一、交易虧損之路

期貨交易10多年過去了，中途有數(shù)不清的覺悟，覺得自己懂了，交易不過如此。然后無數(shù)次被市場打臉，幾十次徹底否定自己，不知道有過多少次放棄的念頭，那種無助和絕望，那種看不到希望的痛苦。

我相信走這條路有些年頭的朋友一定都經(jīng)歷過，無數(shù)次的這種無助和絕望。

現(xiàn)在看到的是：知足常樂，控制風(fēng)險(xiǎn)，保住本金，三年不開張，開張吃三年

最開始學(xué)習(xí)交易研究技術(shù)分析

一.我想要通過某種方法、理論，把市場走勢(shì)完全分類，知道市場接下來要怎么走，抓住所有的機(jī)會(huì)。

很遺憾，后來發(fā)現(xiàn)自己只是紙上談兵，兵書讀了很多，但依然會(huì)虧損。

有人說：期貨交易的盡頭就是賣課。就好像現(xiàn)在某平臺(tái)賣交易課程，付費(fèi)課程，自己能夠穩(wěn)定盈利就把資產(chǎn)變現(xiàn)直接 滿倉干，還搞什么付費(fèi)課程？

因?yàn)槭袌鲎邉?shì)是無序的，各種因素、條件疊加而成的，我連下一小時(shí)是漲是跌都不可能100%確定。

所以交易不是科學(xué)、數(shù)學(xué)，不可能經(jīng)過某種理論解決接下來行情會(huì)怎么走，不管理論是建立在科學(xué)上、還是數(shù)學(xué)上的。否則科學(xué)家和數(shù)學(xué)家，牛頓就專心搞交易就好了。所以想通過方法知道市場怎么走，抓住市場所有走勢(shì)是行不通的。

二.用承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)去抓一些有優(yōu)勢(shì)的機(jī)會(huì)。

不可否認(rèn)，市場的參與者不管是人，還是機(jī)器，因?yàn)樗鼈兊膭?dòng)機(jī)都是趨利避害，所以導(dǎo)致它們的行為會(huì)存在一定的相似性。所以這也讓某些行情的走勢(shì)有了一定的確定性。

我開始看自己的交割單，發(fā)現(xiàn)有些行情確實(shí)是賺錢的概率大，而且盈虧比也大！

那我以后只做這樣的行情不就可以了嗎？

可能在某些特定趨勢(shì)性行情了，可以找到一波行情。

當(dāng)時(shí)的我以為自己悟了，以為自己懂交易了，以后只抓這樣的行情，一次8倍，一年如果能抓個(gè)幾次，巴菲特算什么東西？

結(jié)果呢？我又被市場打臉了。

因?yàn)樾星槌丝梢院蜕厦娴膱D那樣走，還可以和下圖這樣走！

有的漲了2倍，3倍盈虧比就回頭了，沒走出8倍！可我等著5倍6倍才想平倉。

有的我進(jìn)場就回頭打止損了。

有的打了我的止損又繼續(xù)上漲了。

我開始和所有的交易者一樣，做各種努力和嘗試，從技術(shù)上精益求精，從K線形態(tài)上不斷總結(jié)，結(jié)果是：沒有任何卵用。

我放3倍止盈，結(jié)果是漲1倍2倍就回頭打止損，眼睜睜看著盈利變成虧損。

我放1倍2倍止盈，結(jié)果很多止盈之后就上漲。

我放平保，結(jié)果打了我的平保又上漲，我放移動(dòng)止盈，同樣打了我止盈再次上漲。

我再次陷入痛苦和絕望，因?yàn)槲腋揪蜎]有打破這個(gè)0和甚至負(fù)和游戲！

因?yàn)橛澥峭吹模∥疫@樣交易某次可以得到8倍的盈利，但另外7次10次或12次的虧損加起來，一定會(huì)虧掉這些盈利！

我要3倍止盈，另外2次3次4次的虧損加起來同樣會(huì)讓收益變成0或者負(fù)數(shù)！

很多朋友會(huì)覺得，那是你不行，我可以通過技術(shù)精進(jìn)去甄別！通過倉位管理去控制，達(dá)到正收益！

很遺憾，這些都是徒勞，能達(dá)到正收益的并不是因?yàn)槟愕倪@些動(dòng)作，而僅僅是因?yàn)檫\(yùn)氣，行情配合而已。

我很不甘心，當(dāng)時(shí)也做了十年八年的交易了，難道自己做了那么多年的交易！付出了整個(gè)青春的負(fù)債累累，付出了無數(shù)的痛苦日子，最后只能看天吃飯？看運(yùn)氣吃飯？

我不服氣，不想認(rèn)命，不停的優(yōu)化手法和模式，結(jié)果還是很絕望，并打算放棄交易了，因?yàn)槲疫€是沒有改變0和游戲盈虧同源的局限。

以交易100次為樣本：
盈虧比達(dá)到8:1，勝率就一定＜12.5%
盈虧比達(dá)到3:1，勝率就一定＜33.3%
盈虧比1:1，勝率基本就＜50%

直到有一天我發(fā)現(xiàn)，有的時(shí)候交易成功率確實(shí)會(huì)高，而且盈虧比也能走的比較大。

這個(gè)時(shí)候就是：

三.交易最大的敵人其實(shí)就是自己

原來趨勢(shì)可以放大勝率，放大盈虧比，打破這個(gè)0和游戲的局限。

隨便找了一個(gè)趨勢(shì)，這段紅框里的趨勢(shì)，22根陰線，7根陽線，比例達(dá)到7:1。如果每天開盤做空，收盤平倉，勝率可以達(dá)到70%。

所以方法用在這種地方，就有可能打破這個(gè)0和游戲的局限。（信息差也可以打破這個(gè)局限，增加勝率）

有朋友可能會(huì)說，事后諸葛亮，專門選了一段陽線和陰線比例大幅失衡的。

我看到的很多趨勢(shì)是陽線、陰線差不多，但也是趨勢(shì)的！比如下面這張圖。

其實(shí)這不過是把趨勢(shì)的級(jí)別搞錯(cuò)了，這是周線、月線級(jí)別的趨勢(shì)，換成周線、月線就能看到陽線和陰線的比例失衡了。

到這個(gè)時(shí)候，我又悟了，覺得自己又行了，只要在趨勢(shì)中，收益確實(shí)是可以做到正的。

所以這就是交易的最后一關(guān)？

等待趨勢(shì)，讓趨勢(shì)給概率和盈虧比加持的行情下，按規(guī)則交易？

很遺憾，并不是，沒多久我又被市場打臉了。

因?yàn)槲沂且粋€(gè)人，所以

會(huì)想在趨勢(shì)出來前就提前進(jìn)去，想賺多一點(diǎn)。
會(huì)在趨勢(shì)中，想要多賺一點(diǎn)，放大倉位抓一把大的。
會(huì)在沒有趨勢(shì)的行情中交易，幻想這次不一樣。
會(huì)在趨勢(shì)中認(rèn)為這單絕對(duì)正確，而不接受止損。
會(huì)因?yàn)樵谮厔?shì)中，卻沒賺到錢！而破壞規(guī)則。
等等等等。

這些交易者與生俱來的問題才是交易最大的問題。

不然怎么會(huì)有交易最大的敵人是自己這種說法呢？

交易本身的問題是很好解決的：找一個(gè)交易方法，等有優(yōu)勢(shì)的時(shí)候交易，用多筆交易的盈利減去虧損，還有盈余，這就是交易的全部了。

方法，和如何識(shí)別有優(yōu)勢(shì)的時(shí)候，都可以通過幾年的回測(cè)行情解決。

但交易之外的問題，就只能靠智慧去解決了。