在期權(quán)交易中，投資者可能會(huì)遇到虧損的情況。在這種情況下，一些投資者可能會(huì)考慮扛單，即繼續(xù)持有虧損的頭寸，希望價(jià)格能夠反彈，從而減少虧損或?qū)崿F(xiàn)盈利。然而，是否適合扛單需要根據(jù)多個(gè)因素進(jìn)行綜合考慮。下文介紹期權(quán)交易虧損了適不適合扛單?

來源：期權(quán)醬公號(hào)眾

期權(quán)不同于股票，期權(quán)是有到期日的，而且虛值合約越接近到期日，越容易歸零，所以不建議扛單。 同時(shí)，如果市場行情的變化或者個(gè)人判斷出現(xiàn)失誤，將會(huì)面臨100%的虧損。因此，建議在期權(quán)交易中，建立好頭寸后，當(dāng)匯率已朝著對自己有利的方向發(fā)展時(shí)，就及時(shí)平倉。

截取9月16日至10月11日50ETF行情走勢為例子：

9月16日，標(biāo)的50ETF收盤價(jià)為3.034，至10.11日收盤價(jià)3.032，中間14個(gè)交易日，經(jīng)歷過一段持續(xù)的下跌，探底反彈的過程，最終前后標(biāo)的價(jià)格無明顯下跌。 據(jù)此，我們選出實(shí)值、平值、虛值認(rèn)購期權(quán)來觀察一下它們各自價(jià)格變化。說明什么問題？ 認(rèn)購實(shí)值10月購2850合約：9.16收盤價(jià)格2000元，截至10月11日收盤價(jià)格1816元。跌幅9.2% 認(rèn)購平值10月購3000合約：9.16收盤價(jià)格899元，截至10.11日收盤價(jià)格486元。跌幅45.9% 認(rèn)購虛值10月購3200合約：9.16收盤價(jià)格218元，截至10.11日收盤價(jià)格29元。跌幅86.7%。

期權(quán)交易扛單后的虧損情況：虛值虧損?大于?平值虧損?大于?實(shí)值虧損

所以說，在震蕩的行情中為什么虛值合約不建議持倉，因?yàn)槠跈?quán)合約有時(shí)間價(jià)值的損耗，當(dāng)合約價(jià)格跌下去之后，想漲回來，需要標(biāo)的50ETF要有更大的有利波動(dòng)才行。 如果要持倉的話，強(qiáng)烈建議做時(shí)間價(jià)值占比較少的實(shí)值合約。 而平值，虛值合約，可以做日內(nèi)。但是在震蕩行情中，不建議持倉！~~ 經(jīng)過市場數(shù)據(jù)考察、對比： 第一：持倉超過三天，虧損的概率超過20% 第二：持倉超過五天，回本的概率不超過30%， 第三：持倉1~2天的單子，獲利的概率在60%以上， 如果是行情出現(xiàn)單邊的上漲或者下跌的時(shí)候，單邊的趨勢行情，就可以考慮持倉做平值，淺度虛值合約，這樣能吃到較大利潤。

總結(jié)幾點(diǎn)，希望對大家期權(quán)交易虧損了適不適合扛單?有幫助：

1、從期權(quán)特性來講，期權(quán)買方更適合日內(nèi)或短線交易，不適合長期扛單。 2、考慮時(shí)間價(jià)值，不要忽視它的存在。 3、如果選擇持倉，以實(shí)值（時(shí)間價(jià)值占比少）更為穩(wěn)健。后續(xù)機(jī)會(huì)更大 4、不要輕易賭注虛值合約，歸零的風(fēng)險(xiǎn)最大。 5、止盈止損要做好，不要賺了舍不得走，再把利潤還回去。 6、做自己熟悉的行情，寧可錯(cuò)過，避免做錯(cuò)！ 綜上所述，期權(quán)交易虧損后是否適合扛單需要根據(jù)多個(gè)因素進(jìn)行綜合考慮。投資者需要了解自己的投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資策略，同時(shí)考慮市場情況、期權(quán)合約的剩余到期日、波動(dòng)率和行權(quán)價(jià)格等因素，以及自己的資金狀況。 在任何情況下，投資者都應(yīng)該保持冷靜、理性地分析和決策，避免盲目跟風(fēng)或盲目自信。

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