今日問題1

問題：我的數(shù)據(jù)是微觀企業(yè)的平衡面板數(shù)據(jù)，我想要加入行業(yè)和地區(qū)的影響，請問可以直接加入模型中嗎？如果加入模型中，應(yīng)該以怎樣的形式（或者說怎樣用stata實現(xiàn)文本轉(zhuǎn)換為數(shù)值型數(shù)據(jù)，比如北京，上海等等），回歸出來的結(jié)果又該怎樣解釋呢？

今日解答1

? ? 解答：如果想在模型中加入行業(yè)固定和地區(qū)固定，那么需要兩步完成：第一步，將行業(yè)和地區(qū)轉(zhuǎn)化為數(shù)值型，具體的轉(zhuǎn)換方法，可以encode命令將字符轉(zhuǎn)化為數(shù)值；第二步，在回歸模型中，加“i.行業(yè) i.地區(qū)”，有一些回歸命令不能識別“i.行業(yè)”，可以先采用“tab 行業(yè)，gen（ind）”生成行業(yè)的虛擬變量，然后在回歸命令中加“ind*”。

? ? ? ? ? ? ? ??今日問題2?

?問題：我想做的是靜態(tài)面板門限回歸，想知道如果跑出來確實存在單一門限，那么應(yīng)該繼續(xù)用什么方法回歸？（目前只看到動態(tài)面板可以用GMM，不知道靜態(tài)是否也可以使用該方法）

?

今日解答2

? ? 解答：靜態(tài)面板不能采用GMM進行估計。首先，系統(tǒng)GMM需要用到滯后項作為水平項的IV。在截面數(shù)據(jù)處理內(nèi)生性時，可以采用2sls（兩階段最小二乘法）、GMM（廣義矩估計）等方法進行估計。但是處理靜態(tài)面板內(nèi)生性問題一般用2sls（兩階段最小二乘法）。所以靜態(tài)門限回歸也不能采用GMM進行估計。

學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師

本期解答人：謝杰老師

編輯：李光勤

統(tǒng)籌：易仰楠 李丹丹

技術(shù)：知我者 趙雅軒 郭凱

往期回顧

互助問答第64期：傾向得分匹配等問題

互助問答第63期：中介效應(yīng)、去中心化等問題

互助問答第62期：樣本選擇偏誤和3SLS相關(guān)問題

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文章已于2019-04-08修改