老師好！現(xiàn)有些問題想向您請教：我做的是簡單的靜態(tài)面板數(shù)據(jù)，由于是長面板數(shù)據(jù)（N=16,T=22），看了很多教材上提到的較少，只是說需要檢驗組間異方差、組內(nèi)自相關(guān)和組間同期相關(guān)，然后進行估計方法上的修正（如xtgls,xtscc,xtpcse），但是另一種觀點又好像不用分辨長短面板，直接進行hausman檢驗確定固定或隨機效應(yīng)后，在OLS估計時加入robust標(biāo)準誤即可。我的疑惑是：①不區(qū)分長短面板，只簡單的進行固定/隨機效應(yīng)模型確定后進行OLS估計是否可行（感覺大部分論文在真正寫作過程中都沒有提到過長面板）？②如果需要區(qū)分長短面板，那么實證順序如下是否正確：平穩(wěn)性檢驗后，首先通過hausman檢驗確定固定或隨機效應(yīng)模型，其次經(jīng)過檢驗確定均存在組間異方差、組內(nèi)自相關(guān)和組間同期相關(guān)，然后說明需要進行估計方法上的修正，此時由于異方差等的存在，傳統(tǒng)hausman檢驗不夠精準，所以通過overid再次檢驗確定仍舊使用固定效應(yīng)模型，最后選擇xtgls的個體固定效應(yīng)估計法或xtscc，估計出最終結(jié)果。盼您回復(fù)！謝謝??！

關(guān)于面板數(shù)據(jù)分析時，一般需要觀察一下是大T小N，還是?。源螅?。從期刊論文來看，五年以前，對于面板數(shù)據(jù)分析，需要進行一系列平穩(wěn)性檢驗才能進行回歸分析。但隨著應(yīng)用微觀計量經(jīng)濟學(xué)的興起，學(xué)術(shù)界對于面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗并不是那么重視了，而更多關(guān)注模型的結(jié)果的穩(wěn)健性及內(nèi)生性問題。針對你的問題，一般處理一下異方差就可以了，也就是在回歸命令后面加一個cluster(id)。

往期回顧：

互助問答第151期：面板負二項回歸和Stata數(shù)據(jù)處理問題

互助問答第150期：學(xué)員提問匯總（3）

互助問答第149期：有關(guān)中介效應(yīng)的Stata操作問題

互助問答第148期：交互效應(yīng)的變量處理問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：謝杰老師

統(tǒng)籌：李丹丹

編輯：吳麗華

技術(shù)：林毅