關(guān)于ARMA預(yù)測(cè)模型的問題

尊敬的老師：

您好！

最近我在做一個(gè)ARMA預(yù)測(cè)模型，但是在相關(guān)圖的結(jié)束判斷上不知如何判斷，相關(guān)圖如下：

因?yàn)樵蛄杏袉挝桓?，一階差分通過檢驗(yàn)不存在單位根，上圖是一階差分的相關(guān)圖。從相關(guān)圖中我無法判斷該序列是拖尾還是截尾，想請(qǐng)教老師這個(gè)應(yīng)該怎么看，這個(gè)圖是不是表示ARMA模型并不適用呢？

有勞老師在百忙之中解答疑惑，希望早日收到您的回信!謝謝！

同學(xué)你好，首先你要理清一下拖尾與截尾的定義。

拖尾：始終有非零取值，不會(huì)在k大于某個(gè)常數(shù)后就恒等于零(或在0附近隨機(jī)波動(dòng))。

截尾：在大于某個(gè)常數(shù)k后快速趨于0為k階截尾

ARMA模型一般是自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)均拖尾。

在你給出的圖中，自相關(guān)與偏自相關(guān)函數(shù)圖始終有非零取值，因此這是典型的ARMA。

往期回顧：

互助問答第348期：門診數(shù)據(jù)分析中出現(xiàn)的問題

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學(xué)術(shù)指導(dǎo)：張曉峒老師 Ben Lambert

本期解答人：平臺(tái)志愿者

編輯：陳波

統(tǒng)籌：左川 易仰楠

技術(shù)：劉子瑗

全文完，感謝您的耐心閱讀

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