在FMZ上回測(cè)系統(tǒng)分為「模擬級(jí)別回測(cè)」、「實(shí)盤級(jí)別回測(cè)」。一般來說對(duì)于趨勢(shì)策略使用模擬級(jí)別回測(cè)比較合適，數(shù)據(jù)量小，回測(cè)速度快。對(duì)于偽高頻策略（真正的高頻是毫秒級(jí)別的）使用實(shí)盤級(jí)別回測(cè)則比較合適。在FMZ上研究學(xué)習(xí)非常方便的一點(diǎn)就是有開箱即用的工具，不用自己費(fèi)時(shí)費(fèi)力去開發(fā)了。接下來我們就一起來探討設(shè)計(jì)偽高頻策略，以及使用實(shí)盤級(jí)別回測(cè)研究偽高頻策略。

我們挑選一種最簡(jiǎn)單的高頻策略思路來設(shè)計(jì)。注意，本篇文章目的不是設(shè)計(jì)一個(gè)行之有效的策略。有效的高頻策略確實(shí)太難以發(fā)掘，小編我在這方面的功底還十分不足。僅僅只能邊學(xué)習(xí)邊寫下心得，希望和大家能一同進(jìn)步，掌握更多學(xué)習(xí)、研究方法。言歸正傳，我們使用高頻做市的策略思路來設(shè)計(jì)策略。策略原理就很簡(jiǎn)單，在盤口買單、賣單列表中掛單提供流動(dòng)性做市，不對(duì)價(jià)格做任何預(yù)測(cè)。這樣的風(fēng)險(xiǎn)在于市場(chǎng)單邊運(yùn)行時(shí)，手上會(huì)有虧損的單邊頭寸。有些研究思路會(huì)結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)去對(duì)行情做預(yù)判，參考預(yù)判調(diào)整做市方向和一些參數(shù)，或者停止做市，規(guī)避單邊市場(chǎng)對(duì)做市策略的傷害。當(dāng)然小編我還沒有研究到機(jī)器學(xué)習(xí)等這些高階技術(shù)。所以只能用一些簡(jiǎn)單的設(shè)計(jì)來處理不利的單邊頭寸。

策略設(shè)計(jì)

策略源碼：

由于是研究策略，參數(shù)我都硬編碼在策略代碼中了：

使用實(shí)盤級(jí)別回測(cè)，回測(cè)時(shí)間范圍隨便選定了一周的時(shí)間，可能在別的單邊行情比較劇烈的時(shí)間段回測(cè)結(jié)果更慘。所以，策略回測(cè)結(jié)果是沒有懸念的慘！但是從回測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù)中可以看到平倉盈虧是正數(shù)，虧損都在手續(xù)費(fèi)上。果然高頻策略最大的敵人還是手續(xù)費(fèi)呀！

所以問題來了，如何能優(yōu)化讓盈利足夠覆蓋手續(xù)費(fèi)呢？這個(gè)是個(gè)十分誘惑但又困難的問題。不過上面的虧錢策略代碼倒是一個(gè)比較適合分析、研究的模型。希望各位在量化交易的道路上披荊斬棘，找到屬于自己的量化密碼。