上，個人交易者是容易犯錯誤的，因為個人交易者有時候會把交易簡單化，覺得無外乎就是進場、出場，很難把具體的環(huán)節(jié)固定化，同時很難對固定的環(huán)節(jié)進行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。

但是我還是要強調(diào)一下，即便是個人交易者，我們一定也要做這個工作，而不能將現(xiàn)在這種交易者盲目的狀態(tài)，沒有交易的規(guī)則，沒有交易的流程，沒有交易的規(guī)范，而是憑著自己的感覺去做，這樣子交易下來危險性是非常大的。

圖片來源于網(wǎng)絡(luò)

5.執(zhí)行作業(yè)規(guī)則，手動或者自動王朝交易系統(tǒng)的測試

這個步驟中我們要學(xué)會控制作業(yè)規(guī)范，這里涉及到手動或者團隊以及EA的流程。最后的這個環(huán)節(jié)，實質(zhì)上是要和前邊環(huán)節(jié)配合起來的，我們按照前面執(zhí)行的規(guī)則來形成落地的規(guī)范。

我們以上講的這些步驟，其實是在整個系統(tǒng)化交易開始之前，就要完成的動作，有了這一系列動作之后，我們才有可能在后邊的流程中按照這些規(guī)則去執(zhí)行。

所以作為一個交易者，我們需要把我們的交易思維打開，不要像很多新手一樣，處在一種很混亂的交易狀態(tài)中。我們要堅持系統(tǒng)規(guī)范的交易行為，這樣長久堅持下來才會取得好的交易結(jié)果。

我們這節(jié)內(nèi)容就先給大家講到這里，謝謝大家。