LM04丨震蕩算法在趨勢(shì)中的應(yīng)用

2023-04-12 14:59 作者:松鼠寬客 0人讀過(guò) | 我要投稿

量化策略開發(fā)，高質(zhì)量社群，交易思路分享等相關(guān)內(nèi)容

『正文』

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大家好，我是Le Chiffre。

今天為大家?guī)?lái)第4期異質(zhì)化策略——震蕩算法的動(dòng)量趨勢(shì)使用。我們按照往常慣例逐一介紹策略背景、策略績(jī)效與策略部分代碼演示。

策略背景

該策略背景來(lái)源于Tushar Chande（圖莎爾·錢德）和Stanley Kroll（斯坦利·克羅）于上世紀(jì)90年代開發(fā)的dynamic momentum index（動(dòng)態(tài)動(dòng)量指數(shù)）改編而來(lái)。該震蕩指標(biāo)內(nèi)的一些算法邏輯類似于慕總的SF21，采用一定周期內(nèi)漲跌值統(tǒng)計(jì)，并針對(duì)差值進(jìn)行一定周期占比計(jì)算，經(jīng)過(guò)處理后，變?yōu)橛?jì)算最終震蕩算法中的對(duì)應(yīng)加權(quán)因子。如下圖所示：

該算法指標(biāo)開發(fā)并測(cè)量?jī)r(jià)格動(dòng)量，就像相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)(RSI)一樣。震蕩器的范圍介于-100和+100之間，其基值為0。

TBQ復(fù)現(xiàn)可視化如下圖所示：

其中子圖就是我們的震蕩算法指標(biāo)，上圖是生豬最近的做多信號(hào)顯示，我們來(lái)幾個(gè)失敗的案例，如下圖所示：

上圖中我們可以明顯看到，十年期國(guó)債的做多可視化圖中，出現(xiàn)了4筆的虧損，一筆盈利。然而我們仔細(xì)對(duì)比不同品種和每一筆發(fā)單位置，基本上可以得出一個(gè)結(jié)論：該策略的信號(hào)點(diǎn)，絕大部分都不是行情引爆點(diǎn)。也就是說(shuō)，在進(jìn)出場(chǎng)過(guò)程中，呈現(xiàn)一種平淡中進(jìn)場(chǎng)，火爆中出場(chǎng)的情況，而這才是該策略的吸引人的地方。

我們?cè)賮?lái)看2021年10月19日晚上（10月20日交易日）煤炭三兄弟帶著N個(gè)煤化工及其上下游產(chǎn)業(yè)鏈跌停，類似上圖EB所示，在前天尾盤進(jìn)入了空單。也算是一個(gè)比較好的案例吧。

策略代碼

該策略核心邏輯是將CMO算法中CMO各個(gè)不同周期指標(biāo)值進(jìn)行類似占比，類似標(biāo)準(zhǔn)化的操作，當(dāng)然這里面的類似并不是說(shuō)像或者接近的意思，如下圖所示：

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其中我們可以將cmo1視為gain，cmo2視為L(zhǎng)oss，而核心處理在于將gain-loss差值?/ gain+loss的總和，第一眼看著類似歸一化的趕腳（實(shí)際上不是）。通過(guò)多步驟的處理計(jì)算，我們最終得到改版的震蕩算法可視化，如下圖所示：

以上圖形與參數(shù)周期有很大關(guān)系，所以震蕩指標(biāo)看著并不像大家通?？吹降腞SI、KDJ等等類似。

在該策略中，我還加入了以往經(jīng)常用到的跨日周期均線過(guò)濾，在加入之前，績(jī)效很差，加入之后發(fā)現(xiàn)，整體績(jī)效提高了50%+以上，說(shuō)明在使用過(guò)程中，震蕩指標(biāo)如果用于動(dòng)量捕捉，也要遵從大勢(shì)所趨。如下圖所示：? ? ? ?