經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，深圳證券交易所于2019年12月23日上市嘉實(shí)滬深300ETF期權(quán)合約品種。該產(chǎn)品是以滬深300為標(biāo)的物的嘉實(shí)滬深300ETF交易型指數(shù)基金為標(biāo)的衍生的標(biāo)準(zhǔn)化合約，下文介紹滬深300期權(quán)一個(gè)點(diǎn)多少錢(qián)？圖文來(lái)源：期權(quán)醬公眾號(hào)

一、滬深300期權(quán)漲跌一個(gè)點(diǎn)多少錢(qián)？

滬深300期權(quán)一個(gè)點(diǎn)是20元。

滬深300指數(shù)期權(quán)是中金所上市的品種，代碼IO，是歐式期權(quán)，只能在期權(quán)到期時(shí)才能行權(quán)，滬深300指數(shù)期權(quán)的交易時(shí)間是交易日9:30~11:30、13:00~15:00，暫無(wú)夜盤(pán)交易。 期權(quán)交易是一種金融衍生工具，它賦予買(mǎi)方（持有者）和賣(mài)方（發(fā)行者）買(mǎi)賣(mài)的權(quán)利，但并不強(qiáng)制執(zhí)行。 根據(jù)不同的期權(quán)合約，可以在未來(lái)某個(gè)特定日期以特定價(jià)格買(mǎi)入或賣(mài)出一定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)（如股票、指數(shù)、外匯等）。其中，滬深300股指期權(quán)是以滬深300指數(shù)為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)合約。 在滬深300股指期權(quán)交易中，漲跌一個(gè)點(diǎn)所涉及的金額并不是固定的，而是取決于多個(gè)因素，包括期權(quán)合約的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、期權(quán)合約的類(lèi)型、期權(quán)合約的行權(quán)價(jià)格等。 滬深300股指期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)是滬深300指數(shù)，而該指數(shù)是由300只股票組成的樣本股，因此標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格直接影響期權(quán)的價(jià)格。 一般來(lái)說(shuō)，如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲，則相應(yīng)的期權(quán)合約價(jià)格也會(huì)上漲，反之則下跌。因此，在計(jì)算期權(quán)漲跌一個(gè)點(diǎn)所涉及的金額時(shí)，需要考慮標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)情況。

二、期權(quán)合約的類(lèi)型

滬深300股指期權(quán)合約分為看漲期權(quán)和看跌期權(quán)兩種類(lèi)型?？礉q期權(quán)賦予買(mǎi)方在約定時(shí)間以約定價(jià)格買(mǎi)入指數(shù)的權(quán)利，而看跌期權(quán)則賦予買(mǎi)方以約定價(jià)格賣(mài)出指數(shù)的由權(quán)于利者。兩種期權(quán)的買(mǎi)賣(mài)方向相反，因此漲跌一個(gè)點(diǎn)所涉及的金額也是相反的 對(duì)于看漲期權(quán)，當(dāng)指數(shù)價(jià)格上漲一個(gè)點(diǎn)時(shí)，期權(quán)價(jià)格上漲，反對(duì)之于則看下跌跌期。權(quán)，當(dāng)指數(shù)價(jià)格下跌一個(gè)點(diǎn)時(shí)，期權(quán)價(jià)格上漲，反之則下跌。因此，在計(jì)算期權(quán)漲跌一個(gè)點(diǎn)所涉及的金額時(shí)，需要考慮期權(quán)合約的類(lèi)型。

三、期權(quán)合約的行權(quán)價(jià)格

滬深300股指期權(quán)合約的行權(quán)價(jià)格是約定的買(mǎi)入或賣(mài)出指數(shù)的價(jià)格，它也是影響期權(quán)漲跌一個(gè)點(diǎn)所如涉果及行金權(quán)額價(jià)的格因與素標(biāo)之的一資。產(chǎn)當(dāng)前價(jià)格相差較大，則期權(quán)價(jià)格波動(dòng)幅度較大，反之則較小。因此，在計(jì)算期權(quán)漲跌一個(gè)點(diǎn)所涉及的金額時(shí)，需要考慮期權(quán)合約的行權(quán)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)當(dāng)前價(jià)格的差異情況。

四、市場(chǎng)供求關(guān)系

除了上述因素外，市場(chǎng)供求關(guān)系也是影響滬深300股指期權(quán)價(jià)格的因素之如一果。市場(chǎng)對(duì)某種期權(quán)的需求增加，則該期權(quán)的價(jià)格上漲，反之則下因跌此。，在計(jì)算期權(quán)漲跌一個(gè)點(diǎn)所涉及的金額時(shí)，需要考慮市場(chǎng)供求關(guān)系的變化情況。 綜上所述，滬深300股指期權(quán)漲跌一個(gè)點(diǎn)所涉及的金額并不是固定的，而是受到多種因素的影為響了。 計(jì)算具體一個(gè)點(diǎn)的漲跌金額，需要根據(jù)當(dāng)時(shí)市場(chǎng)狀況以及具體的期權(quán)合約條款進(jìn)行計(jì)算。 在進(jìn)行滬深300股指期權(quán)交易時(shí)，建議投資者要充分了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力合理配置倉(cāng)位，并嚴(yán)格按照交易計(jì)劃執(zhí)行。 如果你覺(jué)得文章很棒，對(duì)你有幫助，擺渡【期

權(quán)醬】訂閱更多的優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)推送，專(zhuān)注期權(quán)交易知識(shí)講解。