利用工具變量法解決反向因果問(wèn)題

（1）如果內(nèi)生解釋變量由一組虛擬變量組成，工具變量個(gè)數(shù)是否需要大于等于這組虛擬變量的個(gè)數(shù)呢？

例如，研究交易模式對(duì)農(nóng)戶(hù)生產(chǎn)行為的影響，其中，交易模式與農(nóng)戶(hù)行為存在反向因果的嫌疑，在實(shí)證分析中將交易模式分別設(shè)置為四個(gè)0-1變量，分別為是否選擇市場(chǎng)交易模式、是否選擇中間商交易模式、是否選擇合作社交易模式及是否選擇企業(yè)交易模式，那么工具變量的選擇是需要一個(gè)針對(duì)交易模式就可以，還是需要分別針對(duì)上面四個(gè)0-1變量各自選取工具變量？

（2）某一內(nèi)生變量的解釋變量，其在實(shí)證分析中設(shè)置為多個(gè)虛擬變量和設(shè)置為一組無(wú)序離散選擇變量存在什么差別呢？該如何選擇？若設(shè)置為一組無(wú)序離散選擇變量，該如何解讀結(jié)果？

例如，以上述為例，交易模式作為核心解釋變量，其分別設(shè)置為4組0-1變量與設(shè)置為1，2，3，4一組變量的差異是什么，具體該如何選擇？若可以選擇為1，2，3，4的一組變量設(shè)置，其結(jié)果的解釋是如何的呢？

（3）工具變量是否存在共用問(wèn)題？

例如，若第一個(gè)問(wèn)題的結(jié)果是需要分別對(duì)應(yīng)設(shè)置工具變量，那么，交易模式為內(nèi)生變量，其不同的交易模式（市場(chǎng)交易模式、中間商交易模式、合作社交易模式及企業(yè)交易模式）之間的工具變量是否可以共用？

（4）研究順序

在實(shí)證分析過(guò)程中，內(nèi)生性檢驗(yàn)應(yīng)處于哪個(gè)位置？是先進(jìn)行實(shí)證發(fā)現(xiàn)不顯著后再進(jìn)行內(nèi)生性檢驗(yàn)，還是先進(jìn)行內(nèi)生性問(wèn)題檢驗(yàn)再進(jìn)行內(nèi)生性問(wèn)題處理？

（1）工具變量個(gè)數(shù)需大于或等于內(nèi)生自變量的個(gè)數(shù)。如果內(nèi)生自變量有四個(gè)，則工具變量需至少有四個(gè)。在你所述的問(wèn)題中，內(nèi)生自變量是交易模式；雖然有四個(gè)變量，反映的卻可能是同一個(gè)決策過(guò)程，即在若干潛在模式中選擇哪一個(gè)。例如，某個(gè)外生因素決定個(gè)體更可能選擇某種交易模式而非其他三種交易模式——在此種情形下，該外生因素就可以作為這四個(gè)0-1變量的工具變量。總之，需要回到理論層面，思考交易模式是如何被影響和決定的，然后從影響因素中遴選出至少四個(gè)工具變量，不必先驗(yàn)地把這四個(gè)0-1變量割裂開(kāi)來(lái)。

（2）控制無(wú)序分類(lèi)變量時(shí)，只能根據(jù)其類(lèi)別拆分成若干個(gè)0-1變量。1、2、3、4只是四個(gè)類(lèi)別的標(biāo)號(hào)而已，其數(shù)值本身沒(méi)有任何意義；直接拿這個(gè)變量進(jìn)行回歸，其系數(shù)也沒(méi)有任何意義。

（3）根據(jù)第一問(wèn)的回答，在理論上，某個(gè)外生因素有可能同時(shí)決定個(gè)體更可能采取某種模式而不是其他三種，這個(gè)因素就是所謂“共用”的。工具變量在技術(shù)上對(duì)所謂“共用性”沒(méi)有明確要求，只需滿(mǎn)足工具變量的外生性、相關(guān)性等基本條件即可。

（4）不知道你說(shuō)的“內(nèi)生性檢驗(yàn)”具體指什么。如果你指的是“判斷某個(gè)實(shí)證模型和估計(jì)策略中是否存在內(nèi)生性問(wèn)題”，那么這一步是在理論階段完成的，并不依賴(lài)于實(shí)證結(jié)果。具體的過(guò)程是：針對(duì)要研究的問(wèn)題，構(gòu)建起實(shí)證模型，并從最基本的實(shí)證策略（比如OLS）開(kāi)始思考：例如，最基本的模型設(shè)定和估計(jì)方法是否有問(wèn)題，是否在理論上存在內(nèi)生性，等等；如果存在內(nèi)生性問(wèn)題，則需要進(jìn)行相應(yīng)處理——上述這些步驟位于具體的實(shí)證結(jié)果出爐之前。

往期回顧：

互助問(wèn)答第349期：關(guān)于ARMA預(yù)測(cè)模型的問(wèn)題

如果您在計(jì)量學(xué)習(xí)和實(shí)證研究中遇到問(wèn)題，有三條途徑可以到達(dá)我們手里：一是請(qǐng)及時(shí)發(fā)到郵箱szlw58@126.com；二是加入論文導(dǎo)向計(jì)量群（現(xiàn)有10個(gè)群）；三是直接在微信公眾號(hào)平臺(tái)后臺(tái)留言。專(zhuān)業(yè)委員會(huì)有40多名編輯都會(huì)看，您的問(wèn)題會(huì)得到及時(shí)關(guān)注！請(qǐng)您將問(wèn)題描述清楚，任何有助于把問(wèn)題描述清楚的細(xì)節(jié)都能使我們更方便地回答您的問(wèn)題，提問(wèn)細(xì)則參見(jiàn)：實(shí)證研究互助平臺(tái)最新通知（點(diǎn)擊文末閱讀原文查看詳情）

如果您想成為問(wèn)題解答者，在幫助他人過(guò)程中鞏固自己的知識(shí)，請(qǐng)發(fā)郵件至szlw58@126.com（優(yōu)先）或給本公眾號(hào)留言或加微信793481976給群主留言，我們誠(chéng)摯歡迎熱心的學(xué)者和學(xué)生。具體招募信息請(qǐng)參見(jiàn)：實(shí)證研究互助平臺(tái)志愿者團(tuán)隊(duì)招募公告

鮮活的事例更有助于提高您的研究水平，呆板的教科書(shū)讓人生厭。如果您喜歡，請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題，也請(qǐng)轉(zhuǎn)發(fā)推廣！

（歡迎轉(zhuǎn)發(fā)，歡迎分享；轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處，引用和合作請(qǐng)留言。本文作者擁有所有版權(quán)，原創(chuàng)文章最早發(fā)表于“學(xué)術(shù)苑”。任何侵權(quán)行為將面臨追責(zé)?。?/p>

學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：中關(guān)村大街

編輯：張咪

統(tǒng)籌：左川 易仰楠

技術(shù)：劉子瑗

全文完，感謝您的耐心閱讀

請(qǐng)順手點(diǎn)個(gè)“在看”吧~

閱讀原文