學(xué)生的畢業(yè)論文一般都是會(huì)結(jié)合大政策的發(fā)展來(lái)進(jìn)行選題，比如教育行業(yè)一般就會(huì)提雙減政策，而環(huán)境方面，由于綠色發(fā)展是當(dāng)前發(fā)展的重大要求，所以，都會(huì)結(jié)合低碳政策來(lái)探討當(dāng)下經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境如何協(xié)調(diào)的難題。這篇論文通過(guò)構(gòu)建常見的VAR模型來(lái)進(jìn)行闡述與解析。

VAR模型是Sims于1980年提出的向量自回歸模型(vecto rauto regressive model，它具體的作用，簡(jiǎn)單來(lái)講，就是通過(guò)以往發(fā)生的事件來(lái)進(jìn)行變量預(yù)測(cè)。很好用，有優(yōu)點(diǎn)很多。

常用的數(shù)據(jù)選擇：
通過(guò)選取近幾年省人均GDP和衡量環(huán)境污染水平的數(shù)據(jù)，建立經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和環(huán)境污染的VAR模型。

簡(jiǎn)單來(lái)講，操作流程包括以下幾個(gè)部分：

• 檢驗(yàn)時(shí)間序列的平穩(wěn)性

• 選擇VAR模型的滯后階數(shù)

• 查看VAR模型是否在單位圓內(nèi)

• 查看變量之間是否有協(xié)整關(guān)系

• 格蘭杰因果檢驗(yàn)

• 脈沖響應(yīng)，查看變量對(duì)外界沖擊的反饋

• 方差分解，看各變量的貢獻(xiàn)度

時(shí)序變量平穩(wěn)性的單位根檢驗(yàn)，在對(duì)模型進(jìn)行協(xié)整分析前，首先要對(duì)四個(gè)變量運(yùn)用ADF(augmented dickey—fuller) 方法進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，以檢驗(yàn)樣本序列的平穩(wěn)性。若各個(gè)環(huán)境污染指標(biāo)和人均GDP經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的一階差分序列的ADF值都小于10％顯著水平下的臨界值，各變量一階差分之后不存在單位根，即文中所選的四個(gè)指標(biāo)都滿足一階平穩(wěn)條件，所選時(shí)間序列均是一階單整序列。滿足Johansen協(xié)整檢驗(yàn)的前提條件，因此繼續(xù)對(duì)模型進(jìn)行協(xié)整分析時(shí)，滿足要求的變量都可以包括在內(nèi)。

因?yàn)榘l(fā)生的宏觀事件是事實(shí)存在的，數(shù)據(jù)出來(lái)，不一定是平穩(wěn)的，受各種因素的影響，而VAR模型估計(jì)的可靠性依賴于變量的平穩(wěn)性，如果變量為平穩(wěn)的時(shí)間序列，就可以直接構(gòu)建無(wú)約束的VAR模型；如果變量不平穩(wěn)，則需要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ退婕暗淖兞恐g是否存在協(xié)整關(guān)系。

從表的結(jié)果可以看出變量lnagdp，lninwater，lnso2，基于VAR模型的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與環(huán)境污染關(guān)系實(shí)證分析lnsoot，lninsolid均僅有一個(gè)單位根，這說(shuō)明它們都是一階單整過(guò)程。所以，lnagdp與lninwater，lnso2，lnsoot，lninsolid兩兩之間可能是協(xié)整的，可以對(duì)他們進(jìn)行EG協(xié)整檢驗(yàn)，看它們之間是否真正存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系。

首先，進(jìn)行協(xié)整回歸，得到lnagdp與lninwater，lnso2，lnsoot，lninsolid之間的長(zhǎng)期均衡方程；然后，檢驗(yàn)各殘差序列e的平穩(wěn)性。對(duì)各殘差序列進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，用得出的T值和0.05水平下協(xié)整檢驗(yàn)的臨界值進(jìn)行比較，如果T值小于臨界值，則協(xié)整回歸的兩個(gè)變量存在著協(xié)整關(guān)系；反之，則不存在協(xié)整關(guān)系如果協(xié)整關(guān)系存在，就須使用向量的誤差修正模型。如果既非平穩(wěn)也不存在協(xié)整關(guān)系，就需要對(duì)變量進(jìn)行差分將其變?yōu)槠椒€(wěn)變量。

在上述分析的基礎(chǔ)之上，對(duì)人均GDP與環(huán)境污染各指標(biāo)進(jìn)行了VAR模型估計(jì)，并采用AR根估計(jì)的方法對(duì)VAR模型估計(jì)的結(jié)果進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。AR根估計(jì)是基于這樣一種原理的：如果VAR模型所有根模的倒數(shù)都小于1，即都在單位圓內(nèi)，則該模型是穩(wěn)定的；如果VAR模型所有根模的倒數(shù)都大于1，即都在單位圓外，則該模型是不穩(wěn)定的。

在保證上述穩(wěn)定性的情況下才能進(jìn)一步使用廣義VAR模型的脈沖響應(yīng)分析人均GDP與環(huán)境污染各指標(biāo)相互問(wèn)的沖擊響應(yīng)，刻畫出各變量間的動(dòng)態(tài)關(guān)系。，當(dāng)在本期給經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(dlnagdp)一個(gè)正的沖擊后，觀察環(huán)境指標(biāo)的變化，了解微觀的環(huán)境指標(biāo)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系。

同時(shí)，在具備一定的相關(guān)性的前提下，基于VAR模型的方差分解分析基于VAR模型的方差分解是通過(guò)分析每一個(gè)結(jié)構(gòu)沖擊對(duì)內(nèi)生變量變化(這種變化用方差來(lái)衡量)的貢獻(xiàn)程度，進(jìn)而評(píng)價(jià)不同結(jié)構(gòu)沖擊的重要性。

常用的軟件為Eviews,上述的各類檢驗(yàn)也都可以借助軟件來(lái)幫助完成，前提是了解其運(yùn)作的原理，如果能夠掌握VAR模型的使用，對(duì)于很多專業(yè)的論文寫作來(lái)說(shuō)都是很有用的一個(gè)工具，如果論文還有什么不清楚的地方，隨時(shí)在線咨詢~