赫茲量化與海龜策略：經(jīng)典與現(xiàn)代的完美結(jié)合
赫茲量化與海龜策略：經(jīng)典與現(xiàn)代的完美結(jié)合
赫茲量化，一家在金融科技領(lǐng)域嶄露頭角的公司，以其先進(jìn)的量化交易技術(shù)和創(chuàng)新的投資策略贏得了業(yè)界的廣泛贊譽(yù)。近期，赫茲量化將目光投向了一種古老而又經(jīng)典的交易策略——海龜策略，并將其與現(xiàn)代科技完美結(jié)合。
一、海龜策略概述
海龜策略起源于上世紀(jì)80年代，由一群被稱為“海龜”的交易者所開發(fā)。這個(gè)策略基于趨勢(shì)跟隨的原則，主要包括以下幾個(gè)核心部分：
入場(chǎng)策略：通過一段特定周期內(nèi)的最高價(jià)和最低價(jià)，確定市場(chǎng)的方向和入場(chǎng)點(diǎn)。
退出策略：與入場(chǎng)策略類似，但周期較短，用于確定出場(chǎng)或止損點(diǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)管理：確定每筆交易的頭寸規(guī)模，以控制總體風(fēng)險(xiǎn)。
多元化：將策略應(yīng)用于多個(gè)不同市場(chǎng)，以分散風(fēng)險(xiǎn)。
二、赫茲量化對(duì)海龜策略的創(chuàng)新
赫茲量化團(tuán)隊(duì)?wèi){借深厚的技術(shù)功底和對(duì)市場(chǎng)的敏銳洞察，對(duì)海龜策略進(jìn)行了一系列的創(chuàng)新和優(yōu)化。
算法化交易：通過算法自動(dòng)化執(zhí)行海龜策略，提高了交易的效率和精確度。
智能風(fēng)險(xiǎn)管理：引入了先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理模型，動(dòng)態(tài)調(diào)整頭寸規(guī)模，使風(fēng)險(xiǎn)與收益達(dá)到平衡。
實(shí)時(shí)分析工具：利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，為交易者提供了實(shí)時(shí)市場(chǎng)分析和預(yù)測(cè)。
三、赫茲量化的海龜策略應(yīng)用
赫茲量化不僅將海龜策略應(yīng)用于公司的主動(dòng)管理基金中，還開發(fā)了一款名為“赫茲海龜”的量化交易軟件。這款軟件結(jié)合了經(jīng)典的海龜交易方法和現(xiàn)代科技，為個(gè)人投資者和專業(yè)機(jī)構(gòu)提供了一個(gè)全面、靈活、易用的交易工具。
該策略主要使用了兩個(gè)Donchian通道，分別用于確定入場(chǎng)和出場(chǎng)信號(hào)。以下是一個(gè)基礎(chǔ)的示例，可能需要進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化以適應(yīng)特定市場(chǎng)或個(gè)人需求。
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mql5
Copy code
input int EntryLength = 20; // 入場(chǎng)信號(hào)的Donchian通道周期
input int ExitLength = 10; ?// 出場(chǎng)信號(hào)的Donchian通道周期
input double LotSize = 0.1; // 交易的手?jǐn)?shù)
int OnInit() {
? // 初始化代碼，可以添加額外的邏輯
? return(INIT_SUCCEEDED);
}
void OnTick() {
? // 獲取歷史最高和最低價(jià)
? double EntryHigh = iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, EntryLength, 1);
? double EntryLow = iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, EntryLength, 1);
? double ExitHigh = iHighest(NULL, 0, MODE_HIGH, ExitLength, 1);
? double ExitLow = iLowest(NULL, 0, MODE_LOW, ExitLength, 1);
? // 獲取當(dāng)前賬戶信息
? double FreeMargin = AccountFreeMarginCheck(Symbol(), OP_BUY, LotSize);
? // 檢查賬戶是否有足夠的余額
? if (FreeMargin < 0) {
? ? ?Print("不足的賬戶余額");
? ? ?return;
? }
? // 多頭入場(chǎng)信號(hào)
? if (Bid > EntryHigh) {
? ? ?// 如果當(dāng)前沒有多頭頭寸，則買入
? ? ?if (PositionSelect(Symbol()) && PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_SHORT) {
? ? ? ? OrderSend(Symbol(), OP_BUY, LotSize, Ask, 3, 0, 0, "多頭入場(chǎng)", 0, clrNONE);
? ? ?}
? }
? // 多頭出場(chǎng)信號(hào)
? if (Bid < ExitLow) {
? ? ?if (PositionSelect(Symbol()) && PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_LONG) {
? ? ? ? OrderSend(Symbol(), OP_SELL, LotSize, Bid, 3, 0, 0, "多頭出場(chǎng)", 0, clrNONE);
? ? ?}
? }
? // 空頭入場(chǎng)信號(hào)
? if (Ask < EntryLow) {
? ? ?// 如果當(dāng)前沒有空頭頭寸，則賣出
? ? ?if (PositionSelect(Symbol()) && PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_LONG) {
? ? ? ? OrderSend(Symbol(), OP_SELL, LotSize, Bid, 3, 0, 0, "空頭入場(chǎng)", 0, clrNONE);
? ? ?}
? }
? // 空頭出場(chǎng)信號(hào)
? if (Ask > ExitHigh) {
? ? ?if (PositionSelect(Symbol()) && PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_SHORT) {
? ? ? ? OrderSend(Symbol(), OP_BUY, LotSize, Ask, 3, 0, 0, "空頭出場(chǎng)", 0, clrNONE);
? ? ?}
? }
}
int OnDeinit(const int reason) {
? // 反初始化代碼，可以添加額外的邏輯
? return (0);
}
此代碼只是一個(gè)基本的示例，并沒有包括完整的風(fēng)險(xiǎn)管理和優(yōu)化。在使用該策略進(jìn)行真實(shí)交易之前，一定要在模擬環(huán)境中充分測(cè)試，并請(qǐng)考慮與具有專業(yè)知識(shí)的金融顧問進(jìn)行咨詢。
